证券时报多媒体数字报

  (上接B13版)

  历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

  刘万方先生，督察长。

  获经济学博士学位。

  曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

  5．本基金基金经理

  黄栋先生，上海财经大学经济学硕士； 2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理。

  6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

  冯刚先生，副总经理兼A股投资总监；侯明甫先生，副总经理；杨逸枫女士，投资副总监；王炫先生，研究部总监；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波先生，基金经理；罗建辉先生，基金经理；张军先生，基金经理；唐倩女士，基金经理；杜猛先生，基金经理；孟晨波女士，固定收益部总监；赵峰先生，固定收益部副总监。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  （三）基金管理人的职责

  1、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

  2、 办理基金备案手续；

  3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

  4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  6、 编制中期和年度基金报告；

  7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

  8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

  9、 召集基金份额持有人大会；

  10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

  （四）基金管理人承诺

  1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

  2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

  3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

  （1）投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外；

  （2）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；

  （3）从事有可能使基金承担无限责任的投资；

  （4）从事证券承销行为；

  （5）将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

  （6）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；

  （7）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；

  （8）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

  4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

  （1）越权或违规经营；

  （2）违反基金合同或基金托管协议；

  （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；

  （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6）玩忽职守、滥用职权；

  （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

  （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；

  （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

  （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

  5、基金经理承诺

  (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

  (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

  (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

  （五）内部控制制度：

  1、内部控制的原则：

  基金管理人内部控制遵循以下原则：

  （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

  （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

  （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

  （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

  （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

  （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  3、公司的内部控制措施：

  （1）控制环境

  公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

  （2）风险评估

  风险管理部定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报公司管理层和风险控制委员会。

  （3）操作控制

  公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。公司建立了完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金财产的状况。公司建立了科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

  公司各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

  （4）信息与沟通

  公司建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

  （5）稽核与内部监察

  公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

  ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。各部门对风险评估设定的风险点进行自查由监察稽核部按照公司各项制度、有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则的要求进行核查。

  ②对内部风险控制制度的持续监督。由风险管理部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。

  ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

  4、基金管理人关于内部合规控制声明书：

  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

  （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。

  5、风险管理体系：

  （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。

  （2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。

  （3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施。

  （4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议。

  （5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估。

  （6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。

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  四、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  变更注册登记日期：2004年8月26日

  注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

  行长：李礼辉

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门负责人：李爱华

  托管部门信息披露联系人：唐州徽

  电话：（010）66594855

  传真：（010）66594942

  发展概况：

  1912 年2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从1912 年至1949 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年，中国银行改为国有独资商业银行。2003 年，中国银行启动股份制改造。2004 年8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

  中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

  在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。2010年度，中国银行被被Global Finance（《环球金融》）评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Euromoney（《欧洲货币》）评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被The Asset（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Finance Asia（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

  目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至2012年12月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数（QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、广发纳斯达克100指数（QDII）等189只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  （四）托管业务的内部控制制度

  中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

  （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  五、相关服务机构

  （一）基金销售机构：

  1.发售协调人：国泰君安证券股份有限公司

  2.网下现金发售直销机构：

  上投摩根基金管理有限公司

  3. 网下现金发售和网下股票发售代理机构为：

  (1) 国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

  法定代表人：万建华

  联系人：芮敏祺

  电话：(021) 38676666转6161

  传真：(021) 38670161

  客户服务咨询电话：400-8888-666

  网址：www.gtja.com

  (2) 上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路336号

  法定代表人：郁忠民

  电话：(021 53519888

  传真：(021) 53519888

  客户服务电话：4008918918（全国）、021-962518

  网址：www.962518.com

  (3) 申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市常熟路171号

  法定代表人：储晓明

  电话：021-54033888

  传真：021-54038844

  客户服务电话：(021)962505

  网址：www.sywg.com

  (4) 中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市招商银行大厦A层

  办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20

  法定代表人：王东明

  电话：010-84588888

  传真：010-84865560

  客户服务热线：010-95558

  (5) 中信证券（浙江）有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  法人代表：沈强

  联系电话：0571-95548

  公司网站：www.bigsun.com.cn

  客户服务中心电话：0571-95548

  (6) 中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  客户服务电话：0532-96577

  公司网址：www.zxwt.com.cn

  (7) 东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：吴宇

  电话：021-63325888

  传真：021-63326173

  客户服务热线：95503

  东方证券网站：www.dfzq.com.cn

  (8) 国金证券股份有限公司

  住所：成都市青羊区东城根上街95号

  办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  联系人：刘一宏

  网址：www.gjzq.com.cn

  客户服务电话：95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）

  (9) 海通证券股份有限公司

  注册地址： 上海市淮海中路98号

  法定代表人：王开国

  电话：021－23219000

  联系人：李笑鸣

  客服电话：95553

  公司网址：www.htsec.com

  (10) 招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

  法定代表人：宫少林

  联系人：林生迎

  客户服务电话：95565

  网址：www.newone.com.cn

  (11) 中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  联系人：田薇

  电话: 010-66568430

  传真：010-66568536

  客服电话: 4008888888

  网址：www.chinastock.com.cn

  (12) 中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人：王常青

  电话：(010)65186758

  传真：(010)65182261

  联系人：魏明

  客户服务咨询电话：400-8888-108；

  网址：www.csc108.com

  4. 办理网上现金发售的，为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司，具体请见发售公告。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）基金注册登记机构：

