证券时报多媒体数字报

  基金管理人：泰信基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年7月17日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期为 2013年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。

  2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年二季度A股市场波动较为剧烈，但结构性行情十分明显，尤其是以中小板、创业板的成长股，传媒、电子、医药等为代表的行业持续强势。随着一季度经济增速不达预期、监管层加大对影子银行和地方债务融资平台的监管、PPI持续走低和全球大宗商品价格的大幅下挫等众多因素给市场带来了压力，在经济弱复苏和流动性宽裕的背景下，代表经济转型方向和经济结构变化趋势的新兴行业迎来了一大波行情。步入6月份银行体系流动性急剧紧张导致市场连续两个交易日出现了罕见的百点暴跌，从更深层次的原因来看，是宏观经济再次低于预期引发市场对紧缩的担忧，美国QE退出预期以及IPO重启等多重利空因素的叠加体现。

  本基金二季度总体上把握了市场大方向，始终保持中性灵活的仓位，我们认为结构比仓位更重要，配置上相对均衡，重点布局了医药、环保、TMT等成长性行业，同时我们也配置了金融、地产、食品饮料、装饰等行业。我们在核心板块医药、环保等行业对个股进行了精选，取得了较好的收益。值得总结的是由于政策的扰动，我们对金融和地产的投资机会把握得不太成功。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金单位净值为0.8173元，本季度净值增长率为7.14%， 同期业绩比较基准增长率为-8.45%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度，我们认为大方向上未来几年我国经济处于曲折的转型时期，从库存和需求等因素判断，三季度经济仍将在底部徘徊，四季度经济是否有起色有待进一步观察，而流动性下半年总体上将偏紧，市场整体估值持续下移处于相对底部，因此，我们认为未来市场处于弱势震荡的概率较大，经过6月的暴跌，整体下跌空间已经有限，但从经济、政策、流动性等方面来看，市场接下来并没有强劲向上的动力，上半年明显的结构分化很可能在下半年延续，下半年成长仍是投资的关键，传统周期性行业的机会较小，而成长股机会较多，但波动会放大，呈现宽幅震荡的行情。我们仍然看好符合经济转型和国家政策扶持的新兴行业，但短期估值过高、产业资本减持以及IPO重启等因素将使其震荡加剧。

  本基金在未来一个季度将继续保持中性灵活的仓位，配置上仍然相对均衡，我们将重点关注新兴行业中的成长股，更加注重自下而上的选股，经过中报业绩考验的成长股我们将在调整中增持，同时对已经下跌较多，估值便宜的弱周期蓝筹股将择机增持，我们还将重点关注产能受限、库存出清较好和价格弹性较大的中游行业。此外，美丽中国、新型城镇化、食品安全、要素价格改革和制度红利等主题相关板块和个股我们也将择机投资。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末本基金未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期末本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  截至报告期末本基金未投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  截至报告期末本基金未投资股指期货。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.9.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.9.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件

  2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》

  3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》

  4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7.2 存放地点

  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

  7.3 查阅方式

  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。

  泰信基金管理有限公司

  2013年7月17日