§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 本报告经公司第四届董事会第三十一次会议（临时会议）审议通过。会议应到董事１９人，实到董事１９人。未有董、监事对报告提出异议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １１０，１９１，９４１，９２４．５０ | １２０，７２６，５１２，８５８．６８ | －８．７３ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ４３，６０４，７３８，４９０．６７ | ４３，４１３，９６０，１５７．８９ | ０．４４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ５．３０ | ５．２８ | ０．３８ |
| 项目 | 年初至报告期期末（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２７，１５１，３５７，１２１．７６ | －２１３．５６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －３．３０ | －２１３．４０ |
| 项目 | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％）（注１） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ９１１，６４７，５９９．７４ | ２，７５３，６２４，０７３．８０ | －１７．８６ |
| 基本每股收益（元） | ０．１１ | ０．３３ | －１５．３８ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１１ | ０．３３ | －２１．４３ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１１ | ０．３３ | －１５．３８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．１１ | ６．３２ | 减少０．５８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．０９ | ６．２２ | 减少０．６０个百分点 |
注１：本报告期比上年同期增减是指２０１０年７－９月与２００９年７－９月进行比较。
注２：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目（收益＋，损失－） | 年初至报告期期末金额
（１－９月） |
| 非流动资产处置损益 | ４２６，５２８．０１ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４９，４１４，８７５．７３ |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | １，９１１，６５６．２１ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ３，８７３，３９１．１２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，４６５，９９５．２６ |
| 所得税影响额 | －１２，０８７，６０６．８８ |
| 少数股东损益影响额（税后） | －１，４９４，７６４．８４ |
| 合计 | ４０，５７８，０８４．０９ |
注１：公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因是公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务；
注２：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”是收回已核销的应收款项。
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ６２２，５７７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东方集团实业股份有限公司 | ４１６，４２０，５６８ | 人民币普通股 |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | １６１，３５２，３４２ | 人民币普通股 |
| 中国船东互保协会 | １２８，４０６，８５６ | 人民币普通股 |
| 上海电力股份有限公司 | １０３，８９５，９４０ | 人民币普通股 |
| 鼎和创业投资有限公司 | １００，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－锦绣０９０１期 | ８６，５６４，８８０ | 人民币普通股 |
| 北京新纪元投资发展有限公司 | ６０，５６９，２５４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金 | ５０，１４７，３２７ | 人民币普通股 |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | ４９，８７３，５８８ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ４６，７２５，８８９ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：（人民币）元
| 项目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 买入返售金融资产 | １，７７９，０００，０００．００ | － | － | 买入返售金融资产规模增加 |
| 应收利息 | ２１１，２０２，２９５．２２ | １４５，６６１，０１３．８１ | ４５．００％ | 主要是公司应收债券利息及香港公司应收客户、券商等利息增加 |
| 存出保证金 | ２，６０２，４０９，７０２．３７ | １，６７２，２７０，４９０．８４ | ５５．６２％ | 主要是由于本期期货交易量上升，存放期货交易所的期货保证金增加 |
| 其他资产 | １３，７９６，３９９，８８９．３１ | ３，７５７，３０４，８７３．１６ | ２６７．１９％ | 主要是香港业务应收客户融资款及交易待清算款增加，以及公司开展融资融券业务新增融出资金等 |
| 短期借款 | ９，７５５，８１８，４７６．６５ | １，０７６，５９３，６５９．９１ | ８０６．１７％ | 香港业务拓展，短期借款增加 |
| 卖出回购金融资产款 | １，４９３，６００，０００．００ | ５，８２１，５００，０００．００ | －７４．３４％ | 卖出回购金融资产规模减少 |
| 应交税费 | ３７６，０２０，６９２．１２ | ６１７，５８１，２９６．１６ | －３９．１１％ | 主要是本年第三季度应交所得税、营业税等比上年末减少 |
| 递延所得税负债 | ２２８，４０７，８０１．５１ | ４７１，８２８，１３６．３８ | －５１．５９％ | 主要是可供出售金融资产公允价值下降，使应纳税暂时性差异减少 |
| 其他负债 | ４２８，１４７，３４７．２９ | ７７０，３７９，４４８．７２ | －４４．４２％ | 主要是应付香港中央结算所款项、应付收购款项等减少 |
| 外币报表折算差额 | －６４，９５９，５０３．４７ | －１１，３８０，３７０．４４ | － | 香港公司港币报表折算差额加大 |
| 项 目 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 证券承销业务净收入 | ６０４，７７８，８４６．８９ | ９８，４８０，１３１．６３ | ５１４．１１％ | 主要是承销业务市场份额提升，承销业务收入同比增加 |
| 公允价值变动损益 | １５４，７８７，４９６．０４ | －４３３，９８８，７４２．３５ | － | 主要是交易性金融资产公允价值上升 |
| 汇兑损益 | －１，７８５，６８８．０４ | １，６０４，７３０．２０ | －２１１．２８％ | 主要是汇率波动增大，汇兑损失增加 |
| 业务及管理费 | ２，８３５，２３１，２５１．６９ | １，９３３，５７５，５９１．１９ | ４６．６３％ | 主要是公司业务发展、大福证券并入、网点增加、人员增加等导致费用增加 |
| 资产减值损失 | －３，０３６，７１３．３３ | －５３８，４７４．５９ | － | 坏账损失减少 |
| 营业外收入 | ５２，４２７，５３６．５４ | １２１，８０９，０７６．５７ | －５６．９６％ | 主要是获得的政府补助发生变动 |
| 营业外支出 | ２，１４０，４７１．８５ | －４８，５４１，９４８．４５ | － | 主要是公司冲回以前年度计提的预计负债同比减少 |
| 其他综合收益 | －８８７，４８９，８５６．６７ | ８０６，２８８，８１２．２４ | －２１０．０７％ | 主要是可供出售金融资产公允价值下降 |
| 综合收益总额 | ２，０００，９２８，８９４．３９ | ４，４３４，６６４，４３９．５１ | －５４．８８％ | 本期其他综合收益及净利润同比下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２７，１５１，３５７，１２１．７６ | ２３，９１０，２２９，８７０．３６ | －２１３．５６％ | 主要是客户保证金减少及归还卖出回购金融资产款流出的现金同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８５６，０５４，６１６．０８ | －２，２８０，８７２，３５０．３５ | － | 主要是可供出售金融资产收到的现金同比增加，同时本期投资支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ６，９２３，６３６，０８４．３５ | －８７４，３３７，５７８．８７ | － | 主要是香港业务拓展，短期借款增加 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为维护股权分置改革承诺事项预期的稳定以及公司无限售条件流通股股东的利益，公司有限售条件流通股股东作出如下承诺：
上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、申能（集团）有限公司、上海久事公司、上海百联集团股份有限公司、文汇新民联合报业集团、上海兰生股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、申能股份有限公司、东方国际（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司等１３家承诺其所持有公司的所有股票自获得上市流通权之日起，在２０１０年１１月８日前不上市交易或者转让，该部分股权共计３，４６１，９５８，５１０股。
在报告期内或持续到报告期内，公司全部有限售条件流通股股东均能履行承诺。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策。公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司２００９年度利润分配方案已于２０１０年７月５日实施完毕。
公司名称：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
日期：２０１０年１０月２６日
