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期指机构观点 期指当月与次月价差有望继续扩大 2013-07-17 来源：证券时报网 作者：
国泰君安期货研究所：现货交易时段，股指期货合约的贴水幅度有所加深，跨期价差方面，4个股指期货合约间的价差波动依然比较剧烈，具有较好的交易机会。当月合约1307与次月合约1308之间的价差均值为-12.97点，价差如预期般下移，随着当月合约交割的临近，价差进一步扩大可能性很大，建议继续做空价差。 基差方面，主力合约日内基差成交分布改变了向下倾斜的状态，大幅向上倾斜，基差高位与低位成交比为1.096，这意味着IF1307合约基差止跌回升的概率增大，该指标显示股指短期内上行的概率比较大。资金动向上，盘后中国金融期货交易所数据显示，前20位会员在IF1307合约上多头仓位减少3403 手，空头仓位减少2920手，总体来看，前20名会员多空双方均继续加仓，空方加仓力度相对更大。 日内基差分时数据分析和盘后持仓分析在指向上出现了背离，这意味着短期内股指期货保持震荡走势的可能性比较大，日内交易追空需谨慎。（李辉 整理） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年7月17日
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