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

  法定代表人：金颖

  联系人：严峰

  电话：（0755）25946013

  传真：（0755）25987122

  （三）律师事务所与经办律师：

  名称：上海源泰律师事务所

  注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  联系电话：021-5115 0298

  传真：021-5115 0398

  经办律师：刘佳、张兰

  （四）会计师事务所：

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法定代表人：吴港平

  联系电话：8621-61233277

  联系人：汪棣

  经办注册会计师：汪棣、王灵

  六、基金的募集

  （一）基金募集的依据

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，经中国证监会证监许可[2012]1629号文于2012年12月5日批准募集。

  （二）基金存续期间及基金类型

  1、基金存续期间：不定期

  2、基金类别：股票型指数基金

  3、运作方式：契约型开放式

  （三）基金募集的基本信息

  1、募集方式：

  投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

  网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

  网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

  网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

  发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构。

  发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售代理机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。

  2、募集期限：

  本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。

  3、募集对象：

  本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  4、募集场所：

  本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及发售代理机构的代销网点，具体名单见发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

  5、基金的面值：每基金份额的面值为人民币1.00元。

  6、认购费用：本基金的认购采用“份额认购”的原则。基金管理人办理网下现金认购时按照下表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

  认购费率：

  ■

  （四）基金认购安排

  1、认购时间安排：

  本基金自2013年6月3日至2013年6月28日进行发售。其中，网上现金发售的日期为2013年6月26日至2013年6月28日，网下现金发售日期为2013年6月3日至2013年6月28日，网下股票发售的日期为2013年6月26日至2013年6月28日。

  根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，本基金合同经备案后生效。如果未达到前述条件，基金可在上述定明的期限内继续销售，直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。

  具体发售方案以发售公告为准，请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的发售公告。

  2、认购手续：

  （1）投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）。

  1）基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。

  2）投资者开立证券账户，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

  （2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意：

  1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

  2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

  （3）使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。

  基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。基金管理人和发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

  （五）网上现金认购

  1、认购时间：2013年6月26日至2013年6月28日上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00。

  2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

  3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  5、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  6、认购金额的计算

  本基金认购金额的计算如下：

  认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

  认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

  净认购金额＝认购价格×认购份额

  认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

  例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为1.0%，则需准备的资金金额计算如下：

  认购佣金＝10,000×1.00×1.0%＝100元

  认购金额＝10,000×1.00×（1＋1.0%）＝10,100元

  即投资者需准备10,100元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。

  （六）网下现金认购

  1、认购时间：2013年6月3日至2013年6月28日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

  2、认购金额和利息折算的份额的计算：

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

  认购费用＝认购份额×基金份额面值×认购费率

  认购金额＝认购份额×基金份额面值×（1＋认购费率）

  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值

  其中：认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人须以现金方式交纳认购费用。

  例二：某投资者在本公司直销网点认购300,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为30元，则需准备的资金金额计算如下：

  认购费用＝300,000×1.00×1.0%＝3,000元

  认购金额＝300,000×1.00×（1+1.0%）＝303,000元

  该投资者所得基金份额为：

  净认购份额＝300,000+30/1.00＝300,030份

  即，若该投资者通过基金管理人认购本基金300,000份，则该投资者的认购金额为 303,000元，假定该笔认购金额产生的利息为30元，则可得到300,030份基金份额。

  3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：与通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算相同。

  4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍，投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

  5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

  6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由管理人于募集期结束后第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金托管专户。现金认购款项在发行期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

  T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  7、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  （七）网下股票认购

  1、认购时间：2013年6月26日至2013年6月28日，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

  2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是上证180高贝塔指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

  3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

  4、特殊情形

  特殊情形包括但不限于以下几种情况：

  （1）已经公告的即将被调出上证180高贝塔指数的成份股不得用于认购本基金。

  （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

  （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  5、清算交收

  投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，发售代理机构将汇总的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  6、网下股票认购份额的计算公式

  认购份额＝■（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金份额面值

  其中：

  （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝1；

  （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

  1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息

  2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例）

  3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股配股比例）

  4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

  5）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

  （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中：

  对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

  ■

  ● qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；

  ● Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；

  ● pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；

  ● w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日上证180高贝塔指数中的权重。认购期间，如上证180高贝塔指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及上证180高贝塔指数编制规则计算调整后的上证180高贝塔指数构成权重，作为计算依据；

