证券时报多媒体数字报

  (上接B17版）

  区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  (一)监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  (二)监督流程

  1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

  4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  五、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  信诚基金管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  法定代表人:张翔燕

  客服电话:400-6660066,021- 51085168

  联系人:杨雁

  电话:021- 68649788

  网址:www.xcfunds.com

  2、代销机构

  (1)中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  客服电话:95533

  公司网站:www.ccb.com

  (2)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号

  法定代表人:田国立

  客服电话:95566

  网址:www.boc.cn

  (3)交通银行股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  电话:(021)58781234

  传真:(021)58408483

  联系人:曹榕

  客户服务电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (4)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:518048)

  法定代表人:王东明

  联系人:顾凌

  电话:0755-23835888、010-60838888

  传真:0755-23835861、010-60836029

  网址:http://www.cs.ecitic.com

  (5)中信万通证券有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

  法定代表人:杨宝林

  联系人:吴忠超

  联系电话:0532-85022326

  客服电话:0532-96577

  网址:www.zxwt.com.cn

  (6)中信证券(浙江)有限责任公司

  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

  法定代表人:沈强

  开放式基金咨询电话:0571-95548

  开放式基金业务传真:0571-85106383

  联系人:周妍

  网址:www.bigsun.com.cn

  (7)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

  法定代表人:龙增来

  联系人:刘权

  联系电话:0755-82026521

  客服电话:400-600-8008、95532

  公司网站:www.china-invs.cn

  (8)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:王常青

  联系人:许梦园

  联系电话:010-85130554

  客服电话:400-8888-108

  网址:www.csc108.com

  (9)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  联系人:林生迎

  电话:(0755)82960223

  传真:(0755)82943636

  网址:www.newone.com.cn

  客服电话:95565、4008888111

  (10)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:万建华

  联系人:芮敏祺

  电话:021-38676666客户服务热线:4008888666

  (11)长城证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:黄耀华

  客服电话:400-6666-888

  公司网址:www.cgws.com

  (12)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  基金业务联系人:齐晓燕

  联系电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  全国统一客户服务电话:95536

  公司网址: www.guosen.com.cn

  (13) 海通证券股份有限公司

  地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:王开国

  客户服务电话:021-95553或4008888001

  联系人:李笑鸣

  网址:www.htsec.com

  (14)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  法定代表人:陈有安

  联系人:田薇、宋明

  联系电话:010-66568450

  客户服务电话:4008-888-888

  网站:www.chinastock.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

  (二)注册登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  住所:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

  法定代表人:金颖

  办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

  联系电话:010-58598839

  传真:010-58598907

  联系人:朱立元

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  经办律师:吕红、孙睿

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:孙睿

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法定代表人:杨绍信

  电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  联系人:傅琛慧

  经办注册会计师:薛竞、张振波

  六、基金份额分级

  本基金的基金份额分级及其基本运作如下:

  (一)基金份额结构

  本基金的基金份额包括“信诚金融份额”、“信诚金融A份额”与“信诚金融B份额”。其中,信诚金融A份额、信诚金融B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。

  (二)基金的基本运作概要

  1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为信诚金融份额;场内认购的全部份额将按1∶1的比例确认为信诚金融A份额与信诚金融B份额。(具体认购方法参见基金份额发售公告)

  2、基金合同生效后,信诚金融份额接受场外与场内申购和赎回;信诚金融A份额、信诚金融B份额只上市交易,不接受申购和赎回。

  3、基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理信诚金融份额与信诚金融A份额、信诚金融B份额之间的份额配对转换业务。

  4、基金合同生效后,基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折算。折算后基金运作方式及信诚金融A份额与信诚金融B份额配比不变。

  (三)信诚金融A份额、信诚金融B份额概要

  1、存续期限

  自基金合同生效之日起存续。

  2、基金份额配比

  信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。

  3、信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值计算

  信诚金融A份额和信诚金融B份额具有不同的净值计算规则,即信诚金融A份额和信诚金融B份额的预期风险和预期收益特征不同。

  在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对信诚金融A份额和信诚金融B份额分别进行基金份额净值计算。

