证券时报多媒体数字报

  基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金系原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型而来。2013年3月30日至5月2日，申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，基金份额持有人大会审议并通过了《关于申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。依据2013年6月7日中国证监会《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可［2013］748号）核准，基金份额持有人大会决议生效。自2013年6月7日起，原《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》终止，《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，本基金正式更名为申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金并开始按照新基金合同的规定进行运作。

  本报告中，原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金报告期自2013年4月1日至2013年6月6日止，申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金报告期自2013年6月7日（基金合同生效日）至2013年6月30日止。

  本报告中财务资料未经审计。

  §2 基金产品概况

  2.1 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金

  ■

  注：上表中报告期末指2013年6月30日。

  2.2 原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

  ■

  注：上表中报告期末指2013年6月6日。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金

  （报告期：2013年6月7日-2013年6月30日）

  3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.1.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金

  转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2013年6月7日至2013年6月30日）

  ■

  注：1、本基金于2013年6月7日基金转型，自转型起至披露时点不满一年。

  2、本基金合同约定基金转型后建仓期为6个月， 截至本报告期期末本基金建仓期尚未结束。

  3.2.2 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

  （报告期：2013年4月1日-2013年6月6日）

  3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2.2自基金合同生效至基金转型前基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

  转型前累计净值增长率历史走势图

  （2004年11月29日至2013年6月6日）

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

  在投资和研究方面，本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部，建立了规范、完善的研究管理平台，确保公平地为各投资组合提供研究服务。

  在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

  本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年二季度, 经济低位运行和资金的波动主导了季度内资本市场的行情，从经济数据反应的情况看，经济尚难言见底，通胀则暂时可以不必牵挂，而伴随央行公开市场操作重启央票的开始，央行在季度的最后一个月市场极度“缺钱”的状况下始终保持稳定的态度，只是在季度末资金利率极度飙升的时候通过部分措施缓解了这些情况。经济数据持续低迷情况下，季度前两个月经济的基本面支持了债券的收益率持续下行，但是最后一个月的“钱荒”使得各类收益率曲线都大幅、快速上行，部分短期信用债券的收益率上行超过了200个基点，中长期的信用债也基本出现了超过40个基点的上行，紧张的状况超过了历史以往。而在资金流动性紧张的带动下，除了债券市场出现大规模的调整，也带动了大盘和与之密切关联的可转债大幅下行。

  本基金组合基于本季度内组合的变化，在公告转型为沪深300指数增强基金组合之前，大幅减持了权益和部分信用债产品，规避了资本市场大幅波动所带来损失。在公告转型为沪深300指数增强基金之后，持续减持原组合中的固定收益资产，配合基金的转型！

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金报告期内转型前（2013年4月1日至2013年6月6日）的净值表现为0.18%，同期业绩比较基准表现为0.55%。

  本基金报告期内转型后（2013年6月7日即转型日至2013年6月30日）的净值表现为-4.58%，同期业绩比较基准表现为-12.23%。

  §5 投资组合报告

  5.1 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金投资组合报告

  （报告期：2013年6月7日-2013年6月30日）

  5.1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.1.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.1.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.1.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.1.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.1.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.1.9 投资组合报告附注

  5.1.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.1.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.1.9.3 其他资产构成

  ■

  ■

  5.1.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.1.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.2 原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金投资组合报告

  （报告期：2013年4月01日-2013年6月6日）

  5.2.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有股票。

  5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有股票。

  5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有资产支持证券。

  5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有权证。

  5.2.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。

  5.2.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。

  5.2.9 投资组合报告附注

  5.2.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.2.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.2.9.3 其他资产构成

  ■

  5.2.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有处于转股期的可转换债券。

  5.2.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金截至2013年6月6日（转型前）未持有股票。

  §7 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金由申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型而成。2013年3月30日至5月2日，申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，基金份额持有人大会审议并通过了《关于申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。2013年6月7日，经中国证监会核准，基金份额持有人大会决议生效。根据基金份额持有人大会决议，申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型为申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  基金合同；

  招募说明书及其定期更新；

  中国证监会《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》；

  成立公告；

  开放日常交易业务公告；

  定期报告；

  其他临时公告。

  9.2 存放地点

  上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、中国证监会《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层。

  9.3 查阅方式

  上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com.

  申万菱信基金管理有限公司

  二〇一三年七月十七日