证券时报多媒体数字报

  基金管理人：融通基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年1月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通丰利四分法基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  环球金融市场在2013年第4季度持续反复波动。风险资产如股票，债券和商品仍然受到不确定的货币及财政政策影响而导致其波动性有所增加。但总的来说，投资表现按季度比较都有改善。

  在季度初，市场忧虑美国政府关门以及债务上限等问题会导致美国发生债务违约，导致全球各个金融市场出现震荡局面。但随着美国国会两党就预算和提高债务上限等问题达成短暂共识避免了违约风险，投资者风险偏好增加刺激风险资产表现大幅上扬。

  在季度中，市场再次担心美联储会在2013年最后一次议息会议上宣布退出QE，美国长期国债利率迅速从2.48%上升至2.84%影响高收益资产的投资表现。然而，下任美联储主席耶伦向市场表达了美联储会继续维持高度宽松的货币政策来支持经济稳定复苏。 言论对美股起了刺激作用导致各个美股主要指数再创新高。

  在季度末，美联储正式宣布启动退市程序并自2014年1月起缩减买债规模100亿美元至750亿美元。由于市场早已预期退市消息，因此会议结果没有再次造成金融市场大幅下跌压力。 相反而言，市场反应十分正面主要是因为委员会重申其预期，对美国经济前景抱有信心，并预计未来一段长时间都会维持超低利率政策来支持经济增长。年终前美国各个主要指数的升幅都不断放大并以高位收盘。

  在报告期内，我们采取了谨慎的投资策略并透过灵活仓位配置严格控制风险。这些紧急措施都有助我们降低组合的总风险。我们组合的表现和稳定性是要透过比较长的时间来证明并且发挥战略作用的。我们依然对各类资产的长期表现有信心。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为2.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.61%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ■

  5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件

  （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》

  （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》

  （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新

  （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

  （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

  融通基金管理有限公司

  二零一四年一月二十一日