  本基金净资产优先分配信诚金融A份额的本金及信诚金融A份额的约定收益,本基金在优先分配信诚金融A份额的本金及信诚金融A份额的约定收益后的剩余净资产分配予信诚金融B份额。

  信诚金融A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,设定该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日(含该日,定期份额折算日原则上为每年的12月15日,若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日。详见基金合同第二十一节基金份额折算)期间信诚金融A份额适用的年约定收益率;此后,将以每个定期份额折算的折算日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间信诚金融A份额适用的年约定收益率。

  例如:若基金合同生效日为2013年6月20日,则以2013年6月20日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计3.2%作为该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日期间(2013年6月20日至2013年12月13日。 2013年12月15日为非工作日,根据定期份额折算规则,第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日)的约定年收益率。本基金将以2013年12月13日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计3.2%作为该日次日(含该次日)起至第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率,依此类推。

  信诚金融A份额的约定年收益率除以365天得到信诚金融A份额的约定日收益率。信诚金融A份额的基金份额净值以1.000元为基础,采用信诚金融A份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。信诚金融A份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。

  基金管理人并不承诺或保证信诚金融A份额的约定收益,如在本基金存续期内基金资产出现极端损失的情况下,信诚金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

  (1)信诚金融份额的基金份额净值计算公式

  T日信诚金融份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金(包括信诚金融份额、信诚金融A份额、信诚金融B份额)的基金份额余额总数

  (2)信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值计算公式

  ■

  信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。

  (3)信诚金融A份额与信诚金融B份额的基金份额净值公告

  信诚金融A份额和信诚金融B份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在下一日内与信诚金融份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  4、信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作

  经基金份额持有人大会决议通过,信诚金融A份额与信诚金融B份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

  七、基金的募集

  (一)募集的依据

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,已于2013年8月19日获得中国证监会证监许可【2013】1088号文,完成注册募集。

  (二)基金类型及存续期限

  基金类型:股票型

  基金运作方式:契约型开放式

  基金存续期限:不定期

  (三)募集期限

  本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

  (四)募集方式及场所

  本基金通过场内、场外两种方式公开发售。

  场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售基金份额的行为(具体名单见本基金份额发售公告或相关业务公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告)。尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在信诚金融A份额、信诚金融B份额上市后,代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与信诚金融A份额、信诚金融B份额的上市交易。

  场外发售是指通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行为。

  (五)募集对象

  符合法律法规规定和本合同约定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  (六)认购时间

  本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由发售公告或各销售机构的相关公告或者通知规定。

  各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同,若本招募说明书或发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

  (七)认购的数额限制

  1、在募集期内,除基金份额发售公告另有规定外,投资人通过场外代销机构销售网点每笔认购最低金额为1,000元人民币(含认购费);投资人在直销中心首次认购最低金额为10万元人民币(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元人民币(含认购费)。通过本基金管理人网上交易平台办理本基金认购业务的,不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔1,000元(含认购费)。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。场内认购单笔最低认购份额为50,000份,超过50,000份的须为1000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。

  2、募集期内,单个投资人的累计认购规模没有限制。

  3、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金管理人最迟应于调整前2日在指定媒体上予以公告。

  (九)基金份额的场外认购

  1、募集场所

  本基金的场外认购通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点(具体名单详见基金份额发售公告)进行。

  2、基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式

  (1)本基金份额的初始面值为人民币1.00 元,认购价格为人民币1.00元/份。

  (2)场外认购费用

  本基金场外认购采用金额认购方法,投资人在认购本基金时缴纳认购费,认购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  本基金场外认购费率不高于5.0%,实际执行费率结构如下表:

  (注:M:认购金额;单位:元)

  投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

  (3)场外认购份额的计算

  本基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为信诚金融份额。

  本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。

  注册登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算,具体计算公式如下:

  当认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

  当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下:

  认购费用=固定金额

  净认购金额=认购金额-认购费用

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

  场外认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例如:某投资人通过场外认购本基金50,000 元,则其所对应的认购费率为1.0%。假定该笔认购金额产生利息72.5元,则其可得到的信诚金融份额计算如下:

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=50,000/(1+1.0%)=49504.95 元

  认购费用=认购金额-净认购金额=50,000-49504.95=495.05 元

  认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值=(49504.95+72.5)/1.00=49577.45份

  即:该投资人投资50,000 元通过场外认购本基金份额,在基金发售结束后,其所获得的信诚金融份额为49577.45份。

  3、投资人对基金份额的场外认购

  (1)场外认购的时间安排

  投资人可在募集期内前往本基金场外销售机构的网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  (2)投资人场外认购应提交的文件和办理手续

  投资人场外认购应提交的文件和具体的办理手续详见本基金基金份额发售公告和各销售机构的相关业务办理规则。

  (3)场外认购的方式和确认

  1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

  2)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

  3)投资人在T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。

  4)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  (九)基金份额的场内认购

  1、募集场所

  本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)进行。尚未取得基金销售业务资格,但属于深交所会员的其他机构,可在信诚金融A份额、信诚金融B份额上市后,代理投资人通过深交所交易系统参与信诚金融A份额、信诚金融B份额的上市交易。

  2、基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式

  (1)本基金份额的初始面值为人民币1.00元,挂牌价格为人民币1.00元/份。

  (2)本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  (3)场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。

  (4)场内认购份额的计算

  本基金发售结束后,场内认购的全部份额将按1:1的比例确认为信诚金融A份额与信诚金融B份额。

  本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为:

  净认购金额=挂牌价格×认购份额

  认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

  (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)

  认购金额=净认购金额+认购费用

  认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。计算公式为:

  利息折算的份额=利息/挂牌价格

  认购金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入。利息折算份额的计算截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。

  认购份额总额=认购份额+利息折算的份额

  经确认的信诚金融A份额=认购份额总额×0.5

  经确认的信诚金融B份额=认购份额总额×0.5

  场内经确认的信诚金融A份额、信诚金融B份额的计算保留至整数位(最小单位为1份),由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例如:某投资人通过场内认购本基金50,000份,若会员单位设定发售费率为1.0%,假定该笔认购产生利息50元。则认购金额和利息折算的份额为:

  挂牌价格=1.00元

  净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00×50,000=50,000元

  认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率=1.00×50,000×1.0%=500元

  认购金额=净认购金额+认购费用=50,000+500=50,500元

  利息折算的份额=利息/挂牌价格=50/1.00=50份

  认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=50,050份

  经确认的信诚金融A份额=认购份额总额×0.5=50,050×0.5=25,025份

  经确认的信诚金融B份额=认购份额总额×0.5=50,050×0.5=25,025份

  即:该投资人通过场内认购50,000份基金份额,需缴纳50,500元,加上认购资金在认购期内获得的利息,在基金发售结束后,其可获得的信诚金融A份额为25,025份、信诚金融B份额为25,025份。

  3、投资人对基金份额的场内认购

  (1)场内认购的时间安排

  投资人可在募集期内前往具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)办理基金份额的场内认购手续,具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  (2)投资人场内认购应提交的文件和办理的手续

  投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。

  (3)场内认购的方式及确认

  1)投资人认购时,需按办理场内认购业务相关机构规定的方式备足认购的金额。

  2)基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,但已申请的认购不允许撤销。

  3)投资人在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。

  4)办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表办理场内认购业务的相关机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  (十)募集期间认购资金利息的处理方式

  本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。其中,利息转份额以注册登记机构的记录为准。

  (十一)募集期内募集资金的管理

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  八、基金合同的生效

  (一)基金备案的条件

  1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

  2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  3、基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息将折为投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

