证券时报多媒体数字报

  基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年七月十七日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００７年１０月２２日至２０１３年６月３０日）

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  注：本基金合同生效日为２００７年１０月２２日，图示时间段为２００７年１０月２２日至２０１３年６月３０日。

  本基金建仓期自２００７ 年１０ 月２２ 日至２００８ 年４ 月２１ 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１． 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ２． 杨逸枫女士为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日。

  ３． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于二级市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于一级市场申购活动，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内，通过对不同投资组合之间的交易价差和分配结果监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，通过对交易时间、交易价格、分配结果监控分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。

  所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：不适用。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度的亚洲股市呈现高开低走行情，盘势的转折点在５月份，因为第一个同时也是最重要的因素是对美联储在今年下半年开始缩减ＱＥ规模的担忧。第二个因素是６月中旬后中国银行间利率的飙高，引发投资者对中国经济前景的担忧，因此在５月下旬后，亚洲股、债与汇市整体出现大幅波动。根据统计截至６月２６日，新兴市场股票基金已连续５周净流出，这使得摩根史坦利（ＭＳＣＩ）新兴市场指数自５月中旬起一度下跌逾１５％。

  亚太优势基金二季度在主要投资的几个市场中，绩效正贡献的主要来源是台湾。在第二季中台湾市场的表现相对稳健，主要原因是：相较其他亚太与新兴市场，台币汇率相对比较稳定，在近期股债汇市三杀的环境中使台股成为资金较好的避风港。另外，台湾以出口为导向，美国复苏会带动台湾电子、机械等的出口成长，基本面受惠幅度大于其他亚洲市场。二季度中对绩效负贡献的来源主要是韩国，因为日币大幅走贬，使得韩国出口竞争力受到较大的负面影响。

  展望后市，我们认为ＱＥ退出是未来半年最主要的投资主线，因此亚洲股市未来的资金行情已经不易见到。但随着美国１０年期国债利率回到２．５％附近后，市场已相当程度消化了ＱＥ规模缩减的利空。在最近一次美联储会议后，几位高官先后说目前不是谈ＱＥ退出的好时机，这可以看成是美联储想让市场恢复平静的努力。另一方面，中国银行间利率飙高造成市场对金融体系和经济增长的担忧，随后央行表态并在市场注入资金使得流动性逐步得到缓解。因此，让市场在５－６月陷入混乱的两大因子已在６月底后逐步缓和，未来只要美国公债利率的波动率止稳，就有助各类资产波动降低并回归基本面反应。

  第三季的全球股市可能进入休生养息期间，在主导大势的变量部份我们将观察美债收益率、新兴市场波动率变化以及经济数据与美联储政策。另外，７月中旬后各市场上市公司将陆续公布半年度企业财报，则对个股的投资机会提供新的指引方向，坚定持有优质成长股仍将是战胜市场的不二法则。

  ４．５．２报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为－７．３９％，同期业绩比较基准收益率为－９．９０％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  注：截至２０１３年６月３０日，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为１０，１５１，５３６，４９８．８７元，基金份额净值为０．５３９元，累计基金份额净值为０．５３９元。

  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ＡＤＲ、ＧＤＲ按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：行业分类标准：ＭＳＣＩ

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他各项资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件；

  ２、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》；

  ３、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金托管协议》；

  ４、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ６、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  ７．２ 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一三年七月十七日