证券时报多媒体数字报

  基金管理人：新华基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

  １ 重要提示及目录

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

  ２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  ３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ２、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中为分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：６０％＊沪深３００指数＋４０％＊上证国债指数。

  ２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００９年７月１３日至２０１３年６月３０日）

  ■

  注：本基金于 ２００９年７月１３日基金合同生效。

  ４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于２００４年１２月９日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

  截至２０１３年６月３０日，新华基金管理有限公司旗下管理着十只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金和新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。

  ２、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

  场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入／卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１３年上半年股市结构性差异较大，以ＴＭＴ、医药、环保为代表的成长股、创业板涨幅很大，而权重股则表现平平，甚至下跌。本基金在年初以来择时上有较好表现，配置上则成长股仓位不足，整体看业绩在同类基金中处于中游水平。尽管我们之前认识到“传统经济增长方式和经济转型预期二者之间的转换，是大小盘风格轮换的根本决定因素。”但在实际操作中，我们还是很难下决心对高估值的创业板进行超大幅配置。如何在“泡沫”行情中进行投资，是我们下一步需要深刻思考的地方。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１３年６ 月３０ 日，本基金份额净值为１．００１元，本报告期份额净值增长率为３．５２％，同期比较基准的增长率为－６．９６％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，我们认为市场短期可能有反弹行情。行业上，我们下半年看好医药、白酒外的食品饮料、汽车、家电中的白马股。农业和房地产行业也可能有阶段性表现机会。

  长期看，我们更强调自下而上的选股策略，选出能够穿越经济波动、长期保持快速增长的细分行业个股龙头，将更能带来超额收益。故本基金仍然坚持价值与成长的思路，在成长股方面精选个股，同时兼顾行业优选配置策略，力争取得较好的收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：

  一、估值工作小组的职责分工

  公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

  估值工作小组职责：

  ① 制定估值制度并在必要时修改；

  ② 确保估值方法符合现行法规；

  ③ 批准证券估值的步骤和方法；

  ④ 对异常情况做出决策。

  运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

  估值决策由估值工作小组２／３或以上多数票通过。

  二、基金会计的职责分工

  基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

  基金会计职责：

  ① 获得独立、完整的证券价格信息；

  ② 每日证券估值；

  ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

  ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

  ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

  ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

  ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

  基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

  三、投资管理部的职责分工

  ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

  ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

  ④ 向估值工作小组报告任何他／她认为可能的估值偏差。

  四、中央交易室的职责分工

  ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

  ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

  五、监察稽核部的职责分工

  ① 监督证券的整个估值过程；

  ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

  ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

  ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

  ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

  ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内，本基金未进行利润分配。

  ５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理有限公司在新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  二○一三年八月二十日

  ６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００１元，基金份额总额５００，８６３，５２３．７７份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］３８４号文件“关于核准新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”批准，由新华基金管理有限公司作为发起人，于２００９ 年６月２日至７月８ 日向社会公开募集，首次募集资金总额３，１３２，１７５，９００．１０元， 其中募集资金产生利息５３１，０７８．２０元，并经万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字［２００９］第２４５３号验资报告予以验证。２００９年７月１３日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例占基金资产的３０％—８０％，其中投资于具有自然资源优势和社会资源优势的股票市值不低于股票投资的８０％；其它金融工具的投资比例占基金资产的２０％－７０％，其中持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的５％，权证投资占基金资产净值的０％～３％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  ２００９年９月２８日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕９４４号文件批复，新世纪基金管理有限公司将名称变更为新华基金管理有限公司。公司注册地址变更为重庆市渝中区较场口８８号Ａ座７－２。

  本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于２０１３年８月２８日批准报出。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

  ６．４．４ 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ６．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  ６．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  ６．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金报告期未发生差错更正。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１ 号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字［２００５］１０７ 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自２００８ 年４ 月２４ 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  （２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

  （４）基金买卖股票于２００８ 年４ 月２４ 日前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８ 年４ 月２４ 日起按０．１％的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从２００８年９月１９日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据按０．１％的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

  （５）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行股票交易。

  ６．４．８．１．２权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行权证交易。

  ６．４．８．１．３债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行债券交易。

  ６．４．８．１．４债券回购交易

  本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间无支付关联方的佣金。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数

  本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提确认。

  其计算公式为：日托管人报酬＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本报告期未进行银行债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

  ６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

  ７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

  ７．４报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  ７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  ７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金无股指期货投资。

  ７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金合同尚无股指期货投资政策。

  ７．１０投资组合报告附注

  ７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．１０．２ 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ７．１０．３期末其他各项资产构成

  ■

  ７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期无处于转股期的可转换债券。

  ７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  ７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  ８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０－１０万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０份。

  ９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  １０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ２０１３年１月１８日，因工作调动，孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。

  ２０１３年３月２７日，张宗友先生担任新华基金管理有限公司总经理一职。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。

  １０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。

  １０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  １０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字［１９９８］２９号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本基金报告期内共租用１２个交易席位，其中新增恒泰证券深圳交易所席位。

  一、交易席位的分配依据

  交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

  １、经营行为稳健规范，内控制度健全。

  ２、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

  ３、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

  二、交易席位的选择流程

  １、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

  ２、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  三、交易量的分配

  交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

  １、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

  ２、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。

  考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

  ３、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。

  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  新华基金管理有限公司

  二〇一三年八月二十八日