证券时报多媒体数字报

  （上接B34版）

  （二）注册登记机构

  名称：兴业全球基金管理有限公司

  办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼

  法定代表人：兰荣

  电话： （021）20398858

  传真： （021）58368858

  （三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

  名称：上海源泰律师事务所

  办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人： 廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  经办律师： 廖海、吕红

  联系人： 廖海

  （四） 审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师

  名称：德勤华永会计师事务所有限公司

  办公地址：上海市延安东路222号30楼

  执行事务合伙人：卢伯卿

  电话：（021）61418888

  传真：（021）63350377

  经办注册会计师：陶坚、吴凌志

  联系人：吴凌志

  四、基金的名称

  兴全可转债混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债30%～95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%），股票不高于30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

  八、基金的投资策略

  （一）投资决策依据

  （1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；

  （2）国家宏观经济环境；

  （3）国家货币政策、利率走势和证券市场政策；

  （4）地区及行业发展状况；

  （5）上市公司研究；

  （6）证券市场的走势。

  （二）投资决策程序

  本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构，主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议，在紧急情况下可召开临时会议。

  基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序如下：

  （1）研究策划

  研究部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告，提出本基金股票备选库的构建和更新方案，经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库，为本基金的投资管理提供决策依据。

  （2）资产配置

  投资决策委员会定期召开会议，并依据基金管理部、研究部的报告确定基金资产配置的比例；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。

  （3）构建投资组合

  基金经理根据对股票市场、可转债市场和利率期限结构的判断确定可转债组合的加权平均内含收益率、久期水平和国债组合的加权平均久期水平。在此基础上根据各种定量和定性标准，以及研究部的个券和个股研究报告构建基金组合，并报投资决策委员会备案。

  （4）组合的监控和调整

  研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定期跟踪，并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息，以利于基金经理作出相应的调整。

  （5）投资指令下达

  基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易室。

  （6）指令执行及反馈

  交易室依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后，由交易员完成交易日志报基金经理，交易日志存档备查。

  （7）风险控制

  风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

  （8）业绩评价

  金融工程与专题研究部将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和不足，为日后的管理提供客观的依据。

  （三）投资组合管理

  基金的资产配置采用自上而下的程序，个券（可转债，下同）和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为：“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率”

  十、基金的风险收益特征

  本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。

  十一、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自兴全可转债混合型证券投资基金2015年第3季度报告，数据截至2015年9月30日，本报告财务资料未经审计师审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3） 其他资产构成

  ■

  （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2004年5月11日，基金业绩截止日2015年9月30日。

  本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  注：2004年度数据统计期间为2004年5月11日（基金合同成立之日）至2004年12月31日，不满一年。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金管理费

  本基金的管理费提取。按前一日的基金资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，计算方法如下：

  H=E×I÷当年天数

  H：为每日应计提的基金管理费，E：为前一日基金资产净值，I：基金的管理费年费率

  本基金的管理费年费率为1.3%。

  基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  2、基金托管费

  本基金的托管费，按前一日的基金资产净值乘以托管费年费率来计算，计算方法如下：

  H＝E×I÷当年天数

  H：为每日应支付的基金托管费，E：为前一日的基金资产净值，I：基金的托管费年费率

  兴全可转债混合型证券投资基金的托管费年费率为 0.25%。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  3、与基金运作有关的其他费用

  主要包括：基金的证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。该等费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当前基金费用。

  4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理人的报酬及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费

  （1）本基金的申购遵循金额申购的原则，即申购金额中包含申购费用；费用计算原则为单笔单次收费。

  本基金的申购费率：

  ■

  投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

  （2）本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

  2、赎回费

  本基金的赎回遵循份额赎回的原则，基金赎回费用由投资者承担，在扣除必要的手续费后，赎回费总额的25％归入基金资产。

  本基金赎回费率随投资人持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下：

  ■

  3、本基金实际执行费率在上述范围内由基金管理人决定，并在招募说明书或公开说明书中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，如果没有超过上述费率限额，基金管理人可自行调整；若提高本基金上述费率的上限应召开基金份额持有人大会审议。费率上限变更的，最迟将于新的费率开始实施前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金成立前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等不列入基金费用。

  （四）费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2015年6月25日刊登《兴全可转债混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

  （一） “重要提示”部分

  更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

  （二）“三、基金管理人”部分

  更新了公司董事、监事概况；更新了高级管理人员、基金经理、投委会概况。

  （三）“四、基金托管人”部分

  对基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新。

  （四）“五、相关服务机构”部分

  更新 了直销机构信息，并增加“浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司”作为销售机构。

  （五）“九、基金的投资”部分

  更新了业绩比较基准；更新了“（十）基金投资组合报告”部分，数据内容截止日为2015年9月30日，所列财务数据未经审计。

  （六）“十、基金的业绩”部分

  更新了该部分数据，数据内容截止日为2015年9月30日。

  （七）“二十二、其他应披露事项”部分

  以下为自2015年5月11日至2015年11月10日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站的基金公告。

  ■

  上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

  兴业全球基金管理有限公司

  2015年12月25日