证券时报多媒体数字报

  基金管理人:招商基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 上市时间:2013年9月2日

  上市地点:深圳证券交易所 公告时间:2013年8月28日

  一、重要声明与提示

  招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之３００高贝Ａ、３００高贝Ｂ上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书（以下简称“本公告书”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

  本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

  凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在２０１３年７月４日《中国证券报》、《上海证券报》及招商基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）上公告的《招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》。

  二、基金概览

  １、基金名称：招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金

  ２、基金类型：股票型

  ３、基金运作方式：契约型开放式

  ４、本基金的基金份额包括招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金之基础份额（简称“招商３００高贝塔份额”，场内简称“３００高贝”，基金代码：１６１７１８）、招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“招商３００高贝塔Ａ份额”，场内简称“３００高贝Ａ”，基金代码：１５０１４５）与招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“招商３００高贝塔Ｂ份额”，场内简称“３００高贝Ｂ”，基金代码：１５０１４６）。其中，招商３００高贝塔Ａ份额、招商３００高贝塔Ｂ份额的基金份额配比始终保持１∶１的比例不变。

  ５、基金存续期限：不定期

  ６、招商３００高贝塔份额的申购与赎回：本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对招商３００高贝塔份额进行申购与赎回。招商３００高贝塔Ａ份额、招商３００高贝塔Ｂ份额只上市交易，不接受申购与赎回。招商３００高贝塔份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构，投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。招商３００高贝塔份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者可使用深圳证券账户（即投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户）通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。

  ７、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的招商３００高贝塔份额与招商３００高贝塔Ａ份额、招商３００高贝塔Ｂ份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的每两份招商３００高贝塔份额的场内份额申请转换成一份招商３００高贝塔Ａ份额与一份招商３００高贝塔Ｂ份额的行为。合并是指基金份额持有人将其持有的每一份招商３００高贝塔Ａ份额与一份招商３００高贝塔Ｂ份额进行配对申请转换成两份招商３００高贝塔份额的场内份额的行为。

  ８、定期份额折算：在存续期内的每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）的１２月１５日（遇节假日顺延），招商３００高贝塔Ａ份额和招商３００高贝塔Ｂ份额按照基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算。对于招商３００高贝塔Ａ份额期末的约定应得收益，即招商３００高贝塔Ａ份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出１．０００元部分，将折算为场内招商３００高贝塔份额分配给招商３００高贝塔Ａ份额持有人。招商３００高贝塔份额持有人持有的每２份招商３００高贝塔份额将按１ 份招商３００高贝塔Ａ份额获得新增招商３００高贝塔份额的分配。持有场外招商３００高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商３００高贝塔份额的分配；持有场内招商３００高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商３００高贝塔份额的分配。经过上述份额折算，招商３００高贝塔Ａ份额的参考净值和招商３００高贝塔份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，招商３００高贝塔Ａ份额和招商３００高贝塔Ｂ份额的份额配比保持１：１的比例。

  ９、不定期份额折算：当招商３００高贝塔份额的基金份额净值达到 １．５００ 元后，本基金将分别对招商３００高贝塔Ａ份额、招商３００高贝塔Ｂ份额和招商３００高贝塔份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商３００高贝塔Ａ份额和招商３００高贝塔Ｂ份额的比例为１：１，份额折算后招商３００高贝塔Ａ份额和招商３００高贝塔Ｂ份额的参考净值、招商３００高贝塔份额的基金份额净值均调整为１元。

  当招商３００高贝塔Ｂ份额的基金份额参考净值达到０．２５０元后，本基金将分别对招商３００高贝塔Ａ份额、招商３００高贝塔Ｂ份额和招商３００高贝塔份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商３００高贝塔Ａ份额和招商３００高贝塔Ｂ份额的比例为１：１，份额折算后招商３００高贝塔份额的基金份额净值、招商３００高贝塔Ａ份额和招商３００高贝塔Ｂ份额的基金份额参考净值均调整为１元。

  ９、基金份额总额：截至２０１３年８月２６日，本基金的基金份额总额为５４６，４８８，９２０．７０

  份，其中，招商３００高贝塔份额为２７６，６４９，８４３．７０份，招商３００高贝塔Ａ份额为１３４，９１９，５３８．００份，招商３００高贝塔Ｂ份额为１３４，９１９，５３９．００份。

  １０、基金份额参考净值：截至２０１３年８月２６日，招商３００高贝塔份额的基金份额净值为１．００４元，招商３００高贝塔Ａ份额的基金份额参考净值为１．００５元，招商３００高贝塔Ｂ份额的基金份额参考净值为１．００３元。

  １１、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码：３００高贝Ａ（基金代码：１５０１４５），３００高贝Ｂ（基金代码：１５０１４６）

