基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2010年10月25日
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2010年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场出现较大幅度的上涨,但结构分化依然明显。中小板指数涨幅29.74%,收盘价创历史新高,但上证50指数本季度仅上涨5.17%,大盘股和中小盘股票的分化继续扩大。
固定收益市场,由于CPI受猪肉、粮食等价格影响在季度内超出市场预期,利率产品收益率普遍有较小幅度的上行。在可转债市场,随着工行转债的顺利发行,转债市场的流动性得到进一步改善。
长盛积极配置债券基金在三季度初及时提高了包括股票和可转债在内的权益资产比重,较好的分享了本轮股票市场上涨的收益。由于遭遇到了较大幅度的申赎,同时基于对通胀不确定性的担忧,在债券市场上我们继续以保持流动性为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.2178元,本季度净值增长率为9.78%,高于同期比较基准7.25个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
就中国的未来发展来看,站在世界第二大经济体的起点上,未来某个时刻经济增速放缓几乎是必然的。不应该对未来增长寄予过高期望,但也没有必要过度悲观。
中国仍然有城镇化和消费升级的巨大潜力。从目前我国城镇化水平来看,我国目前的城镇化水平约为46%,这一水平不仅低于发达国家,也低于世界平均水平。03年、06年在汽车产业蓬勃之际,大量的声音曾质疑中国汽车消费遭遇需求、城市容量、居民消费力的瓶颈,产能过剩之音不绝于耳,可在2009年,中国就超越美国成为全球最大的汽车消费市场。站在国民利益的角度上,为什么不能预期中国的人均消费能力、生活质量会逐步达到中等发达国家水平呢。如果我们的人均消费能力、生活质量达到了中等发达国家水平,我们的经济总量会是一个什么样的水平?中期来看,城镇化、消费升级始终会是中国未来五到十年非常重要的投资命题
即便中国经济真的增速放缓,增长水平下一个台阶,仍然有一个重要的变量值得考虑,就是估值。在考虑结构性因素的前提下,股票市场很多传统产业的估值水平无论纵向还是横向比较,起码能用合理来形容。
基于上述判断,本基金将坚持绝对收益理念,密切关注通胀水平的变化,保持组合的流动性,并寻找有安全边际的投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。