证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年07月18日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、安信现金管理货币A

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  2、安信现金管理货币B

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  注：1、本基金收益分配为按日结转份额；

  2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，截至本报告期期末（2013年6月30日），本基金尚在建仓期。

  2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年2月5日至2013年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年2季度，前期债券市场流动性充裕，呈迅速上涨态势，中债总财富（总值）指数从季初的144.47上升至4月16日的145.86。4月下旬的债市监管风波引发了二季度第一次明显的波动，指数一度下探至145.09，之后逐步恢复并平稳上升至5月底的146.19的高点。6月起，流动性逐步抽紧，央行推动市场去杠杆的态度逐步明确。至6月20号前后，市场资金紧张引起市场恐慌，隔夜回购一度高达30%，7天回购最高达28%，中债总财富（总值）指数急速下跌至144.36点，之后随着央行逐步释放流动性，市场迅速好转，至6月28号，指数回升至145.66，收复了前期跌幅的2/3以上。

  2季度，我们保持了稳健运作的作风，并前瞻性预测到6月流动性紧缩态势，提前布局了充足的到期资金，准确抓住市场机会，借流动性紧缩之际配置了高收益品种，6月末7日年化收益率快速攀升至5%以上，同业排名明显提升。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年6月30日，2季度本基金A类份额净值收益率为0.8261%，B类份额净值收益率为0.8871%，同期比较基准份额收益率均为0.3366%，本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准0.4895%和0.5505%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年3季度，宏观经济增速长期放缓趋势日渐明朗，PPI长期负增长的背景下，CPI也将受到一定的抑制，甚至面临一定的通缩风险，这将对债券市场形成较强的支撑。另一方面，央行为控制货币供应量增长过快，也会强化流动性的调节力度，预计下半年资金不会太宽松。总体来看，债券市场和货币市场将呈现震荡格局，资金利率中枢上移。对于货币基金来说，将出现阶段性的配置机会。在投资策略上，我们将前瞻性做好市场的研究工作，灵活调整组合，科学摆布流动性，注意防范风险，为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

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  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

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  注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

  5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况

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  5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

  单位：人民币元

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

  2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

  3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

  4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  7.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  7.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一三年七月十八日