第A006版:股指期货·衍生品 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月20日 星期 放大 缩小 默认
机构观点
期指四个合约持仓保证金不足90亿
刘 超

  华泰长城期货研究所 刘 超

  上周五,股指期货各合约窄幅震荡,除IF1012外各合约均收出十字星,主力合约IF1010上涨0.53%至2878.8点,IF1009合约正式谢幕。

  四个合约总成交大幅萎缩至23万手,总持仓回落至2.8万手,成交持仓比回落至8.2。根据华泰长城期货研究所的测算,股指期货四个合约持仓保证金为88.4亿元,比上一交易日减少9.9亿元,创两个月来新低。

  从上周五指数的走势来看,期现指数在大跌之后获得暂时喘息之机,波幅明显收窄,成交和持仓骤降,而现指的成交也锐减,反映了市场的观望心态严重,IF1010合约波幅仅为21点,5分钟波幅超过10点的次数为2次,当日指数趋势明显性指标为0.01,反映了日内没有明显的趋势。

《证券时报》读者有奖问卷调查

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118