证券时报多媒体数字报

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  联系人：张青

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  传真：（0755）82080714

  客户服务统一咨询电话：95501

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  （53）华福证券有限责任公司

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  法定代表人：黄金琳

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  （54）新时代证券有限责任公司

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  办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室

  法定代表人：李文义

  联系人：秦予

  电话：010-68083578

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  (55) 江海证券有限公司

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  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张宇宏

  传真：0451-82287211

  联系电话：0451-82336863

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  （56）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  客服电话：400-800-8899

  公司网站：www.cindasc.com

  （57）华龙证券有限责任公司

  住所：甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  法定代表人：李晓安

  电话：（0931）4890100

  传真：（0931）4890118

  联系人：李昕田

  客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

  公司网站：www.hlzqgs.com

  （58）大通证券股份有限公司

  注册地址：大连市中山区人民路24号

  办公地址： 大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

  法定代表人： 张智河

  电话：0411-39673202

  传真：0411-39673219

  联系人： 谢立军

  客服电话：4008-169-169

  公司网站：www.daton.com.cn

  （59）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

  法定代表人：肖钢

  传真：（010）66594946

  客服电话：95566

  公司网站：www.boc.cn

  （60）宁波银行股份有限公司

  注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

  办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人：陆华裕

  电话：0574-89068340

  传真：0574-87050024

  联系人：胡技勋

  客服电话：96528（上海、北京地区962528）

  公司网址：www.nbcb.com.cn

  （61）上海银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人：范一飞

  联系电话：（021）68475888

  传真：（021）68476111

  联系人：龚厚红

  客服电话：（021）962888

  公司网站：www.bankofshanghai.com

  （62）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址：天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人：杜庆平

  电话：022-28451861

  传真：022-28451892

  联系人：王兆权

  客户服务热线：400-651-5988

  公司网站：www.bhzq.com

  （63）金元证券股份有限公司

  注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

  法定代表人：陆涛

  联系人：马贤清

  电话：0755-83025022

  传真：0755-83025625

  客户服务电话：400-8888-228

  公司网站：www.jyzq.cn

  （64）天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人：林义相

  联系人：林爽

  联系电话：010-66045608

  传真：010-66045521

  客服电话：010-66045678

  公司网站：www.txsec.com

  （65）中原证券股份有限公司

  注册地址：郑州郑东新区商务外环路10号

  办公地址：郑州郑东新区商务外环路10号

  法定代表人：菅明军

  联系电话：0371—65585287

  传真：0371--65585665

  联系人：陈利民

  客户咨询电话：967218（郑州市外拨打加拨区号）、400-813-9666

  公司网站：www.ccnew.com

  （66）财富里昂证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  法定代表人：罗浩

  电话：021-38784818

  传真：021-68775878

  联系人：倪丹

  客户服务电话：68777877

  公司网站：www.cf-clsa.com

  （67）深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：汤素娅

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  客户服务电话：4006-788-887

  公司网址: 众禄基金网 www.zlfund.cn基金买卖网 www.jjmmw.com

  （68）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：沈雯斌

  联系电话：021-58788678-8201，13585790204

  传真：021—58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站：www.erichfund.com

  （69）北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：李二钢

  电话：（010）62020088

  传真：（010）62020088

  客户服务电话：4008886661

  公司网站：www.myfund.com

  （70）华夏银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人：吴建

  联系人：郑鹏

  电话：010-85238667

  传真：010-85238680

  客户服务电话：95577

  公司网站：www.hxb.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

  办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

  法定代表人：陈耀先

  电话：（010）58598839

  传真：（010）58598907

  联系人：刘玉生

  （三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）

  名称：上海源泰律师事务所

  注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  联系电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  联系人：廖海

  经办律师：廖海、吕红

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

  注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

  法定代表人：葛明

  联系电话：021-22288888

  传真：021-22280000

  联系人：徐艳

  经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

  四、基金的名称

  富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）

  五、基金的类型

  混合型

  六、基金的投资目标

  本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征：

  1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；

  2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。

  八、基金的投资策略

  1、资产配置

  （1）本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，动态配置股票、债券、现金之间比例；

  （2）应用量化工具，在综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素的基础上，对上述资产配置比例进行二次优化，以求最大限度规避风险；

