证券时报多媒体数字报

  基金管理人： 信诚基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  送出日期： 2013年8月28日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  2.5 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■

  注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2013年6月30日,本基金管理人共管理21只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。

  4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.4.2异常交易行为的专项说明

  报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金重点投资于巴西、俄罗斯、印度和中国等金砖四国的相关ETF,并部分投资于中国香港的上市公司的证券。

  回顾2013年上半年的投资环境,2013年一月金砖四国股票市场呈现普遍上涨的态势,但在二,三月开始掉头向下,跌势一直持续到六月。第一季开始时,美国经济数据靓丽,欧债危机缓解,新兴国家仍然处于宽松货币政策的氛围中,2013年第一月的流动性和经济数据都有利于新兴国家的股票市场。二月开始,中国的制造业数据转弱,PMI指数下行并低于预期,加上美元指数开始陡然上升,商品原材料价格呈压。金砖四国中高度依赖于铁矿石和能源的巴西指数和俄罗斯指数随之下跌。中国在完成换届之后,并没有推出短期的刺激政策,而是转而探索转型和内需驱动的改革的道路,政策的目光转向长远,不再像过去一味的追求GDP绝对数量的增长。基础设施建设仍将继续,但在庞大的基数上再大幅增加的概率降低了。随着中国PMI指数逐渐下降并持续低于荣枯分界线,中国与巴西指数双双承压,这种情形一直延续到了二季度末。

  在2013年上半年中,金砖四国股市走势较为疲弱,系统性机会不佳,但还是有行业及个股的结构性机会。本基金在2013年上半年的投资重点是在选股上,特别留意了业绩不错或超过预期的个股,操作策略上以稳健均衡为主,把握个股机会。

  4.5.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.754元,本期累计份额净值增长率为-11.71%,同期比较基准的累计收益率为-11.21%,基金净值跑输比较基准0.50%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,我们认为新兴国家的增长将放缓,短期面临挑战,但长期前景乐观。金砖四国中,巴西通胀6月份达到6.7%,因此巴西央行选择了加息。加息有助于巴西稳住资本外流与雷亚尔的币值水平,对于抑制通胀有利。俄罗斯市场仍具金砖四国之中估值最低的优势,由于54%的俄罗斯股票市场市值与石油,天然气紧密相关,能源价格仍然是决定俄罗斯股市表现最重要的因素。2013年原油价格站稳90-110美元/桶的区间,对俄罗斯经济增长至关重要。如果原油价格能维持在这个水平,俄罗斯市场的经济增长确定性较印度,巴西高。印度的估值处于历史中间的位置,高通胀,高生产要素成本,落后的基础设施建设困扰着印度经济增长。此外,印度有着长期的贸易赤字问题,印度股市对国际资本的流动很敏感。由于印度贸易赤字的60%是进口原油引起的,相当于6.3%的印度的GDP,如果原油价格有所下跌,对缓解印度贸易赤字和通胀将是正面的。中国处于转型期,传统的投资驱动GDP的增长模式受到挑战。房地产市场的调控仍在继续,信贷市场的调控则刚开始。贷款利率放开意味着金融系统将加大向实体经济输血的力度,以扶持实体经济的增长。短期中国的GDP和制造业数据可能低于预期,但长期看,如能度过这个转型期,有理由对中国长期的增长前景维持乐观的立场。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  1、基金估值程序

  为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人通过建立估值决策委员会,对估值和定价过程进行了最严格的控制。估值决策委员会成员包括首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合基金运营部、监察稽核部、投资部、风险管理部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

  估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

  在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

  基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

  2、基金管理人估值业务的职责分工

  本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

  基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。

  3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

  本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业资格。

  本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

  4、基金经理参与或决定估值的程度

  本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

  基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

  5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

  本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金收益分配应遵循下列原则:

  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自 行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准); 登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

  3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次;

  4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

  5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  6、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);

  7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;

  8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

  报告截止日：2013年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.754元,基金份额总额64,058,340.18份。

  6.2 利润表

  会计主体：信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

  本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

  本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

  王俊锋 陈逸辛 时慧

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1基金基本情况

  信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]1217号文)和《关于信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2010]759号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2010年12月17日生效。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金于2010年11月8日至2010年12月10日募集, 募集的净认购金额为399,098,319.14元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计99,835.02元人民币。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集发售期募集的有效份额为399,098,319.14份基金份额,利息结转的基金份额为99,835.02份基金份额。两项合计共399,198,154.16份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2010)CR No.0078号验资报告。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:交易型开放式指数基金(以下简称“ETF”);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 “金砖四国”是指巴西、俄罗斯、印度、中国(含香港)。本基金主要投资于“金砖四国”相关的金融资产,包括以“金砖四国”至少一国/地区为主要投资范围的ETF以及两类上市公司的股票:(1)在“金砖四国”登记注册的企业,(2)主营业务收入主要来自于“金砖四国”的企业。本基金投资上述“金砖四国”相关的金融资产的比例不低于基金权益类资产的80%,其余不高于20%的权益类资产可投资于非符合本基金定义的“金砖四国”相关金融资产,如台湾股票等。 本基金投资于ETF的比例不低于基金资产的60%,且本基金所投资的ETF应在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册。本基金投资于权益类资产的比例不低于基金资产的60%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行)。 本基金的业绩比较标准为标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报) 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

  此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5税项

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金实际支付日进行相应的估值调整。

  6.4.6关联方关系

  6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  于本报告期内,本基金管理人信诚基金管理有限公司和中信信托有限责任公司共同出资设立了资产管理子公司--中信信诚资产管理有限公司,其中信诚基金管理有限公司出资比例为55%,为第一大股东。

  6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

  6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

  6.4.7.2关联方报酬

  6.4.7.2.1基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.75%/当年天数。

  6.4.7.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。

  6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上期度可比期间均未投资过本基金。

  6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。

  6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。

  6.4.8期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

  6.4.8.2期末持有的暂时停牌股票

  于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。

  6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

  于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

  于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

  7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金本报告期末仅持有上述9只基金。

  7.11 投资组合报告附注

  7.11.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  7.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

  7.11.3期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。

  2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、报告期内基金管理人无重大人事变动。

  2、关于基金托管人的重大人事变动:

  2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

  2013年6月1日,中国银行股份有限公司发布公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略无改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

  2、本基金本期新增1家券商: DEUTSCHE BANK AG LONDON。

  信诚基金管理有限公司

  2013年8月28日