证券时报多媒体数字报

  基金管理人:招商基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  送出日期:2013年8月28日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  2.5 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1、业绩比较基准=标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡;

  2、同期业绩比较基准以人民币计价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据本基金合同投资范围的规定:本基金股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金于2011年2月11日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时(2011年8月5日)相关比例均符合上述规定的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。

  经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。

  上述股权转让完成后,本基金管理人的股东及股权比例为:招商银行股份有限公司持有全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

  截至2013年6月30日,本基金管理人共管理三十二只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金;从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金;从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金;从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF);从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金;从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金;从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金;从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金;从2012年7月20日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金;从2012年8月20日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金;从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金;从2013年2月5日起开始管理招商央视财经50指数证券投资基金;从2013年3月1日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金;从2013年4月19日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金;从2013年5月17日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金无境外投资顾问。

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年上半年全球股指出现分化,美国和日本市场大幅上行,但以金砖四国为首的新兴市场表现不佳。我们认为主要原因如下:

  1、美国经济数据向好,复苏具备可持续性。同时欧洲经济增长疲软,日本的量化使得美元走强。不利于新兴市场;

  2、市场预期美联储将会推出量化宽松,美国国债利率上行,资金持续流出新兴市场,新兴市场货币贬值;

  3、中国资金面紧张,银行间利率快速上升,导致市场抛售银行地产等行业,也带领金砖四国股指下跌。

  基金采取紧密跟踪标普金砖四国指数的策略。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.689元,本报告期份额净值增长率为-14.73%,同期业绩比较基准增长率为-13.70%,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为1.03%。基金在公用事业和电信行业等防守型行业的配置不足是跑输业绩基准的主要原因。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为全球新兴市场会在调整结束后迎来上涨的机会。

  1、新兴市场逐步消化美国国债利率上行,资金持续流出的过程中,市场估值大幅下降至历史低位长期投资价值明显;

  2、美国经济加速复苏有利于拉动新兴国家的外需,令到新兴市场的出口有望在下半年加速。

  我们继续采取保持跟踪指数的策略,使基金业绩表现更加接近标普金砖四国指数的收益。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

  股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

  基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的管理人——中国银行股份有限公司在招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  中国银行股份有限公司

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体: 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  报告截止日:2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  注:1、报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.689元,基金份额总额123,000,132.51份;

  2、本报告期内股票投资中包含存托凭证投资。

  6.2 利润表

  公告主体:招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______许小松____ _____赵生章___ ___李扬_____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1244号《关于核准招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集436,234,254.99元,经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(11)第0004号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年2月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为436,572,159.14份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司(Bank Of China(Hong Kong) Limited)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、ETFs、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。本基金业绩比较基准为标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔2012〕85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

  2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3) 对基金取得的A股股息、红利收入,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。

  4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5) 对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

  6) 基金取得的源自境外的收入,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区法律和法规执行,在中国境内,暂免征营业税和企业所得税。

  7) 基金取得的源自境外的股利收益,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,对投资者从基金分配中取得的收入,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内,本基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有限公司、招商资产管理(香港)有限公司。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  6.4.8.1.2 债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  6.4.8.1.3 债券回购交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  6.4.8.1.4 基金交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。

  6.4.8.1.5 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度末无应支付关联方佣金余额。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:①支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  ②基金管理费计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和基金境外托管人中国银行(香港)有限公司保管,其中存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息,存放于基金境外托管人的银行存款未计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券的情况。

  6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

  ■

  7.3 期末按行业分类的权益投资组合

  7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码;

  2、投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有权益投资明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com的半年度报告正文。

  7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码;

  2、投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有权益投资明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com的半年度报告正文。

  7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

  7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用;

  2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  ■

  注:1、卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用;

  2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位: 人民币元

  ■

  注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  7.11 投资组合报告附注

  7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的证券。

  7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

  7.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  ■

  注:持有人为场内持有人。

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:0;

  2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、根据本基金管理人2013年4月17日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2013年第二次会议审议并通过,聘任张国强先生为公司副总经理。

  2、根据本基金管理人2013年4月26日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2013年第二次会议审议并通过,聘任吕一凡先生为公司副总经理。

  3、2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

  4、2013年6月1日,中国银行股份有限公司发布公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金本报告期间无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本基金本报告期投资策略未发生改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽核或处罚的书面通知或文件。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本基金本报告期无租用证券公司交易单位进行其他证券投资的情况。

  招商基金管理有限公司

  2013年8月28日