  １２、本次上市交易的基金份额总额：３００高贝Ａ为１３４，９１９，５３８．００份；３００高贝Ｂ为１３４，９１９，５３９．００（截至２０１３ 年８月２６日）

  １３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

  １４、上市交易日期：２０１３年９月２日

  １５、基金管理人：招商基金管理有限公司

  １６、基金托管人：中国银行股份有限公司

  １７、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

  三、基金的募集与上市交易

  （一）上市前基金募集情况

  １、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】７６４号

  ２、基金合同生效日：２０１３年８月１日

  ３、基金运作方式：契约型开放式

  ４、基金合同期限：不定期

  ５、发售日期：２０１３年７月８日至２０１３年７月２６日

  ６、发售价格：１．００元人民币

  ７、发售方式：场内和场外

  ８、发售机构：

  （１）场内发售机构：

  本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

  （２）场外发售机构：

  １）直销机构包括本公司的招商基金电子商务网上交易平台、招商基金华东机构理财中心、招商基金华南机构理财中心、招商基金养老金及华北机构理财中心等。

  ２）代销机构：中国银行、招商银行、招商证券、申银万国证券、中航证券、华融证券、国信证券、平安证券、国海证券、广州证券、国泰君安证券、光大证券、东海证券、华宝证券、华安证券、国元证券、东吴证券、齐鲁证券、山西证券、中国银河证券、中信建投证券、中信证券、宏源证券、信达证券、中信证券（浙江）、中信万通证券、中国中投证券、国金证券、国都证券、财富证券、华鑫证券（排名不分先后）。

  ９、验资机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

  １０、募集资金总额及入账情况

  本基金于２０１３年７月８日起公开募集，基金募集工作已于２０１３年７月２６日顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的有效认购资金人民币５４６，４０６，２２６．００元，基金注册登记机构记录的有效认购资金利息转份额人民币８２，６９４．７０，共计人民币５４６，４８８，９２０．７０元。上述资金及利息折合５４６，４８８，９２０．７０份基金份额。有效认购资金人民币５４６，４０６，２２６．００元已于２０１３年８月１日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。此外，经中国证券登记结算有限责任公司确认，上述有效认购资金利息转份额中对应的应收利息人民币８２，６９４．７０元将于招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金成立之后的下一银行季度结息日（即２０１３年９月２０日）后结转入相关账户。本次募集有效认购总户数为２，８９７户。

  １１、本基金募集备案情况

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》、《招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于２０１３年８月１日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

  １２、基金合同生效日的基金份额总额：５４６，４８８，９２０．７０份

  １３、本基金管理人及基金从业人员持有基金份额的情况：

  本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

  （二）本基金上市交易的主要内容

  １、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［２０１３］２９０号

  ２、上市交易日期：２０１３年９月２日

  ３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

  ４、基金简称：招商３００高贝塔Ａ份额、招商３００高贝塔Ｂ份额

  基金场内简称：３００高贝Ａ、３００高贝Ｂ

  ５、交易代码：３００高贝Ａ：１５０１４５、３００高贝Ｂ：１５０１４６

  ６、本次上市交易份额：３００高贝Ａ：１３４，９１９，５３８．００份、３００高贝Ｂ：１３４，９１９，５３９．００份

  ７、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场内的招商３００高贝塔份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为３００高贝Ａ和３００高贝Ｂ即可上市流通；对于托管在场外的招商３００高贝塔份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为３００高贝Ａ和３００高贝Ｂ即可上市流通。

  ８、基金资产净值的披露：在招商３００高贝塔Ａ份额、招商３００高贝塔Ｂ份额上市交易前或者开始办理招商３００高贝塔份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商３００高贝塔份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商３００高贝塔Ａ份额与招商３００高贝塔Ｂ份额的基金份额参考净值。

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

  （一）持有人户数

  截至２０１３年８月２６日，场外招商３００高贝塔份额持有人户数为１，８１７户，平均每户持有的基金份额为１５２，２５６．３８ 份；场内招商３００高贝塔份额持有人户数为０户，平均每户持有的基金份额为０份；３００高贝Ａ为１，０８０户，平均每户持有的基金份额为１２４，９２５．５０份；３００高贝Ｂ为１，０８０户，平均每户持有的基金份额为１２４，９２５．５０份。

  （二）持有人结构

  截至２０１３年８月２６日，机构投资者持有的本次上市交易的３００高贝Ａ基金份额为４４，１８２，２９９．００份，占本次３００高贝Ａ上市交易基金份额比例为３２．７５％；个人资者持有的本次上市交易的３００高贝Ａ基金份额为９０，７３７，２３９．００份，占本次３００高贝Ａ上市交易基金份额比例为６７．２５％。

  机构投资者持有的本次上市交易的３００高贝Ｂ基金份额为４４，１８２，３０１．００份，占本次３００高贝Ｂ上市交易基金份额比例为３２．７５％；个人资者持有的本次上市交易的３００高贝Ｂ基金份额为９０，７３７，２３８．００份，占本次３００高贝Ｂ上市交易基金份额比例为６７．２５％。

