证券时报多媒体数字报

  基金管理人:富安达基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年7月18日

  §1 重要提示

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  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：①本基金业绩比较基准为：５５％×沪深３００指数＋４５％×上证国债指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝５５％×［沪深３００指数ｔ ／ 沪深３００指数（ｔ－１）－１］＋４５％×［上证国债指数ｔ ／ 上证国债指数（ｔ－１）－１］

  Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ－１）

  其中，ｔ ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ 表示时间截至日。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为６个月，建仓截止日为２０１２年１０月２４日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

  本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，１分日、３日、５日和３０日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  回顾二季度，本基金在五月中旬以后的创业板指数创新高的行情中参与不足。行业配置上对电子环保园林等中小板创业板个股扎堆的板块配置不够，所以市场上行期间获取收益有限，虽然以医药、食品饮料、安防、电力设备为主的配置结构在６月的市场回调中防御性还不错，但是毕竟高仓位未能较好的抵御“钱荒”带来的系统性风险，有值得深思的教训。尤其是在端午节前已经适当降低仓位后未能坚守谨慎策略，导致基金在月底的系统性风险更大释放中受到较大损失，导致二季度未能实现绝对正收益，需要在以后的投资中进一步总结与反思。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．００８７元，本报告期份额净值增长率为－１．００％，同期业绩比较基准增长率为－６．１８％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望今年三季度，我们认为对于宏观经济的谨慎看法已经成为市场的共识，决策层的冷静应对体现了新一代领导集体对于潜在增长率下行的清晰认识和对于提升经济结构转型的坚定信念，并基本摒弃了利用货币信贷等货币政策刺激经济的手段。虽然由于影子银行和地方平台的规模巨大，但宏观部门仍旧只愿意用中性的货币政策和相对积极的财政政策试图在较长周期内争取平稳解决失衡问题。６月份银行间市场利率的大幅波动同时验证了这一点，而５月新增外汇占款大幅下降的事实也说明了之前数据的缺乏真实性和外管局监管的有效性。从流动性角度来说，我们一直认为前四个月的流动性是相当宽松的，若不加以修正，很可能滋生通胀的威胁。所以我们对于三季度的流动性持谨慎看法。外围方面，欧洲、日本经济仍然萎靡，美国则继续缓慢复苏的态势，美联储对ＱＥ逐渐退出的预期比较明确，中长期来看美国国债利率上升同时美元逐渐升值的概率较大，这也导致我国外汇占款增速面临一定的压力，可能加剧流动性逐渐偏紧的局面。

  市场方面，ＩＰＯ开闸只是一个事件性的冲击，总体上我们对于市场的结构性机会表示认可，实际上这也是经济转型在资本市场的体现，科技动力，高端服务业，医疗保健行业，消费品行业预计在今后一段时间会获得相对高的溢价。操作上，我们会更加注意科技股中业绩增长确定性的甄别，更多的去从产业和实体经济的角度去选择具备广阔市场空间和消费基础的标的，争取既能捕捉到有长期前景的潜力股，又能够控制和减小基金组合的波动。尽管经济、市场的不确定性都有所增加，基金管理人仍将一如既往以严谨的心态、细致的研究、精选个股、审慎投资，力争在控制风险的情况下为投资者获取长期回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．９ 投资组合报告附注

  ５．９．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

  ５．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  ５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  ２０１３／０４／２１ 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金２０１３年第１季度报告；

  ２０１３／０５／１４ 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告；

  ２０１３／０６／０３ 富安达基金管理有限公司关于与易宝支付合作开通招商银行借记卡网上直销业务的公告；

  ２０１３／０６／０７ 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一三年第一号）；

  ２０１３／０６／２７ 关于增加和讯信息科技有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构及开通开放式基金网上申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告；

  ２０１３／０６／２７ 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行、定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  ８．２ 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一三年七月十八日