  (二)基金募集失败

  1、基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。

  2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

  基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

  法律另有规定的,从其规定。

  九、信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市交易

  (一)上市交易的基金份额

  基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市交易。

  (二)上市交易的地点

  深圳证券交易所

  (三)上市交易的时间

  信诚金融A份额与信诚金融B份额拟在基金合同生效后六个月内选择适当的时点申请在深圳证券交易所上市交易,但申请上市时应当符合下述第(四)项规定的基金上市条件。

  在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒体上刊登公告。

  (四)基金上市的条件

  如基金具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市交易。

  1、基金募集金额不低于2亿元;

  2、基金份额持有人不少于1000人;

  3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

  (五)上市交易的规则

  1、信诚金融A份额、信诚金融B份额分别采用不同的交易代码上市交易;

  2、信诚金融A份额、信诚金融B份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金份额净值;

  3、信诚金融A份额、信诚金融B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;

  4、信诚金融A份额、信诚金融B份额买入申报数量为100份或其整数倍;

  5、信诚金融A份额、信诚金融B份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币;

  6、信诚金融A份额、信诚金融B份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。

  (六)上市交易的费用

  信诚金融A份额、信诚金融B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

  (七)上市交易的行情揭示

  信诚金融A份额、信诚金融B份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

  (八)上市交易的注册登记

  投资人T日买入成功后,注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金;

  投资人T日卖出成功后,注册登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。

  (九)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

  信诚金融A份额、信诚金融B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。

  (十)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列示。

  (十一)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  十、基金份额的申购、赎回

  基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对信诚金融份额进行申购与赎回。信诚金融A份额、信诚金融B份额只上市交易,不接受申购与赎回。

  (一)申购和赎回场所

  投资人办理信诚金融份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构。

  投资人办理信诚金融份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。

  本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理信诚金融份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行信诚金融份额申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

  (二)申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  申购与赎回的开放日是指为投资人或信诚金融份额持有人办理信诚金融份额的申购和赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停信诚金融份额申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在基金管理人届时发布的公告中载明。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理信诚金融份额申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理信诚金融份额赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  信诚金融份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金注册登记机构的规定确定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在信诚金融份额申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理信诚金融份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请并被确认接受的,其信诚金融份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  (三)申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则,即信诚金融份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的信诚金融份额净值为基准进行计算;

  2、“金额申购、份额赎回”原则,即信诚金融份额申购以金额申请,赎回以份额申请;

  3、 信诚金融份额持有人在场外销售机构赎回信诚金融份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  4、当日的信诚金融份额申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;

  5、投资人办理信诚金融份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理信诚金融份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户;

  6、投资人办理信诚金融份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。

  基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  (四)申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出信诚金融份额申购或赎回的申请。

  投资人在提交信诚金融份额申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的信诚金融份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  2、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应自身或要求注册登记机构以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日及时(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

  在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

  3、申购和赎回的款项支付

  信诚金融份额申购采用全额缴款方式,投资人交付申购款项,申购申请成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或没有生效,基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  (五)申购与赎回的数额限制

  1、投资人在办理信诚金融份额场内申购时,单笔申购的最低金额为50,000元(含申购费)人民币。投资人办理信诚金融份额场外申购时,单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1,000元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上交易系统办理信诚金融份额申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

  代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

  投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  2、信诚金融份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于100份信诚金融份额,且通过场内单笔申请赎回的信诚金融份额必须是整数份;信诚金融份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的信诚金融份额余额不足100份的,需一并全部赎回。

  3、信诚金融份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100 份。信诚金融份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的信诚金融份额低于100 份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  (六)申购及赎回费用

  1、信诚金融份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。信诚金融份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  2、根据基金合同的规定,信诚金融份额的申购费率不超过5%,赎回费率不超过5%。

  3、信诚金融份额的场外申购费率如下:

  (注:M:申购金额;单位:元)

  信诚金融份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

  4、信诚金融份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行的费率如下:

