证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中银基金管理有限公司

  基金托管人：招商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、中银转债增强债券A类：

  ■

  2、中银转债增强债券B类：

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中银转债增强债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2011年6月29日至2013年6月30日）

  1．中银转债增强债券A类：

  ■

  2．中银转债增强债券B类：

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转换公司债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；投资于股票（含一级市场新股申购和二级市场股票投资）和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面，二季度美国经济复苏的步伐有所放缓，但仍保持着较强韧性。从领先指标来看，二季度美国ISM制造业指数（PMI）有所走弱，而其就业市场保持稳定。二季度欧元区经济仍在萎缩，但程度进一步减轻。美国成为全球复苏态势最为稳定的经济体，美联储逐步退出QE的预期不断升级，国际资本流出新兴经济体的压力有所上升。

  国内经济方面，二季度经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平暂时持稳。具体来看，领先指标制造业指数（PMI）在略高于50的水平波动，同步指标工业增加值累计同比增速进一步放缓。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速有所下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于一季度末水平；社会消费品零售总额增速自一季末低点微幅回升；出口额累计同比增速明显下滑，同期进口额累计同比增速小幅下滑。通胀方面，CPI指数同比增速低位波动，PPI指数同比与环比跌幅进一步扩大。

  2.市场回顾

  整体来看，二季度中债总全价指数上涨0.03%，中债银行间国债全价指数上涨0.12%，中债企业债总全价指数上涨0.40%。反映在收益率曲线上，各品种收益率季度内受到资金面紧张的冲击迅速上行，在央行发文稳定市场后收益率出现回落，整体看，长端收益率较上季度末略微下行，而短端出现较大幅度上行，收益率曲线进一步平坦化，并在季末处于倒挂状态。具体来看，一年期央票二级市场收益率从2.87%明显上行73bp至3.60%；三年期央票二级市场收益率从3.20%上行15bp至3.35%。长端收益率略有下行，其中10年期国债收益率从3.54%下行至3.51%，10年期金融债收益率从4.25%下行至4.19%。货币市场方面，二季度央行重启3个月央票发行，并通过公开市场操作调节市场流动性，公开市场共计净投放资金5330亿元，较上一季度明显增加，资金面在4-5月份整体平稳，而在5-6月份受到半年末银行考核等因素的影响资金面骤然趋紧。总体来看，银行间7天回购利率均值在4.53%左右，较上季度均值上行157bp，1天回购加权平均利率均值在3.92%左右，较上季度均值上行134bp。

  二季度，转债市场表现优于正股，天相可转债指数下跌0.03%，显著优于上证综指。偏债类个券在正股出现较大向下波动时，体现出良好的防御性；偏股类个券中银行大盘转债及部分电力转债表现相对较好。股票市场方面，二季度上证综指下跌11.51%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌11.80%，中小盘综合指数下跌3.42%，创业板综合指数上涨16.76%。

  3.运行分析

  二季度转债市场小幅下跌，表现好于股票市场，本基金规模也保持稳定。二季度，我们适当降低转债配置比例，布局有较强安全垫且弹性强的品种，积极把握转债回调的机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  中银转债A：截至2013年6月30日为止，本基金的单位净值为1.101元，本基金的累计单位净值为1.101元。季度内本基金份额净值增长率为-7.56%，同期业绩比较基准收益率为-2.72%。

  中银转债B：截至2013年6月30日为止，本基金的单位净值为1.092元，本基金的累计单位净值为1.092元。季度内本基金份额净值增长率为-7.69%，同期业绩比较基准收益率为-2.72%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，美国经济复苏的趋势依然较为确定，欧元区经济下滑趋势进一步放缓，但其劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等根源性问题仍无彻底解决方案，仍将继续拖累经济增长。全球各货币当局仍将以保持宽松的货币政策为主，美元得到稳定支撑，国际大宗商品价格难以引发明显的通胀预期，国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。