  （三）前十名场内基金份额持有人情况（截至２０１３年８月２６日）

  注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

  五、基金主要当事人简介

  （一） 基金管理人

  １、公司概况

  名称：招商基金管理有限公司

  法定代表人：马蔚华

  总经理：许小松

  设立日期：２００２年１２月２７日

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼

  注册资本：人民币２．１亿元

  办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼

  设立批准文号：中国证监会证监基金字［２００２］１００号

  工商登记注册的法人营业执照文号：企合国字第０００９７６

  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

  存续期间：持续经营

  电话：（０７５５）８３１９６３５１

  传真：（０７５５）８３０７６９７４

  联系人：曾倩

  ２、股东及其出资比例

  ３、内部组织结构及职能

  公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置董事会办公室、股票投资部、固定收益投资部、交易部、研究部、专户资产投资部、量化投资部、渠道管理部、市场部、产品研发部、国际业务部、华东机构理财中心、华南机构理财中心、招商基金养老金及华北机构理财中心、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等２１个职能部门，并设有北京分公司、上海分公司等分支机构。

  各部门主要职能如下：

  董事会办公室：负责公司董事会相关工作。

  股票投资部：根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

  固定收益投资部：负责固定收益产品的投资。

  交易部：负责公司所有产品的交易管理工作。

  研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究。

  专户资产投资部：负责专户产品的投资。

  量化投资部：负责量化产品和指数产品的投资。

  渠道管理部：负责基金的渠道销售工作。

  市场部：负责营销策划、客户服务、市场推广等工作。

  产品研发部：负责产品研发、申报等工作。

  国际业务部：负责海外基金产品的投资研究。

  华东机构理财中心、华南机构理财中心、招商基金养老金及华北机构理财中心：负责机构销售业务。

  信息技术部：负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。

  基金核算部：负责公司基金的会计核算、估值。

  基金事务部：负责公司基金的注册登记、资金清算。

  法律合规部：负责对公司和基金运作合规性监察、稽核审计、法务支持及日常信息披露事宜。

  风险管理部：负责对公司日常营运进行风险管理及风险检查；负责投资业绩评价。

  总经理办公室：负责文档、印鉴管理，公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。

  人力资源部：负责公司人力资源管理工作。

  财务部：负责公司财务管理、会计核算等相关工作。

  各分公司：负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。

  ４、人员情况

  截至２０１３年４月３０日，公司共有员工２０４人，其中１９１人通过中国证券业协会组织的证券从业资格考试，具有基金从业资格。

  ５、信息披露负责人及咨询电话：

  欧志明，（０７５５）８３１９６４０１。

  ６、基金管理业务情况

  本基金管理公司目前管理３３只基金，其中封闭式基金１只：招商信用添利债券型证券投资基金；开放式基金３２只。

  ７、本基金基金经理简介

  罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。２００７年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地产投资项目分析及营运管理工作；２００８年４月加入招商基金管理有限公司，从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ＥＴＦ专员，现任上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

  （二） 基金托管人

  １、基金托管人概况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

  变更注册登记日期：２００４年８月２６日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

  托管及投资者服务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：唐州徽

  电话：（０１０）６６５９４８５５

  传真：（０１０）６６５９４９４２

  ２、主要人员情况

  中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

  ３、证券投资基金托管情况

  截至２０１３年６月末，中国银行已托管２１４只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  （三）基金验资机构

  名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址：北京市东长安街１号东方广场东二办公楼八层

  法定代表人：姚建华

  电话：（０７５５）２５４７ １０００

  传真：（０７５５）８２６６ ８９３０

  经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

  联系人： 蔡正轩

  六、基金合同摘要

  基金合同的内容摘要见附件。

  七、基金财务状况

  （一）基金募集期间费用

  本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

  （二）基金上市前重要财务事项

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  （三）基金资产负债表

  截至公告前两个工作日即２０１３年８月２６日，本基金的资产负债表如下：

  资产负债表

  会计主体：招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金

  报告截止日：２０１３年８月２６日 单位：人民币元

  注：截至２０１３年８月２６日，招商３００高贝塔份额净值１．００４元、招商３００高贝塔Ａ份额净值１．００５、招商３００高贝塔Ｂ份额净值１．００３元，招商３００高贝塔份额２７６，６４９，８４３．７０份、招商３００高贝塔Ａ份额１３４，９１９，５３８．００份、招商３００高贝塔Ｂ份额１３４，９１９，５３９．００份。

  八、基金投资组合

  截至公告前两个工作日即２０１３年８月２６日（以下称“报告期末”），本基金的投资组合如下：

  （一）报告期末基金资产组合情况

  （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

  １、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ２、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  １、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ２、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （八）投资组合报告附注

  １、报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ２、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  ３、其他各项资产构成

  （九）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  九、重大事件揭示

  本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

  十、基金管理人承诺

  本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

  １、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  ２、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

  ３、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

  (下转B70版)