证券时报多媒体数字报

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年7月18日

  §１重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。

  §２基金产品概况

  ■

  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １、博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类：

  ■

  ２、博时宏观回报债券Ｃ类：

  ■

  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  １．博时宏观回报债券Ａ／Ｂ类

  ■

  注：本基金合同于２０１０年７月２７日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“（四）投资策略”、第二十七部分“（五）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §４管理人报告

  ４．１基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  ４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  今年二季度４－５月债券市场整体表现较好，６月份由于资金面极度紧张，债券市场出现很大回撤，流动性较好的转债首当其冲，跌幅较大。本组合权益与转债配置较多，在５月底开始减仓，尽力减轻了组合所受的损失。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１３年６月３０日，本基金Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．０４５元，份额累计净值为１．０６７元；Ｃ类基金份额净值为１．０３９元，份额累计净值为１．０５４元。报告期内，本基金Ａ／Ｂ类基金份额净值增长率为－２．７０％，Ｃ类基金份额净值增长率为－２．８１％，同期业绩基准增长率０．９８％。

  ４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从经济自身规律上，２０１３年唯一一个支撑经济上行的力量：房地产，在经历了２－４月份销量暴增之后，５月出现超预期的回落。下半年房地产可能是推动经济下行的力量。政策上，政府去杠杆的决心很大，下半年可以预期政府可能会在不造成系统性风险的前提下逐步消除经济中的泡沫。三季度信用债和转债都缺乏趋势性机会，转债由于６月份下跌过多，已经接近债底，我们会适当关注转债中的优质品种。

  §５投资组合报告

  ５．１报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．９投资组合报告附注

  ５．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ５．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．９．３ 其他资产构成

  ■

  ５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  ５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年６月３０日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０６５．６９亿元人民币，累计分红６０２．９２亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  １、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计，２０１３年二季度，股票型基金中，截至６月２８日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／３。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名第８。

  固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在１７只长期标准债券型基金中排名第１；博时裕祥分级债券Ａ今年以来收益率在１９只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

  海外投资方面，博时标普５００今年以来净值增长率在１５只ＱＤＩＩ指数股票型基金中排名第２，该基金成立以来的涨幅达到１５．９４％。

  ２、客户服务

  ２０１３年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动逾４５０场，参加人数近１．２万人。

  ３、其他大事件

  １）２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

  ２）２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金？股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金？分红基金奖３年期奖”。

  ３）２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

  ４）２０１３年６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

  §８备查文件目录

  ８．１备查文件目录

  ８．１．１ 中国证监会批准博时宏观回报债券型证券投资基金设立的文件

  ８．１．２《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》

  ８．１．３《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议》

  ８．１．４ 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  ８．１．５博时宏观回报债券型证券投资基金各年度审计报告正本

  ８．１．６报告期内博时宏观回报债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  ８．２存放地点：

  基金管理人、基金托管人处。

  ８．３查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  2013年7月18日