  (注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

  信诚金融份额的场内赎回费率为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

  从场内转托管至场外的信诚金融份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

  5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低信诚金融份额申购费率和基金赎回费率。

  (七)申购份额、赎回金额的计算

  1、信诚金融份额的申购份额计算

  信诚金融份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下:

  1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

  申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位,不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。

  例一:某投资人通过场外投资50,000元申购信诚金融份额,对应费率为1.2%,假设申购当日信诚金融份额的基金份额净值为1.128 元,则其可得到的申购份额为:

  净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11元

  申购费用=50,000-49,407.11=592.89元

  申购份数=49,407.11 /1.128=43,800.63份

  即:该投资人通过场外投资50,000元申购信诚金融份额,假设申购当日信诚金融份额的基金份额净值为1.128元,则可得到43,800.63份信诚金融份额。

  例二:某投资人通过场内投资100,000元申购信诚金融份额,对应的申购费率为1.2%,假设申购当日信诚金融份额的基金份额净值为1.025元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:

  净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元

  申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77元

  申购份额=98,814.23/1.025=96,404.13份

  因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份,故投资人申购所得份额为96,404份,不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为:

  实际净申购金额=96,404×1.025=98,814.1元

  退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13元

  即:该投资人投资100,000元从场内申购信诚金融份额,假设申购当日信诚金融份额的基金份额净值为1.025元,则其可得到信诚金融份额96,404份,退款0.13元。

  2、信诚金融份额的赎回金额计算

  投资人在赎回信诚金融份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:

  赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值

  赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率

  净赎回金额=赎回金额-赎回费

  赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

  例三:某信诚金融份额持有人持有10,000份信诚金融份额一年后(未满2年)决定从场外赎回,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日信诚金融份额的基金份额净值是1.148元,则可得到的净赎回金额为:

  赎回总金额=10,000×1.148=11,480元

  赎回费用=11,480×0.25%=28.70元

  净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30元

  即:该信诚金融份额持有人持有10,000份信诚金融份额一年后(未满2年)从场外赎回,假设赎回当日信诚金融份额的基金份额净值是1.148元,则可得到的净赎回金额为11,451.30元。

  例四:某信诚金融份额持有人从场内赎回10,000份信诚金融份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日信诚金融份额的基金份额净值为1.148 元,则可得到的净赎回金额为:

  赎回总金额=10,000×1.148=11,480元

  赎回费用=11,480×0.5%=57.40元

  净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元

  即:该信诚金融份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份信诚金融份额,假设赎回当日信诚金融份额的基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。

  3、信诚金融份额的基金份额净值计算

  信诚金融份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  (八)拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的信诚金融份额申购申请:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。

  2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  4、基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述1、2、3、5、6、7情形之一,并且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

  (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的信诚金融份额赎回申请或延缓支付赎回款项:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例支付给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或取消赎回。在暂停赎回的情况消除后,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。对于场内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤消。

  (十)巨额赎回的认定及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的信诚金融份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括信诚金融份额、信诚金融A份额和信诚金融B份额)的10%,即为巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的资产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,按照投资人在提交赎回申请时事先选择的可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:信诚金融份额连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受信诚金融份额的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

  当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办理。对于场内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将不会顺延至下一开放日,而将自动撤销。

  3、巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。

  (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登信诚金融份额暂停公告。

  2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的信诚金融份额净值。

  3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  (十二)基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以基金合同的规定决定开办信诚金融份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  (十二)定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理信诚金融份额定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理信诚金融份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

  (一)非交易过户

  基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中:

  “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

  “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;

  “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

  办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

  符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

  (二)转托管

  本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的信诚金融份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;信诚金融A份额、信诚金融B份额以及场内认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的信诚金融份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。

  本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

  1、系统内转托管

  (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

  (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理信诚金融份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有信诚金融份额的系统内转托管。

  (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理信诚金融A份额、信诚金融B份额上市交易或信诚金融份额上市交易或场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

  2、跨系统转托管

  (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的信诚金融份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。

