证券时报多媒体数字报

  基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2013年8月27日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013 年2月5日(基金合同生效日)起至6月30日止。

  1.2 基金简介

  1.3 基金基本情况

  ■

  1.4 基金产品说明

  ■

  1.5 基金管理人和基金托管人

  ■

  1.6 信息披露方式

  ■

  §2 主要财务指标和基金净值表现

  2.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金申购赎回费为零;

  2、本基金收益分配按日结转份额;

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  4、本基金合同生效日为2013年2月5日,至2013年6月30日不满半年。

  2.2 基金净值表现

  2.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  农银7天理财债券A

  ■

  农银7天理财债券B

  ■

  2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  1、本基金合同生效日为2013年2月5日,至2013年6月30日不满一年。

  2、本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  3、根据法律法规规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月,至本报告期末尚处于建仓期。

  §3 管理人报告

  3.1 基金管理人及基金经理情况

  3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

  截止2013年6月30日,公司现管理18 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇

  理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理行业领先股票型证券投资基金。

  3.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

  3.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  3.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  3.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  3.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  3.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  3.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  7天理财基金成立于2月5日。基金成立以来主要结合对市场流动性的判断,存款、回购、短期融资券等各类资产的收益率比较以及对客户结构的分析,在做好流动性管理的基础上,努力为持有人提高收益。

  3.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金A 类份额净值收益率为1.4102%,B类份额净值收益率为1.5087%,同期业绩比较基准收益率为0.5475%。

  3.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们判断下半年市场流动性将紧于上半年。一方面外汇占款的增量预计不及上半年,另一方面目前货币增速相对较快限制了央行继续实施过于宽松的货币政策。对理财基金而言,我们将继续安排好各类资产的比例,把握住市场流动性收紧给持有人带来的收益率提升的机会。

  3.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

  公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

  以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

  本公司未签约与估值相关的定价服务。

  3.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金根据各类基金份额的每日收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,在每个运作期满集中支付。在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润29783227.83元,向B级份额持有人分配利润12003111.12元。

  §4 托管人报告

  4.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

  4.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为

  报告期内,本基金实施利润分配的金额为41786338.95元,其中农银7天理财债券A实施利润分配的金额为29783227.83元,农银7天理财债券B实施利润分配的金额为12003111.12元

  4.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §5 半年度财务会计报告(未经审计)

  5.1 资产负债表

  会计主体:农银汇理7天理财债券型证券投资基金

  报告截止日: 2013年6月30日

  单位:人民币元

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  注:1、报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,057,664,353.80份。其中A级752,233,738.17份,B级305,430,615.63份。

  2、本基金合同生效日为2013年2月5日,本报告期为2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日。

  5.2 利润表

  会计主体:农银汇理7天理财债券型证券投资基金

  本报告期:2013年2月5日至2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  本基金合同生效日为2013年2月5日,本报告期为2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日,无上年度可比区间。

  5.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:农银汇理7天理财债券型证券投资基金

  本报告期:2013年2月5日 至 2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  本基金合同生效日为2013年2月5日,本报告期为2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日,无上年度可比区间。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______许红波______ ______杜明华______ ____于意____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  5.4 报表附注

  5.4.1 基金基本情况

  农银汇理7天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1635号《关于核准农银汇理7天理财债券型证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,782,059,071.05元,业经德勤华永会计师事务所德师报(验)字(13)第0020号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》于2013年2月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为11,783,050,178.39份基金份额,其中认购资金利息折合991,107.34份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理7天理财债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设A类和B类两类基金份额,不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费;并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同类别基金份额的判断和处理。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》和《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为:人民币7天通知存款利率(税后)。

  5.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  5.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  5.4.4 重要会计政策和会计估计

  5.4.4.1 会计年度

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日。

  5.4.4.2 记账本位币

  本基金的记账本位币为人民币。

  5.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  (1) 金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2) 金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

  5.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  5.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

  计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:

  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

  (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  5.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  5.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的A、B份额之间的转换所产生的实收基金变动。

  5.4.4.8 损益平准金

  无。

  5.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

  债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  5.4.4.10 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  5.4.4.11 基金的收益分配政策

  每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全部按份额面值1.00元分配结转至实收基金科目。每个运作期到期日将该运作期收益结转到投资人基金账户。

  5.4.4.12 分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

  5.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  5.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  5.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  5.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  5.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  5.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  5.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

  5.4.7.1 或有事项

  本基金无需要披露的或有事项。

  5.4.7.2 资产负债表日后事项

  本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

  5.4.8 关联方关系

  5.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  5.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  5.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本基金合同生效日为2013年2月5日,无上年度可比区间。

  5.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。

  5.4.9.2 关联方报酬

  5.4.9.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日基金管理费=前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。

  5.4.9.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。

  5.4.9.2.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、B两级:A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费,B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为:A级基金日销售服务费=前一日A级基金资产净值×0.25%/当年天数,B级基金日销售服务费=前一日B级基金资产净值×0.01%/当年天数。

  2、本基金合同自2013年2月5日起生效,至2013年6月30日未满半年。

  5.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  5.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

  5.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  5.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  5.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。

  5.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。

  5.4.9.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

  5.4.10 利润分配情况

  5.4.10.1 利润分配情况——货币市场基金

  金额单位:人民币元

  农银7天理财债券A

  ■

  农银7天理财债券B

  ■

  5.4.11 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

  5.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  5.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  5.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  5.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

  -

  5.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

  §6 投资组合报告

  6.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  6.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  6.3 基金投资组合平均剩余期限

  6.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  ■

  本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过127天,下同。

  6.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  6.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  6.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

  6.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  6.8 投资组合报告附注

  6.8.1

  本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

  6.8.2

  本报告期内无持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  6.8.3

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  6.8.4 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  §7 基金份额持有人信息

  7.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

  7.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  §8 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、申购含红利再投、转换入及份额级别调增数,赎回含转换出及份额级别调减数。

  2、本基金合同自2013年2月5日起生效,至2013年6月30日未满半年。

  §9 重大事件揭示

  9.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  9.4 基金投资策略的改变

  ■

  9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件:

  (1) 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

  (2) 市场形象及财务状况良好。

  (3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

  (4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

  (5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

  2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元,与同一托管行托管的基金公用原有交易单元。

  9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  9.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  9.9 其他重大事件

  ■

  农银汇理基金管理有限公司

  2013年8月27日