  （3）在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。

  2、股票投资策略

  在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。

  （1）精选个股，构建富国“G.D.P.真钻投资组合”（G.D.P.－Genuine Diamond Portfolio）：

  本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国成长性股票价值评估体系”，将定性分析和定量分析相结合，筛选出具有成长潜力且合理定价的上市公司股票，构建富国“G.D.P.真钻投资组合”（G.D.P.－Genuine Diamond Portfolio）：

  ● “富国成长性股票价值评估体系”重点关注的股票库：

  本基金认为，在整个市场具有绝对投资价值的前提下，达到以下量化选择标准的股票将是本基金重点关注的对象：

  【1】、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；

  【2】、动态市盈率（动态市盈率＝总市值/预期的当年净利润）在全部上市公司中由低到高排名，位于前1/3部分的股票。

  ● “富国成长性股票价值评估体系”重点关注的因素：

  【1】、行业周期（公司成长的环境）。企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏；

  【2】、市场容量（公司成长的空间）。企业主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长；

  【3】、生产销售优势（公司成长的加速度）。企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有独特优势，企业借此优势可不断提高市场占有率；

  【4】、技术因素（公司成长的原动力）。企业的研发能力和学习能力较强且具有一定的持续性，企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有较强的核心竞争力；

  【5】、制度因素（公司成长的最终解释力）。企业管理能力较强，管理制度健全兼具创新性，内部治理结构完善；

  【6】、并购因素（公司成长的全新推动力）。企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会，并可能明显改善企业的盈利能力；

  【7】、财务状况（公司稳健成长的保证）。企业财务状况良好，资产结构合理，偿付能力较强、成本控制能力突出，净收益增长率较快，股权回报率较高；

  【8】、股价表现（公司成长的公允表现）。综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等因素，重点关注相对定价合理的成长型企业。

  ■

  图1 富国成长性股票价值评估体系

  （2）适度选时操作：

  本基金将运用富国市场预测模型、趋势识别及确认模型，在基于两种模型互相确认的基础上，在合理范围内进行适度的时机选择操作。

  3、债券投资策略

  在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

  【1】、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；

  【2】、期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；

  【3】、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险－收益特性构建和调整组合，提高投资收益；

  【4】、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属；

  【5】、信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

  本基金投资策略示意图如下：

  ■

  图2 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图

  九、基金的业绩比较基准

  中信标普300指数×70%＋中信国债指数×25%＋同业存款利率×5%

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

  十一、基金的投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

  9、投资组合报告附注

  （1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  （3）其他资产构成

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  （6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  2、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：截止日期为2013年3月31日。本基金于2005年11月16日成立，建仓期6个月，从2005年11月16日至2006年5月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关费用列示

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）银行汇划费用；

  （8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理费

  本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H=E×2.5‰÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  （1）场内申购

  投资者场内申购需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率，具体费率如下：

  投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  申购份额的计算:

  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

  场内申购份额保留到整数位，不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。

  （2）场外申购

  投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

  投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

  投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

  投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

  因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

  如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

  净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）

  前端申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

  如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

  申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

  2、赎回费用

  投资者场内赎回，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

  场内赎回金额的计算:

  赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后2位。

  场外赎回金额计算:

  如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用，则赎回金额计算方法如下：

  赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

  赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

  后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－后端认购/申购费用－赎回费用

  3、转换费用

  （1）前端转前端

  前端基金转换费用将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

  直销网上交易系统和电话委托系统对使用除招商银行借记卡直接支付方式外的前端基金转换费的补差费实施4折费率优惠，对使用招商银行借记卡直接支付方式的前端基金转换费的补差费实施8折费率优惠。

  （2）后端转后端

  后端基金转换费用由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

  注：转换的两只基金必须都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金。本公司中登基金的转换可通过本公司直销渠道办理，若办理机构有变动，请以相关公告为准。

  （3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

  2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

  3、“四、基金托管人”部分对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况、内部控制制度等内容进行了更新。

  4、“五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。

  5、“九、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新，更新了基金转换的相关内容。

  6、“十、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2013年3月31日。

  7、“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2013年3月31日，并更新了历史走势对比图。

  8、“十八、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

  9、“二十三、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

  富国基金管理有限公司

  二〇一三年六月二十一日