证券时报多媒体数字报

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  （９７）名称：北京微动利投资管理有限公司

  注册地址：北京市石景山区古城西路１１３号景山财富中心３４１

  办公地址：北京市石景山区古城西路１１３号景山财富中心３４１

  法定代表人：梁洪军

  联系人：季长军

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  （９８）名称：上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路２７７号３层３１０室

  办公地址：上海市长宁区福泉北路５１８号８号楼３层

  法定代表人：燕斌

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  （９９）名称：深圳富济财富管理有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室

  办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期４１８室

  法定代表人：齐小贺

  联系人：马力佳

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  （１００） 名称：北京君德汇富投资咨询有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街１８号１５层办公楼一座１５０２室

  办公地址：北京市东城区建国门内大街１８号恒基中心办公楼一座２２０２室

  法定代表人：李振

  联系人：魏尧

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  （１０１）名称：珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路６号１０５室－３４９１

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔１２楼１２０１－１２０３室

  法定代表人：肖雯

  联系人：黄敏嫦

  电话：０２０－８９６２９０１９

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  （１０２）名称：上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区中山南路１００号１９层

  办公地址：上海市徐汇区虹梅路１８０１号凯科国际大厦７－９层

  法定代表人：冯修敏

  联系人：陈云卉

  电话：０２１－３３３２３９９９－５６１１

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  （１０３）名称：上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼０９单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼

  法定代表人：郭坚

  联系人：宁博宇

  电话：０２１－２０６６５９５２

  传真：０２１－２２０６６６５３

  客服电话：４００８２１９０３１

  公司网址：ｗｗｗ．ｌｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

  （１０４）名称：大连银行股份有限公司

  注册地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦４９楼

  办公地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦９楼

  法定代表人：陈占维

  联系人：李鹏

  电话：０４１１－８２３０８６０２

  传真：０４１１－８２３１１４２０

  客服电话：４００６６４００９９

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  （１０５）名称：平安银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南中路１０９９号

  办公地址：深圳市深南中路１０９９号

  法定代表人：孙建一

  联系人：蔡宇洲

  电话：０７５５－２２１９７８７４ ２５８７９５９１

  传真：０７５５－２２１９７７０１

  客服电话：９５５１１－３

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  （１０６）名称：开源证券股份有限公司

  注册地址：西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层

  办公地址：西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层

  法定代表人：李刚

  联系人：黄芳、袁伟涛

  电话：０２９－６３３８７２５６

  传真：０２９－８１８８７０６０

  客服电话：４００－８６０－８８６６

  公司网址：ｗｗｗ．ｋｙｓｅｃ．ｃｎ

  （１０７）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

  注册地址：江苏省常州市延陵中路６６８号

  办公地址：江苏省常州市延陵中路６６８号

  法人代表：王国琛

  联系人：续志刚

  联系电话：０５１９－８９９９５００１

  客服电话：０５１９－９６００５

  传真：０５１９－８９９９５００１

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  （１０８）名称：爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号３２楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号３２楼

  法定代表人：钱华

  联系人：王薇

  联系电话：０２１－３２２２９８８８

  业务传真：０２１－６８７２８７０３

  客服热线：４００１－９６２５０２

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  ３、其他代销机构

  本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  二、注册登记人

  名称：广发基金管理有限公司

  住所：广东省珠海市横琴新区宝中路３号４００４－５６室

  法定代表人：王志伟

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

  电话：０２０－８９８９９１２９

  传真：０２０－８９８９９１７５

  联系人：李尔华

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称：国浩律师集团（广州）事务所

  住所： 广东省广州市体育西路１８９号城建大厦９楼

  负责人：程秉

  电话：０２０－３８７９９３４５

  传真： ０２０－３８７９９３３５

  经办律师：黄贞、周姗姗

  联系人：程秉

  四、审计基金资产的会计师事务所

  名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

  办公地址：上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

  法人代表：卢伯卿

  联系人：洪锐明

  电话：０２１－６１４１８８８８

  传真：０２１－６３３５０００３

  经办注册会计师：王明静、吴迪

  第四部分 基金的名称

  广发天天利货币市场基金

  第五部分 基金的类型

  货币市场基金。

  第六部分 基金的投资目标

  在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金的投资范围包括：

  １、现金；

  ２、通知存款；

  ３、短期融资券；

  ４、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；

  ５、１年以内（含１年）的银行定期存款、大额存单；

  ６、期限在１年以内（含１年）的债券回购；

  ７、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券；

  ８、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；

  ９、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）中期票据；

  １０、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

  第八部分 投资策略

  本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

  （一）利率预期策略

  影响利率走势的因素很多，影响短期利率变动的因素更多，运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素：

  １、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。

  ２、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。

  具体而言，本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标，对国家经济政策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括：国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。

  在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。

  （二）期限配置策略

  在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。

  （三）品种配置策略

  在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预期利率下降，将降低回购资产的比重，增加债券资产的比重。

  （四）银行定期存款及大额存单投资策略

  银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。

  （五）套利策略

  在久期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析，在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会，以期获得更高的收益。当然，由于交易机制的限制，目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替代风险较高的品种。

  （六）流动性管理策略

  流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购／赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。

  具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。

  第九部分 业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率（税后）。

  本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

  如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  第十部份 风险收益特征

  本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  第十一部份 基金投资组合报告

  广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于２０１６年３月７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１５年１２月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

  １、报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２、报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本基金合同约定：“除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  ３、基金投资组合平均剩余期限

  ３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  ３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  ６、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８ 、投资组合报告附注

  ８．１基金计价方法说明

  本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

  ８．２本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。

  ８．３本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．４其他各项资产构成

  ■

  第十一部分 基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１５年１２月３１日。（一）本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １．广发天天利货币Ａ：

  ■

  ２．广发天天利货币Ｂ：

  ■

  ３．广发天天利货币Ｅ：

  ■

  注：本基金收益分配按日结转份额。

  （二） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发天天利货币市场基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１４年１月２７日至２０１５年１２月３１日）

  １、 广发天天利货币Ａ

  ■

  ２、 广发天天利货币Ｂ

  ■

  本基金于２０１５年３月２３日增加Ｅ类份额。

  第十三部分 基金的费用

  一、基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、销售服务费；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、基金的银行汇划费用；

  ９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．３３ ％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ× ０．３３ ％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１％ 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ× ０．１ ％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ３．基金销售服务费

  本基金Ａ类基金份额的年销售服务费率为０．２５％ ，对于由Ｂ类降级为Ａ类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用Ａ类基金份额的费率。Ｂ类基金份额的年销售服务费率为 ０．０１ ％ ，对于由Ａ类升级为Ｂ类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受Ｂ类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数

  Ｈ为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  Ｅ为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第４－９项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

  调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体上公告。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《广发天天利货币市场基金招募说明书更新》的内容进行了更新，主要更新的内容如下：

  １．在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动进行了更新。

  ２．在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。

  ３．在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。

  ４．在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至２０１５年１２月３１日的基金投资组合报告。

  ５．在“第十部分 基金的业绩”部分，对截至２０１５年１２月３１日的基金业绩表现情况予以更新。

  ６．根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一六年三月十日