  (2)信诚金融份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  (三)冻结与质押

  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  十二、基金的份额配对转换

  基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

  (一)份额配对转换是指本基金的信诚金融份额与信诚金融A份额、信诚金融B份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。

  1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚金融份额的场内份额申请转换成一份信诚金融A份额与一份信诚金融B份额的行为。

  2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份信诚金融A份额与一份信诚金融B份额进行配对申请转换成两份信诚金融份额的场内份额的行为。

  (二)份额配对转换的业务办理机构

  份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。

  投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。

  (三)份额配对转换的业务办理时间

  份额配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理份额配对转换前2日在指定媒体公告。

  份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),具体业务办理时间见基金管理人届时发布的公告,公告规定的上述时间之外不办理份额配对转换业务。

  若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

  (四)份额配对转换的原则

  1、份额配对转换以份额申请。

  2、申请进行“分拆”的信诚金融份额的场内份额数必须是偶数。

  3、申请进行“合并”的信诚金融A份额与信诚金融B份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且两者的比例为1:1。

  4、信诚金融份额的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转托管为信诚金融份额的场内份额后方可进行。

  5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

  基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前2日在指定媒体公告。

  (五)份额配对转换的程序

  份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。

  (六)暂停份额配对转换的情形

  1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额配对转换的情形。

  2、其他基金管理人出于保护投资人利益的角度,决定暂停份额配对转换的情形。

  3、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务的情形。

  4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

  发生前述情形的,基金管理人应当在指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。

  在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在指定媒体公告。

  (七)份额配对转换的业务办理费用

  投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可按照不高于0.3%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。

  十三、信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作

  (一)经基金份额持有人大会决议通过,信诚金融A份额与信诚金融B份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额各自的基金份额持有人或其代理人所持信诚金融份额、信诚金融A份额与信诚金融B份额各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

  (二)信诚金融A份额与信诚金融B份额终止运作后的份额转换

  信诚金融A份额与信诚金融B份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规定的,信诚金融A份额、信诚金融B份额将全部转换成信诚金融场内份额。

  1、份额转换基准日

  信诚金融A份额与信诚金融B份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。

  2、份额转换方式

  在份额转换基准日日终,以信诚金融份额的基金份额净值为基准,信诚金融A份额、信诚金融B份额按照各自的基金份额净值转换成信诚金融场内份额。信诚金融A份额(或信诚金融B份额)基金份额持有人持有的转换后信诚金融场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  份额转换计算公式:

  信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的转换比例=份额转换基准日信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的基金份额净值/份额转换基准日信诚金融份额的基金份额净值

  信诚金融A份额(或信诚金融B份额)基金份额持有人持有的转换后信诚金融场内份额=基金份额持有人持有的转换前信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的份额数×信诚金融A份额(或信诚金融B份额)的转换比例

  3、份额转换后的基金运作

  信诚金融A份额与信诚金融B份额全部转换为信诚金融场内份额后,本基金接受场外与场内申购和赎回。

  4、份额转换的公告

  信诚金融A份额与信诚金融B份额进行份额转换结束后,基金管理人应在指定媒体公告,并报中国证监会备案。

  十四、基金的投资

  (一)投资目标

  本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证800金融指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  (三)投资策略

  本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:

  (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;

  (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

  (四)标的指数与业绩比较基准

  1、标的指数

  本基金股票资产的标的指数为中证800金融指数。

  2、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为:95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。

  本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  (五)投资限制

  1、组合限制

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;

  (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  (6) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

  (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。

  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商;

  (21)法律法规规定的其他比例限制。

  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  因证券市场或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动;

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  (六)风险收益特征

  本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

  (七)基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

  2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

  3、有利于基金财产的安全与增值;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  (八)基金的融资、融券及转融通

  本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定

  十五、基金的财产

  (一)基金资产总值

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

  (二)基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

  (三)基金财产的账户

  本基金的基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  (四)基金财产的保管及处分

  基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

  除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

  十六、基金资产的估值

  (一)估值日

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。(下转B19版)