证券时报多媒体数字报

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：２０１３年８月２７日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  注：本基金无境外投资顾问。

  ２．５ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  （２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即６月３０日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准＝人民币计价的ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益指数（ＭＳＣＩ ＵＳ ＲＥＩＴ Ｎｅｔ Ｄａｉｌｙ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ Ｉｎｄｅｘ）。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、鹏华美国房地产证券投资基金基金合同于２０１１年１１月２５日生效；

  ２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３７只开放式基金和７只社保组合，经过近１５年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

  ２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  注：本基金无境外投资顾问。

  ４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

  ４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为２次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

  ４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  美国政府财政悬崖谈判带来的政府财政开支减少和个人税收增加对美国上半年经济活动带来了负面影响，但私营部门就业的好转，消费开支和企业投资的增长以及住宅市场的转暖支持美国经济继续复苏，企业盈利仍总体保持了较好的增长，而整体宽松的流动性环境带动美国主要股指创下历史新高。５月末在美联储主席伯南克表态“美联储可能在下几次公开市场会议内开始逐步削减目前每月８５０亿美元的债券购买计划”后，市场迅速对量化宽松的退出前景做出了反应，债券市场出现了较大程度的波动，高收益资产价格出现了较大的调整，股票市场也有一定回落。在经济数据好坏参半，通胀水平持续低于美联储目标的背景下，之后的几次伯南克讲话强调削减量化宽松并无时间表，如果经济未能达到预期，仍有可能维持或者增加当前资产购买计划规模，对市场起到了一定安抚作用，主要股指在报告期末出现了明显反弹。

  美国ＲＥＩＴｓ继续受益于低廉的融资和再融资成本，具有增值效果的收购活动以及持有物业的收入增长，一季度股票价格在良好的盈利表现带动下继续上行。５月后期伴随投资者对利率上行的担忧及向周期性资产配置的风格转换，高股息股票遭到抛售，ＲＥＩＴｓ也整体回调，６月后期随着利率波动平缓，ＲＥＩＴｓ出现强劲反弹。

  与ＲＥＩＴｓ价格波动之形成鲜明对比的是其稳定的业绩：ＲＥＩＴｓ出租率平均达到９３．３％，已连续四个季度超过历史均值；ＲＥＩＴｓ同店收入增长保持在４％以上，市场租金水平继续平稳上行。ＲＥＩＴｓ继续受益于健康的供需结构、低廉的融资和再融资成本、具增值效果的收购活动以及核心物业的营业利润增长，约三分之二的公司收入和盈利情况超过市场预期，其中一季度销售额和每股盈利同比增幅分别为１１％和１５％，反映了ＲＥＩＴｓ行业在商业地产复苏大环境中稳健的经营表现。

  美元计价的明晟美国ＲＥＩＴ净总收益指数在报告期内上涨５．７７％，同期标普５００指数和罗素２０００指数分别上涨１３．８２％和１５．８６％。从富时美国ＲＥＩＴｓ子行业指数表现看，酒店度假板块上涨１０．５２％，医疗板块上涨９．４４％，自助仓储板块上涨８．９９％，写字楼板块上涨６．７１％，工业板块上涨６．０４％，综合类板块上涨５．７７％，林业板块上涨５．５６％，零售板块上涨４．５２％，公寓板块上涨３．７２％。

  本基金半年末权益类资产仓位为９４％左右。行业配置方面超配了公寓、写字楼、工业和酒店，低配了医疗、自助仓储和零售。基金还部分投资了加拿大ＲＥＩＴｓ和房地产行业相关股票。个股选择上我们投研团队结合了盈利增长、利润水平、股本收益、资产负债、估值区间等定量指标及管理层会议和实地调研取得的定性评估，投资了一批具有行业内比较优势和长期投资价值的个股。本基金于４月和７月各进行了一次季度分红，基金将依据法律法规和基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下继续定期进行分红。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期间，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：明晟美国ＲＥＩＴ净总收益指数上涨５．７７％，美国标准普尔５００指数上涨１３．８２％，加拿大标准普尔多伦多交易所ＲＥＩＴ指数下跌５．４２％，加拿大标准普尔多伦多综合指数下跌０．８７％，上证综指下跌１１．０６％。美元兑人民币下跌１．７０％，加元对人民币下跌６．７８％。本基金期末单位净值为１．０６５，累计净值为１．０９５，较期初上涨３．６２％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  房地产是２０１３年美国复苏行情中最重要的题材，高可见度的业绩表现、平稳的估值水平以及宏观风险的逐步释放将有利于ＲＥＩＴｓ继续创造良好的投资回报。一方面，持续宽松的货币政策将继续支撑风险资产价格；另一方面，商业地产的需求仍将继续增加，而主要地区的供应量仍较为有限。低廉的融资成本将促使ＲＥＩＴｓ进一步优化资本结构和加快项目开发和收购；物业租金和企业盈利能力仍有健康的提升空间。和债券支付固定票息不同，ＲＥＩＴｓ盈利和股息往往随着经济增长而水涨船高，管理层也会根据资金成本调整资本结构和期限，所以由经济复苏带来的利率上升对ＲＥＩＴｓ影响短暂而有限：从美国历史上多次升息周期看，ＲＥＩＴｓ的平均表现均好于股票和债券。我们认为，美国经济增长和流动性供应均较为温和，适宜投资收益型地产，而近期的股价调整提高了ＲＥＩＴｓ的投资价值。和美国以往的房地产危机比较，目前美国房地产市场在时间上和复苏过程上均处于中期，我们预期未来数年美国房地产市场仍将有良好的表现。

