证券时报多媒体数字报

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2013年8月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  ■

  金额单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

  2、本基金的利润分配按日结转基金份额;

  3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

  3.2基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  建信双周理财债券A

  ■

  建信双周理财债券B

  ■

  注:基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金管理人应当自基金合同生效之日起两周内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  2、本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

  公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。

  截至2013年6月30日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金31只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式基金,管理的基金资产规模共计为483.16亿元。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,国内外经济环境均发生了较大变化。海外市场,美国经济正在回暖加上美国量化宽松退出预期的增强导致美国长达30年债券牛市有可能结束,美元走强、资金撤离新兴经济体的步伐正在加快,而欧洲经济则依然在泥沼中徘徊,预计欧洲大范围的宽松政策仍将持续。国内方面,经济表现低于之前预期,新政府的经济思路由之前的财政扩张变为目前的调结构,虽然市场上对于经济底限的猜测使中期经济下行的空间有所缓解,但我们同样认为未来财政刺激的空间不大,短期内货币政策放松的概率较低,未来经济虽不至于很差但仍会底部继续徘徊。债市方面,对通胀担忧不是市场关注的重点,但上半年银行间市场资金面的扰动明显超出预期,特别是6月底回购利率的大幅飙升也反映了银行未来去杠杆的压力。由于资金利率的快速上行,债券市场收益率在上半年呈现先低后高的走势,以短融为代表的短端受到的影响尤其之大,导致部分期限收益率曲线甚至倒挂,同时债券基金在六月底也普遍出现大规模赎回。

  回顾上半年的基金管理工作,建信双周安心理财基金主要采用了稳健的投资风格预防流动性风险,投资思路上主要以存款为主,因此虽然二季度双周理财出现较大的赎回压力,但仍然较好渡过了六月底的流动性冲击。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期双周理财A净值收益率1.7321%,波动率0.0035%,双周理财B净值收益率1.8793%,波动率0.0035%,业绩比较基准收益率0.6810%,波动率0.0000%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为实体经济的产能过剩将是长期的,消化过剩产能的过程也是痛苦的。由于企业再次进入去库存阶段,PPI短期内仍将呈现负增长,通胀在下半年暂不会成为债市的掣肘,但猪肉价格的回升在四季度应引起重视。同时我们也认为政府经济调整思路的转变将对债券市场继续产生影响,一系列政策的出台存在较大不确定性,经济短期难有起色。下半年预计人民币汇率将继续保持相对稳定,但美元走强所带动的国际资本流动将使外汇占款增量减少,资金面预计将告别上半年多数情况下的宽松局面,总体维持紧平衡。此时央行的态度显得更为重要,考虑到社会融资总量仍较高以及政府对银行去杠杆的决心,资金面整体上不会太乐观,只要经济增速没有达到政府忍耐的限度,刺激政策难以出台。

  供需上,除企业债外其余品种的供给仍将较快,但需求方面银行的去杠杆并不能带来实体经济的立刻降杠杆,实体经济为保持流动性,在资金面不宽松的环境下融资成本仍将高企,若债券的绝对收益没有足够的吸引力,不排除债券资金的部分分流。其中短融受资金面影响较大,短期品种在经历了6月底的大幅波动后收益率难以达到之前的低位。经济下滑会使信用利差呈现扩大,中高等级流动性好的品种是关注的重点。

  未来建信双周安心理财债券型证券投资基金仍将维持中性的剩余期限,将重点关注流动性、资金面和企业盈利下滑所带来的违约率潜在上升的风险。在组合投资策略的制定中会依据申赎情况进行动态调整,特别是对于敏感时点做好流动性的应对。配置上主要以存款和短融相结合的策略,在保证组合流动性的同时跟随市场的发展变化,获得合理的收益。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

  基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

  公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本年度双周理财A应分配利润为31,706,519.95元,双周理财B应分配收益为19,747,560.67元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对建信双周安心理财债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,建信双周安心理财债券型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信双周安心理财债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信双周安心理财债券型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1资产负债表

  会计主体:建信双周安心理财债券型证券投资基金

  报告截止日: 2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2013年6月30日,基金份额总额1,508,554,988.22份。其中建信双周理财基金A类基金份额净值1.000元,基金份额总额1,026,643,501.56份;建信双周理财基金B类基金份额净值1.000元,基金份额总额481,911,486.66份。

  6.2 利润表

  会计主体:建信双周安心理财债券型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:建信双周安心理财债券型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  建信双周安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1112号《关于核准建信双周安心理财债券型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集15,800,796,003.69元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第330号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年8月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为15,803,010,901.06份基金份额,其中认购资金利息折合2,214,897.37份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成A级和B级两级基金份额,两级基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确认日起每两周为一个运作期,运作期到期日前不得赎回。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券)、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2013年1月1日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 差错更正的说明

  本基金本报告期内未发生会计差错。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数;

  2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目;

  3、本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数;

  2、本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:1、支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.30%和B类基金份额前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金管理有限责任公司,再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

  日A类基金份额销售服务费=A类基金份额前一日基金资产净值X0.30% / 当年天数;

  日B类基金份额销售服务费=B类基金份额前一日基金资产净值X0.01% / 当年天数;

  2、本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息;

  2、本基金基金合同自2012年8月28日起生效,无上年度可比期间数据。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

  6.4.9 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额183,499,524.75元,是以如下债券作为抵押:

  金额单位:人民币元

  ■

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a) 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b) 以公允价值计量的金融工具

  (i) 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii) 各层级金融工具公允价值

  于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为1,050,843,528.52元,无属于第一和第三层级的余额。

  (iii) 公允价值所属层级间的重大变动

  本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  7.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  7.3 基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过134天情况说明

  注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过134天。

  7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

  7.8.2 本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.8.4 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  单位:份

  ■

  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额);

  2、公司高级管理人员持有该只基金的份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);基金投资和研究部门负责人未持有该只基金;该只基金的基金经理未持有该只基金。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:上述总申购份额含红利再投资。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

  (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

  (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

  (4)佣金费率合理。

  2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。

  3、本基金本报告期无新增或删除交易单元。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  注:本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

  建信基金管理有限责任公司

  2013年8月26日