证券时报多媒体数字报

  （上接B66版）

  6、权证投资策略

  本基金在严格控制风险的前提下，不主动进行权证投资，只在进行可分离债券投资时，被动参与权证投资。

  未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

  7、其他衍生工具投资策略

  本基金将密切跟踪国内各种衍生基金的动向，一旦有新的基金推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。

  （二）投资决策机制和程序

  1、投资决策依据

  （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

  （2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；

  （3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

  （4）行业发展现状及前景；

  （5）上市公司基本面、成长前景和信用评级；

  （6）债券、股票等不同类别资产的预期收益率及风险水平。

  2、投资决策机制

  本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取稳健的较高投资回报。

  3、投资决策程序

  本基金具体的投资决策机制与流程为：

  （1）基金经理和固定收益分析师根据宏观经济形势、央行货币投放、商业银行信贷扩张以及国际资本的流动等判断市场利率的走向提交策略报告并进行讨论。

  （2）基金经理在策略报告的基础之上提出资产配置的建议。

  （3）投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议，并确定资产配置比例的范围。

  （4）固定收益分析师对债券品种的收益率、信用风险和流动性风险进行评估，并向基金经理推荐。

  （5）基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。

  （6）集中交易室执行交易指令。

  （7）数量分析师进行全程风险评估和绩效分析。

  九、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。

  十、风险收益特征

  本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

  投资组合报告

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.9.1 本期国债期货投资政策

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：报告期末本基金无国债期货持仓。

  1.9.3 本期国债期货投资评价

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  1.10 投资组合报告附注

  1.10.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.10.3 其他资产构成

  ■

  1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末持有股票未存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

  转型前的汇添富保本混合基金

  ■

  转型后

  汇添富双利债券A

  ■

  汇添富双利债券C

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

  ■

  ■

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.7%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

  本基金销售服务费按前一日C类份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.4%÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日C类份额的基金资产净值

  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

  上述一、基金费用的种类中第4－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分：

  更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“三、基金管理人”部分：

  1、更新了基金管理人的法定代表人及联系人。

  2、更新了董事会、监事会及高管人员的情况。

  3、更新了基金经理的信息。

  4、更新了投资决策委员会的人员。

  5、更新了基金管理人的风险管理体系的部分表述。

  三、 “四、基金托管人”部分：

  更新了基金托管人的相关信息。

  四、“五、相关服务机构”部分：

  1、更新了基金份额发售机构的相关信息。

  2、更新了登记机构的法定代表人。

  3、更新了审计基金财产的会计师事务所的签章会计师及业务联系人的信息。

  五、“八、基金的投资”部分：

  更新了基金投资组合报告。

  六、“九、基金的业绩”部分：

  更新了基金业绩表现数据。

  七、“二十一、其他应披露事项”部分：

  更新了2015年1月27日至2015年7月26日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年9月2日