  ４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  ４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  ４．８．１截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为３，７７９，０８３．２５元，期末基金份额净值１．０６５元。

  ４．８．２本基金于２０１３年４月１５日进行２０１３年第一次利润分配，分配金额为８８５，６０２．５４元；２０１３年７月５日进行２０１３年第二次利润分配，每１０份基金份额分配收益０．１００元，分红金额为２，６０１，３１３．９１元。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金实施利润分配的金额为８８５，６０２．５４元。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体： 鹏华美国房地产证券投资基金

  报告截止日：２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：１，表中“交易性金融资产—股票投资”本期末包括的“房地产信托凭证”（简称ＲＥＩＴｓ）金额为２３２，５４５，０４１．４７元，上年度末此项包括的“房地产信托凭证”（简称ＲＥＩＴｓ）金额为６５，９８５，３２７．８８元。

  ２，报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０６５元，基金份额总额２５６，０９５，１１８．７５份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：鹏华美国房地产证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：１，本期“股票投资收益”中，包括投资“房地产信托凭证”收益８８４，５１５．７５元。上年度可比期间“股票投资收益”中，包括投资“房地产信托凭证”收益６５８．５９元。

  ２，本期及上年度可比期间“股利收益”均为“房地产信托凭证”红利。

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：鹏华美国房地产证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  鹏华美国房地产证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第１２５７号《关于核准鹏华美国房地产证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２８４，８８８，７７４．４６元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２０１１）第４４３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》于２０１１年１１月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２８４，９４３，２３４．９８份基金份额，其中认购资金利息折合５４，４６０．５２份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证（以下简称“ＲＥＩＴｓ”）、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金（“以下简称“ＲＥＩＴ ＥＴＦ”）和房地产行业上市公司股票，以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于美国上市交易的ＲＥＩＴｓ比例不低于的基金资产的６０％；上市交易的ＲＥＩＴ ＥＴＦ市值合计不超过本基金资产的１０％。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益指数（ＭＳＣＩ ＵＳ ＲＥＩＴ Ｎｅｔ Ｄａｉｌｙ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ Ｉｎｄｅｘ）。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１３年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５ 差错更正的说明

  本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

  ６．４．６ 税项

  本报告期税项未发生变化。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１ 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易。

  ６．４．８．１．２ 债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。

  ６．４．８．１．３ 债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．４ 基金交易

  本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生基金交易。

  ６．４．８．１．５ 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

  ６．４．８．１．６ 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比较期间没有发生应支付关联方的佣金业务。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５０％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５０％÷当年天数。

  （２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为０．３０％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．３０％÷当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。

  ６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  注：表中美国地区包括的股票公允价值为１６，６５０，０８９．８３元，占基金资产净值比例６．１０％；除此之外的美国地区及加拿大地区的权益投资均为“房地产信托凭证”

  ７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）

  ７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

  ７．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

  ７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１，表中除ＴＯＬ ＵＳ和ＤＨＩ ＵＳ为股票外，其他均为“房地产信托凭证”。

  ２，本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  ３，买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１，表中除ＳＣＳＳ ＵＳ、ＴＰＸ ＵＳ、ＣＢＧ ＵＳ、ＢＰＯ ＵＳ为股票外，其他均为“房地产信托凭证”。

  ２，本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  ３，卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位： 人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述金融衍生品投资明细为本基金本报告期末持有的全部金融衍生品投资。

  ７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述基金投资明细为本基金本报告期末持有的全部基金投资。

  ７．１１ 投资组合报告附注

  ７．１１．１

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  ７．１１．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ７．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  注：本表所列“应收股利”为投资“房地产信托凭证”产生的收益。

  ７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ７．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注： （１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０－５０万份（含）；

  （２）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０－５０万份（含）；

  （３）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述“股票交易成交金额”中包括的股票成交金额为分别为１１，３９２，４９２．２２（券商名称：Ｂａｒｃｌａｙｓ）、６２７，１００．３９（券商名称：Ｃｉｔｉｂａｎｋ）、９，９０４，８６８．５７（券商名称：Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ）；“股票交易成交金额”中的其他金额均为“房地产信托凭证”的成交金额。

  交易单元选择的标准和程序：

  １． 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

  （１）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  （２）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到监管机构处罚；

  （３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  （４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力；

  （５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  ２． 选择交易单元的程序：

  我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述交易单元未发生变化。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  鹏华基金管理有限公司

  ２０１３年８月２７日