  ● p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

  如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

  若某一股票在股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

  7、网下股票认购计算举例

  通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。认购份额和认购费用/佣金的计算公式为：

  （1）如投资人选择以现金支付认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下：

  认购份额＝■（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金份额面值

  认购费用/佣金＝认购份额×基金份额面值×认购费率或佣金比率

  （“网下股票认购日期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。）

  （2）如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下：

  认购份额＝■（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金份额面值

  认购费用/佣金＝基金份额面值×认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣金比率

  净认购份额＝认购份额－认购费用或佣金/基金份额面值

  （“网下股票认购日期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。）

  认购费用/佣金 小数点后舍去。

  例三：某投资者持有上证180高贝塔指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购日期最后一日股票A和股票B的均价分别25.50元和6.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为1.0%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

  认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份

  认购佣金＝385,000×1.0%＝3,850元

  即投资者可认购到385,000份本基金基金份额，并需另行支付3,850元的认购佣金。

  例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为：

  认购份额＝（10,000×25.50）÷1.00＋（20,000×6.50）÷1.00＝385,000份

  认购佣金＝1.00×385,000÷（1+1.0%）×1.0%＝3,811元

  净认购份额＝385,000－3,811.00÷1.00＝381,189份

  （八）、募集期间认购资金利息及股票收益的处理方式

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。

  七、基金合同的生效

  （一）基金备案的条件

  本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

  1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；

  2、基金份额持有人的人数不少于200人。

  （二）基金的备案

  基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

  （三）基金合同的生效

  1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；

  2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  （四）基金募集失败的处理方式

  基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后10日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

  3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构将按照其规则予以解冻。

  （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金财产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

  法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

  八、基金份额的交易

  （一）基金份额上市

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市。基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

  （二）基金份额的上市交易

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于：

  1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

  2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行；

  3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出；

  4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元；

  5、本基金可适用大宗交易的相关规则。

  （三）终止上市交易

  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

  1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；

  2、基金合同终止；

  3、基金份额持有人大会决定终止上市；

  4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

  若因上述4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会，届时会公告有关基金合同及招募说明书。

  （四）基金份额参考净值的计算与公告

  基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

  （1）基金份额参考净值的计算公式：

  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额

  （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

  （3）上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。

  九、基金份额的申购、赎回和转换

  （一）申购与赎回的场所

  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

  基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。

  （二）申购与赎回办理的开放日及时间

  1、申购、赎回的开始时间

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。

  本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。

  具体申购、赎回的开始时间由基金管理人确定后，于开始申购、赎回的3天前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  2、开放日及开放时间

  投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

  若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

  （三）申购与赎回的原则

  1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

  3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

  4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；

  5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  (四)申购与赎回的程序

  1、申购与赎回申请的提出

  基金投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

  投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。

  投资者提交赎回申请时，其必须持有足够的基金份额余额和现金。

  2、申购与赎回申请的确认

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

  3、申购与赎回申请的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和注册登记机构的结算规则。

  投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人在T+2日办理现金差额的交收。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。

  若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及注册登记机构依法进行相应处置。

  基金管理人在遵守相关法律法规，不损害基金份额持有人权益，并不违背交易所和注册登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

  (五)申购和赎回的金额

  投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

  本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施2日前于中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  （六）申购与赎回的对价和费用

  1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

  申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

  3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

  （七）申购赎回清单的内容与格式

  1、申购赎回清单的内容

  T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  2、组合证券相关内容

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  3、现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

  （1）关于可以现金替代

  1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

  2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

  替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

  其中，“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于：

  ① 该证券正常交易时，采用最新成交价。

  ② 该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。

  ③ 该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。

  ④ 该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

  收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  3）替代金额的处理程序如下：

  T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

  T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。

  T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。

  4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

  ■

  公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

  （2）关于必须现金替代

  1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。

  4、预估现金部分相关内容

  预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

  T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：

  T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和）

  其中，T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  5、现金差额相关内容

  T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

  T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和）

  T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  6、申购赎回清单的格式

  图表2：T日申购赎回清单的格式列举如下：

  ■

  （八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；

  2、上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

  3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理申购或赎回，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

  4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

  5、停牌成份股合计占标的指数的权重超过5%；

  6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购；

  7、基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利益的其他情形；

  8、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的，基金管理人应报中国证监会备案。本基金因除上述第6项之外的其他情形暂停申购或赎回的，基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。

  （九）集合申购与其他服务

  在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

  在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。

  基金管理人指定的申购赎回代理券商可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

  (十) 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

  注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。非交易过户等业务，参照中国证券登记结算有限责任公司的《证券登记规则》执行。

  十、基金的投资

  （一）投资目标

  本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。

  （二）投资范围

  本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

  此外，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产和股指期货。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  （三）投资策略

  (下转B15版)