证券时报多媒体数字报

  （上接B38版）

  经办注册会计师：王国蓓、张楠

  电话：（021）2212 2888

  传真：（021）6288 1889

  联系人：张楠

  四、基金的名称

  兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

  五、基金的类型

  契约型上市开放式

  六、基金的投资目标

  本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势，并采取适度灵活资产配置的方法，来实现以下目标：

  1、把握中长期可测的确定收益，同时增加投资组合收益的确定性和稳定性；

  2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；

  3、减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。

  七、基金的投资方向

  （一）投资对象

  根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

  （二）投资范围

  在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为0%－65%，股票的投资比重为30%－95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。法律法规另有规定时，从其规定。

  本基金投资组合至少将拒绝下列股票：

  1、存在终止上市风险或者已终止上市的公司；

  2、卷入严重法律纠纷，且诉讼未决的；

  3、信息披露严重不规范、不透明的；

  4、财务数据存在明显疑问的。

  八、基金的投资策略与投资组合构建

  （一）投资策略

  本基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。本基金总体的投资策略可以被概括为：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴全多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

  （二）投资程序

  基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置和行业配置采用自上而下的程序，个股选择采用自下而上的程序，严格控制投资风险。以下是投资决策的各个具体环节。

  1、战略性（大类）资产配置决策

  投资决策委员会将定期或根据需要召开会议，审议宏观研究员与基金经理根据股市趋势的分析结论，确定今后一段时间内资产配置策略，即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。

  2、行业资产配置决策

  首先，研究部对各行业进行趋势定位，投资决策委员会根据各行业趋势定位的结论，并在行业配置的规定范围之内初步决定今后一段时间内对一些行业的配置比例；

  其次，基金经理可以适当调整投资决策委员会提出的初步行业配置权重，但对投资决策委员会决定的权重调整不得高于20%，且不得超越本基金合同规定的行业配置比例；

  第三，投资决策委员会建立严格的考核程序对基金经理主动调整行业权重的合理性进行考核，并根据考核结果在不超过前条所述的权重调整幅度内具体确定基金经理对行业权重进行调整的权限。

  3、股票投资组合决策

  基金经理根据投资决策委员会关于大类资产配置和行业资产配置的决议，并根据个股趋势定位自主选择投资对象和投资时机，对超过权限范围的投资计划调整及时报告投资总监或投资决策委员会审议。

  研究员保持对组合内上市公司的定期跟踪与调研，并每周向基金经理部反馈上市公司的最新动态和个股的趋势变化，以利于基金经理作出相应的投资决策。

  4、债券投资组合决策

  基金经理在投资决策委员会确定的债券组合久期和投资原则之下，运用“兴全固定收益证券组合优化模型”对中、长、短期的固定收益品种组合进行优化配置，建立债券投资组合。

  5、投资指令的下达与执行及反馈

  基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易室。交易室依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议，以便基金经理及时调整交易策略。

  6、基金业绩与风险评估

  由金融工程及专题研究部负责定期对基金投资组合进行投资绩效评估，研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失，并对基金业绩进行有效分解，以便能更好地评估资产配置、行业配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度。同时，金融工程及专题研究部还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价，在此基础上对基金经风险调整后的业绩进行评估。金融工程及专题研究部定期向投资决策委员会和基金经理提供绩效评估报告，以便及时调整基金投资组合。

  （三）投资限制

  本基金的投资限制：

  1、本基金投资于一家上市公司股票，其市值不超过该基金资产净值的10%；

  2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的10%；

  3、本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量；

  4、不违反基金合同中对投资比例、投资策略等的约定；

  5、中国证监会规定的其他比例限制。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的，基金管理人可以在10个交易日内进行调整，以使基金投资符合上述规定。法律法规或中国证监会对上述比例另有规定时，从其规定。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准：沪深300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%

  如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况调整本基金的业绩评价基准，并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金的投资理念是“顺势而为”，只有当趋势确定，而且是各种趋势得到相互印证后，才采取相应的投资行动，尽可能地降低投资失误的可能性，加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。

  十一、投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告，数据截至2015年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2005年11月3日，基金业绩截止日2015年9月30日。

  本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  注： 2005年度数据统计期间为2005年11月3日（基金合同成立之日）至2005年12月31日，不满一年。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金运作费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金的证券交易费用；

  4、基金合同生效后的本基金信息披露费用；

  5、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

  （二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：

  H=E×1.5%÷当年天数

  H：为每日应计提的基金管理费；

  E：为前一日基金财产净值。

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H：为每日应计提的基金托管费；

  E：为前一日基金财产净值。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

  4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

  （三）与基金销售有关的费用

  1、 申购费

  本基金的申购包括柜台（场外）申购和深圳证券交易所（场内）申购两种方式。投资人场外申购的申购费率按申购金额分段设定如下：

  投资人选择交纳前端申购费用时，具体费率如下：

  ■

  投资人选择交纳后端申购费用时，具体费率如下：

  ■

  选择场内申购的只能选择交纳前端申购费用方式，投资人场内申购的申购费率由深圳证券交易所会员单位按照基金招募说明书中约定的场外申购的申购费率设定。

  2、 赎回费

  投资人场外赎回的赎回费率按时间分段设定如下：

  ■

  投资人场内赎回的赎回费率统一为0.5%。

  说明：① 认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。② 赎回费的25%划归基金财产。

  3、基金转换费详见届时的基金转换公告。

  4、申购赎回费率的调整

  基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准，调整后的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更，基金管理人最迟应于新的费用标准实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  5、其他费用

  其他基金费用根据有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费、律师费、基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等信息披露费用由基金管理人承担。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的验资费、律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体应依据国家有关法律法规依法纳税。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2015年6月13日刊登《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

  一、“重要提示”部分

  更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

  二、“三、基金管理人”部分

  更新了公司管理基金情况、主要人员情况。

  三、“四、基金托管人”部分

  更新基金托管人基本情况、托管业务的经营情况。

  四、“五、相关服务机构”

  更新了网上直销平台信息；更新了个别销售机构信息，并增加“江苏江南农村商业银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司”作为销售机构；更新了审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师。

  五、 “十一、基金的投资”部分

  更新了“（十）基金投资组合报告”部分，数据内容截止日为2015年9月30日，所列财务数据未经审计。

  六、 “十二、基金的业绩”部分

  更新了该部分数据，数据内容截止日为2015年9月30日。

  七、“二十四、其他应披露事项”部分

  以下为自2015年5月3日至2015年11月2日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。

  ■

  上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

  兴业全球基金管理有限公司

  2015年12月17日