  鉴于对当前经济和通胀增速的判断，预计短期内经济尚可勉强持稳，但需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大。国务院常务会议与央行货币政策例会确定政策基调依然保持连续性与稳定性，继续实施稳健的货币政策，并增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。而当前政策关注重点偏向防范金融风险，对经济增速放缓的容忍度有所提高，货币政策强调“用好增量，盘活存量”，预计短期内货币政策或将保持谨慎偏紧。公开市场方面，三季度到期资金量将继续略有增加，正/逆回购及央票发行等常态化的公开市场操作依然是央行货币政策执行的主要工具，但在较为谨慎的操作态度下，预计若在外汇占款没有明显流出的背景下，短期内央行主动通过逆回购操作投放资金的可能性较小。社会融资方面，各项防风险监管政策及管理层“用好增量，盘活存量”思路出台，预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。

  综合上述分析，我们对2013年三季度债券市场的走势相对谨慎乐观，在经济弱复苏，通胀处于较低水平的背景下，货币政策可能仍将维持中性的取向，基本面和政策面将继续支撑债市，经过6月份债市的下跌，目前债市估值水平有一定的吸引力，在资金面恢复宽松的环境下，有较好的配置价值。2013年三季度，我们将维持适当的组合久期，继续配置信用债，积极调整持仓结构，合理分配类属资产比例，择机参与利率债的波段机会，借此提升基金的业绩表现。股市方面，自上而下看，由于三季度经济增速仍可能低位徘徊，并有一定的下行风险，股指出现趋势性向上的概率不大。转债市场方面，受到股市的影响表现也可能较疲弱，但结构性机会尤存。

  策略上，我们对可转债资产，积极抓住转债回调的机会，布局有较强安全垫且弹性强的品种，精选新发转债进行投资。权益类资产方面，我们将维持二级市场股票类资产的合理配置比例，以把握绝对收益为主。纯债券资产方面，三季度仍将重点配置信用债，把握票息收入和资本利得的机会。

  作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》

  2、《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》

  3、《中银转债增强债券型证券投资基金托管协议》

  4、中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。

  7.3 查阅方式

  投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bocim.com 查阅。

  中银基金管理有限公司

  二〇一三年七月十七日

  基金管理人：中银基金管理有限公司

  基金托管人：招商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、中银转债增强债券A类：

  ■

  2、中银转债增强债券B类：

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中银转债增强债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2011年6月29日至2013年6月30日）

  1．中银转债增强债券A类：

  ■

  2．中银转债增强债券B类：

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转换公司债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；投资于股票（含一级市场新股申购和二级市场股票投资）和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面，二季度美国经济复苏的步伐有所放缓，但仍保持着较强韧性。从领先指标来看，二季度美国ISM制造业指数（PMI）有所走弱，而其就业市场保持稳定。二季度欧元区经济仍在萎缩，但程度进一步减轻。美国成为全球复苏态势最为稳定的经济体，美联储逐步退出QE的预期不断升级，国际资本流出新兴经济体的压力有所上升。

  国内经济方面，二季度经济复苏步伐停滞，经济增速在较低水平暂时持稳。具体来看，领先指标制造业指数（PMI）在略高于50的水平波动，同步指标工业增加值累计同比增速进一步放缓。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速有所下滑，其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于一季度末水平；社会消费品零售总额增速自一季末低点微幅回升；出口额累计同比增速明显下滑，同期进口额累计同比增速小幅下滑。通胀方面，CPI指数同比增速低位波动，PPI指数同比与环比跌幅进一步扩大。

  2.市场回顾

  整体来看，二季度中债总全价指数上涨0.03%，中债银行间国债全价指数上涨0.12%，中债企业债总全价指数上涨0.40%。反映在收益率曲线上，各品种收益率季度内受到资金面紧张的冲击迅速上行，在央行发文稳定市场后收益率出现回落，整体看，长端收益率较上季度末略微下行，而短端出现较大幅度上行，收益率曲线进一步平坦化，并在季末处于倒挂状态。具体来看，一年期央票二级市场收益率从2.87%明显上行73bp至3.60%；三年期央票二级市场收益率从3.20%上行15bp至3.35%。长端收益率略有下行，其中10年期国债收益率从3.54%下行至3.51%，10年期金融债收益率从4.25%下行至4.19%。货币市场方面，二季度央行重启3个月央票发行，并通过公开市场操作调节市场流动性，公开市场共计净投放资金5330亿元，较上一季度明显增加，资金面在4-5月份整体平稳，而在5-6月份受到半年末银行考核等因素的影响资金面骤然趋紧。总体来看，银行间7天回购利率均值在4.53%左右，较上季度均值上行157bp，1天回购加权平均利率均值在3.92%左右，较上季度均值上行134bp。

