证券时报多媒体数字报

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一三年四月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  

  (3)所列数据截止到2013年03月31日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同于2011年10月24日生效;

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同的相关规定:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  与2012年4季度相比,今年1季度的市场风格完成了一次切换,即从大盘转向中小盘,从价值转向成长,因此,1季度表现较好的几个行业主要集中在军工、医药、电子、计算机和环保、传媒等领域;而传统的一些强周期板块如煤炭、有色、建材、地产、建筑等行业则远远落后。

  总体上看,本基金在1季度重仓配置了电子、传媒、大众消费品等板块,同时在风格上偏向与中小盘的成长类个股,因此基金净值受益;但在季度初,因乐观地预期经济复苏将传到中上游,进而配置的有色、建材、工程机械等板块,产生了一定的投资亏损,部分抵消了在成长类个股上的投资收益;2月份开始,本基金逐步降低了这些强周期行业的配置,同时增加了部分稳健成长类行业如家电、医药的配置。目前来看,基金组合的资产配置方向偏向于成长股,同时在行业配置上力求更均衡,降低组合的向下弹性。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率为3.51%,业绩比较基准收益率为-0.50%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从当前来看,宏观经济的复苏还是比较微弱,预期今年GDP增速在7.5%~8%之间;企业盈利有所好转但幅度有限,预计在10%~15%左右;市场的流动性充裕但趋势可能向下;CPI中枢上升但年内可控在3.5%左右;而在股票供给方面,一直存在IPO重启的压力。这样的宏观经济环境下,我们认为市场向上的空间有限;同时,银行、地产等权重板块的估值较低,也相应锁定了市场向下的空间。总体上而言,市场缺乏趋势性的行情,但由于整体经济在试图改革和转型,各类扶持政策也不断出台,热点始终存在,市场应该存在结构性的机会,因此,2季度的投资,重在精选行业和个股。

  在行业层面,我们注重业绩成长的可实现性和可持续性,因此,我们认为电子、医药、大众消费品、家电、环保、传媒、乘用车等行业,存在一定的投资机会。同时,对于强周期类的行业以及受政策打压的行业,我们持谨慎的态度。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准工银瑞信主题策略股票型证券投资基金设立的文件;

  2、《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

  6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  8.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。