证券时报多媒体数字报

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年八月二十六日

  １ 重要提示及目录

  １．１重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

  ２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２基金产品说明

  ■

  ２．３基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４信息披露方式

  ■

  ２．５其他相关资料

  ■

  ３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

  ２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ３、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为３年期银行定期存款利率（税后）。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰保本混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１１年５月１７日至２０１３年６月３０日）

  ■

  注：１、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例，即股票、权证占基金资产净值的比例为０％～４０％，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的０％～３％；债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的６０％～１００％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；２、本基金的业绩比较基准为３年期银行定期存款利率（税后）。

  ４ 管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字［２００２］９７号文批准，于２００２年１２月２５日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本２．５亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有４９％、２０％、２０％和１１％的股份。

  公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

  公司目前下设十三个部门，分别是：基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、品牌电子商务部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；品牌电子商务部负责公司品牌宣传、媒介关系及广告管理、电子商务的营销策划及业务推广等；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护，跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

  截至２０１３年６月３０日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰中证５００指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保本混合型证券投资基金１７只开放式基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以＂时间优先、价格优先＂作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１３年上半年中国债券市场走出一波“小牛”行情，大部分时间，收益率延续下行趋势。１０年国债收益率下行１０ＢＰ，１０年国开债收益率下行３０ＢＰ，５年高等级企业债收益率下行２５ＢＰ，中低等级的企业债则下行５０ＢＰ左右。然而６月下旬， 银行间资金危机全面爆发， 短期回购利率飙升到前所未有的历史高位， 债市短期承受巨大压力。

  ２０１３ 年上半年，在经济复苏乏力的共识和流动性冲击下，中国股市经历了大幅的波动，并出现比较明显的下跌。整体看，上半年上证指数下跌１２．７８％，深证综指下跌１５．６０％，沪深３００下跌１２．７８％。但结构分化比较严重，中小板指数上涨５．１９％，创业板指数大幅上涨４１．７２％。

  本基金债券投资上， 基本以持有为主， 但是对信用恶化的个债进行了坚决卖出，对于资质优良的信用债则采取持有策略。权益类投资上，本基金采取了灵活的操作策略，根据市场的趋势性行情采取了积极的择时操作， 并在市场下跌时保持较低的股票仓位。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１３年０６月３０日，基金份额净值１． １２０元，本报告期份额净值增长率为５．４６％，同期业绩比较基准增长率为２．１６％。

  ４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  债券市场在持续紧张的资金面影响下， 进行大幅调整， 但是我们认为支持债券走强的基本面没有变化， 展望下半年， 在没有较强的政策刺激下， 任何经济的强劲复苏都很难持续， 下半年通胀强烈反弹的可能性很小， 低于市场预期的可能性更大。 在实体机经济复苏乏力，较高的资金成本， 我们认为可能很难持续较长时间。

  我们认为在经济下行过程中信用风险在累积， 本基金继续密切关注行业和个券的财务数据和偿债能力， 对信用资质恶化的债券择机卖出，加大高等级债券的配置权重。对于权益类市场， 虽然下半年个别月份的经济数据可能在基数和企业补库存的影响下会有亮点， 但是我们认为经济增长的底部并没有来临，我们基本上还是会采取保持较低仓位的操作策略。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］１５号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总监、固定收益部总监、专户投资部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

  本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

  ４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金报告期内未进行利润分配。

  ５ 托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对金鹰保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内金鹰保本混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰保本混合型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  ６半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１资产负债表

  会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．２利润表

  会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：金鹰保本混合型证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：殷克胜，主管会计工作负责人：殷克胜，会计机构负责人：傅军

  ６．４报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  金鹰保本混合型证券投资基金（简称＂本基金＂），经中国证券监督管理委员会（简称＂中国证监会＂）基金部函［２０１１］３１５号文《关于金鹰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于２０１１年５月１７日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，保本周期为３年，保证人为广州国际集团有限公司，基金第一个保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起讫日期、保本和担保安排以本基金管理人届时公告为准。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称＂企业会计准则＂），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 ＸＢＲＬ 模板第 ３ 号＜年度报告和半年度报告＞（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金本半年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金于２０１３年０６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的经营成果和净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 重要会计政策和会计估计

  本基金报告期内所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。

  ６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ６．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金报告期内无会计政策变更。

  ６．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金报告期内无会计估计变更。

  ６．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金报告期内无差错更正。

  ６．４．６ 税项

  １、印花税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

  经国务院批准，根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００８年４月２４ 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９ 日起， 证券（股票）交易印花税调整为单边征税，由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

  ２、营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  ３、个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．２权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行权证交易。

  ６．４．８．１．３债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．４债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  ２、 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注： １、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  ２、 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

  ６．４．８．２．３销售服务费

  本基金报告期及上年度可比期间内均没有应支付关联方的销售服务费。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金报告期内及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间市场交易。

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金截止报告期末结算备付金余额为１１，２０８，５８５．９６元，当期产生的利息收入为６０，７１６．９８元；上年度可比期间结算备付金余额为１７，３４３，９９０．３８元，当期产生的利息收入为７８，８４７．１４元；

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金报告期及上年度可比期间内均没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  ６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金报告期末未持有因认购新发／增发而持有的流通受限证券。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至报告期末２０１３年６月３０日，本基金没有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１３年６月３０日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额款１５０，０００，０００．００元，分别于２０１３年７月１日、７月５日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  ７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金报告期内未持有资产支持证券。

  ７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金报告期末未持有权证。

  ７．９投资组合报告附注

  ７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．９．２ 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ７．９．３期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  ８ 基金份额持有人信息

  ８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  １、截至本报告期末，本基金管理人高管、基金投资和研究部门负责人持有该基金份额总量的数量区间为０。

  ２、截至本报告期末，本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间为０。

  ９开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  １０ 重大事件揭示

  １０．１基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １、本报告期基金管理人无重大人事变动；

  ２、本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  １０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４基金投资策略的改变

  本基金报告期内没有改变基金投资策略。

  １０．５报告期内改聘会计师事务所情况

  本基金本报告期内没有改聘会计师事务所情况。

  １０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

  本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  １０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

  （１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

  （２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  （３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  本基金专用交易单位的选择程序如下：

  （１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

  （２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  １１ 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资组决策的其他重要信息。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一三年八月二十六日