  二季度，转债市场表现优于正股，天相可转债指数下跌0.03%，显著优于上证综指。偏债类个券在正股出现较大向下波动时，体现出良好的防御性；偏股类个券中银行大盘转债及部分电力转债表现相对较好。股票市场方面，二季度上证综指下跌11.51%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌11.80%，中小盘综合指数下跌3.42%，创业板综合指数上涨16.76%。

  3.运行分析

  二季度转债市场小幅下跌，表现好于股票市场，本基金规模也保持稳定。二季度，我们适当降低转债配置比例，布局有较强安全垫且弹性强的品种，积极把握转债回调的机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  中银转债A：截至2013年6月30日为止，本基金的单位净值为1.101元，本基金的累计单位净值为1.101元。季度内本基金份额净值增长率为-7.56%，同期业绩比较基准收益率为-2.72%。

  中银转债B：截至2013年6月30日为止，本基金的单位净值为1.092元，本基金的累计单位净值为1.092元。季度内本基金份额净值增长率为-7.69%，同期业绩比较基准收益率为-2.72%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，美国经济复苏的趋势依然较为确定，欧元区经济下滑趋势进一步放缓，但其劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等根源性问题仍无彻底解决方案，仍将继续拖累经济增长。全球各货币当局仍将以保持宽松的货币政策为主，美元得到稳定支撑，国际大宗商品价格难以引发明显的通胀预期，国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。

  鉴于对当前经济和通胀增速的判断，预计短期内经济尚可勉强持稳，但需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大。国务院常务会议与央行货币政策例会确定政策基调依然保持连续性与稳定性，继续实施稳健的货币政策，并增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。而当前政策关注重点偏向防范金融风险，对经济增速放缓的容忍度有所提高，货币政策强调“用好增量，盘活存量”，预计短期内货币政策或将保持谨慎偏紧。公开市场方面，三季度到期资金量将继续略有增加，正/逆回购及央票发行等常态化的公开市场操作依然是央行货币政策执行的主要工具，但在较为谨慎的操作态度下，预计若在外汇占款没有明显流出的背景下，短期内央行主动通过逆回购操作投放资金的可能性较小。社会融资方面，各项防风险监管政策及管理层“用好增量，盘活存量”思路出台，预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。

  综合上述分析，我们对2013年三季度债券市场的走势相对谨慎乐观，在经济弱复苏，通胀处于较低水平的背景下，货币政策可能仍将维持中性的取向，基本面和政策面将继续支撑债市，经过6月份债市的下跌，目前债市估值水平有一定的吸引力，在资金面恢复宽松的环境下，有较好的配置价值。2013年三季度，我们将维持适当的组合久期，继续配置信用债，积极调整持仓结构，合理分配类属资产比例，择机参与利率债的波段机会，借此提升基金的业绩表现。股市方面，自上而下看，由于三季度经济增速仍可能低位徘徊，并有一定的下行风险，股指出现趋势性向上的概率不大。转债市场方面，受到股市的影响表现也可能较疲弱，但结构性机会尤存。

  策略上，我们对可转债资产，积极抓住转债回调的机会，布局有较强安全垫且弹性强的品种，精选新发转债进行投资。权益类资产方面，我们将维持二级市场股票类资产的合理配置比例，以把握绝对收益为主。纯债券资产方面，三季度仍将重点配置信用债，把握票息收入和资本利得的机会。

  作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》

  2、《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》

  3、《中银转债增强债券型证券投资基金托管协议》

  4、中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。

  7.3 查阅方式

  投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bocim.com 查阅。

  中银基金管理有限公司

  二〇一三年七月十七日