证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国泰基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年七月十八日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年4月25日（基金合同生效日）起至2013年6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（1）基金合同在当期生效。

  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：同期业绩比较基准以人民币计价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2013年4月25日至2013年6月30日）

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  注：（1）本基金的合同生效日为2013年4月25日，截止至2013年6月30日不满一年；

  （2）本基金的建仓期为3个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在3个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

  （3）同期业绩比较基准以人民币计价。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金成立于2013年4月25日，并于2013年5月15日在上海证券交易所上市交易。由于今年以来美股上涨幅度较大，存在获利回吐压力，同时随着市场对美联储提前退出量化宽松政策担忧的升温，市场情绪有所转向，因此在基金成立初期，我们对市场持非常谨慎的态度，控制了建仓的速度，直至临近上市时才开始逐渐提高基金仓位。随着5、6月份美国市场的整体回调，本基金净值也受到较大影响。截至2013年6月30日，基金单位净值为0.969元，自成立以来的净值增长率为-3.10%。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金自2013年4月25日成立以来，直至2013年6月30日的净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  五月下旬以来，关于美联储可能提前退出量化宽松政策的言论引发了全球市场波动，让投资者担忧美股持续近三年的上涨趋势是否能够延续。我们对此并不担心，一方面，美联储反复强调量化宽松政策的退出将取决于经济复苏的态势，没有明确的时间点，这也是为了避免突然退出对市场造成的冲击，因此货币政策的调整将是一个长时间、平缓的过程，而且在2015年前加息的概率极小，低利率的环境在未来很长一段时间内仍将延续。另一方面，美联储退出量化宽松政策的前提，是就业数据和宏观经济指标持续良好、经济复苏态势已经非常明确，而美国经济一旦回到正轨，企业投资、个人消费意愿上升，对股市是非常有利的信号。

  同时，新兴市场的增长普遍遇到瓶颈，资金流出新兴市场、流向美国等发达市场的趋势明显，从资金面的角度也有利于美国股市的表现，我们认为未来1-2年内，美国仍将是全球主要市场中表现较好的市场之一，对纳斯达克100指数的后续表现仍然持乐观的态度。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.10.3 其他各项资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同

  2、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金托管协议

  3、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的批复

  4、报告期内披露的各项公告

  5、法律法规要求备查的其他文件

  7.2 存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

  7.3 查阅方式

  可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688

  客户投诉电话：（021）38569000

  公司网址：http://www.gtfund.com

  国泰基金管理有限公司

  二〇一三年七月十八日