（上接B143版）

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。

4.投资限制

（1）组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；

2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；

3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；

4）本基金参与股指期货交易，还须遵守以下限制：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

12）本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

13）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

14）本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

16）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

17）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

18）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

除第7）、10）、11）、14）、15）项规定的情形外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第14）项规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（2）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（3）法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更。

5.标的指数和业绩比较基准

本基金标的指数为国证2000指数。本基金的业绩比较基准为同期标的指数收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

6.风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（三）转型后基金的费用结构与费用水平

（1）申购费、赎回费费率

投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金。

（2）管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。

（3）托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。

三、基金管理人就议案相关事项的说明

（一）广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金的历史沿革

广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金，由广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金通过修订基金合同更名而来。广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金于2011年3月21日经中国证监会证监基金字〔2011〕424号文核准，基金合同于2011年6月3日生效，于2011年8月10日开始在深圳证券交易所上市交易。基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。自深圳证券交易所主板与中小板两板合并日起，《广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效，并取代原《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》，广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金正式变更为广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金。

（二）基金转型的可行性

1.转型议案不存在法律障碍

根据《基金合同》约定，转换基金运作方式、变更基金投资目标、范围或策略等事项需召开基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会决议属于特别决议，经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过后，决议即可生效。因此，本基金转型通过持有人的大会表决，符合《基金合同》的规定。

2.转型议案不存在技术障碍

本次转型不涉及基金管理人、基金托管人和注册登记机构的变更，技术上实现难度较小。

本基金转型后，将进行基金份额变更登记。“广发中小企业300ETF”基金份额将变更登记为“广发国证2000ETF”基金份额。基金管理人已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。基金转型不存在技术障碍。

四、转型选择期和调仓期安排

若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜获表决通过，本基金将安排至少5个工作日的转型选择期。转型选择期结束后，本基金将转型为广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金，无意持有广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金份额的投资者请做好退出安排。

届时本基金管理人将进行调仓，为保证本基金顺利转型，本基金管理人将根据实际业务需要向深圳证券交易所申请停牌，为保护基金份额持有人利益，本基金管理人可按照《基金合同》规定暂停接受投资人的申购赎回申请，具体规定详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金转型的主要风险及预备措施

（一）持有人大会不能成功召开的风险

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，基金份额持有人大会应当有权益登记日代表基金份额的50%以上（含50%基金份额的持有人参加，方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。

（二）转型方案被持有人大会否决的风险

在设计转型方案之前，基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。若本次持有人大会表决事项未获通过，则本基金继续存续运作。

（三）基金转型后运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

（四）投票表决截止时间延迟的风险

鉴于本基金份额持有人数量较多且分散，为给予基金份额持有人充足时间行使权利，同时也尽可能提高开会效率、维护基金平稳运作，本基金管理人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间。如果本基金管理人决定延迟投票表决截止时间的，将提前另行公告，请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。

六、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本议案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系

基金管理人：

广发基金管理有限公司

基金管理人网站：www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828

附件二：授权委托书

本人/本机构持有或所管理的产品持有广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）和/或广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金份额，就广发基金管理有限公司网站（www.gffunds.com.cn）及2023年4月10日《证券时报》公布的《关于以通讯方式召开广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》（以下简称《公告》）所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人/本机构的意见为（请在意见栏下方划“√”）：

本人/本机构特此授权 代表本人/本机构参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使表决权。本人/本机构同意受托人转授权，转授权仅限一次。

　　上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止；但如果本基金根据《公告》“八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权”章节的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的，本授权继续有效。

　　委托人（签字/盖章）：

　　委托人证件号码（填写）：

　　签署日期： 年 月 日

　　授权委托书填写注意事项：

　　1.本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及《广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》要求的授权委托书。

　　2.基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

　　3.如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

　　4.本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金或联接基金时的证件号码或该证件号码的更新。

　　5.如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金或联接基金的基金份额，则其授权无效。

　　附件三：

　　广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

　　（适用于广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人）

　　广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

　　（适用于广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人）

• 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-12
• 广发基金管理有限公司
  关于增加东海证券为广发中小企业
  300交易型开放式指数证券投资基金
  一级交易商的公告 2023-04-12