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期指机构观点 2013-08-28 来源:证券时报网 作者:
空头出逃 期指有望延续上涨 上海中期期货研究所:从期指持仓变化来看,市场参与积极性不高,日内持仓相对前两日出现明显下滑,而盘面显示有空头出逃迹象,午后期指的缓慢回升主要是由空头主动认输所推动。截至收盘,期指总持仓量大幅回落,减仓幅度达到了8900手,这一方面印证了空头出逃的判断,另一方面也反映出了当前市场的谨慎情绪。 目前市场利多因素云集:经济数据持续回暖极大缓和了市场对于国内经济形势的担忧情绪;央行频繁逆回购政策下市场资金利率维持在较低水平;光大事件引发市场对于A股T+0制度的预期;上海自贸区概念股持续升温提振市场情绪等等,都为股指走势提供了支撑。然而,外围市场的疲软间接给国内股市带来了压力,以及主力合约在2340-2400点区域面临较强的技术压力及解套盘压力,这是造成市场情绪趋于谨慎的重要原因。 短线来看,期指将在震荡中寻求突破的方向,由于众多利多因素的支撑以及市场对于政策红利的预期较强,我们预计股指向上突破的概率较大。
期指持仓大幅减少 净空持仓回升 国泰君安期货研究所:现货交易时段,股指期货主力合约的基差继续窄幅波动,并且波幅更小,依然没有明显的期现套利机会;跨期价差方面,股指期货4个合约的价差也保持平稳运行,波动幅度不大,没有明显跨期套利机会。 主力合约日内基差成交分布大幅度下倾斜,基差高位与低位成交比为0.904,这意味着IF1309合约基差短期内下行的可能性比较大,该指标显示期指短期回落概率较大。 日内基差分时数据分析和盘后持仓分析均指向了空头方向,这意味着期指短期内回调的可能性比较大。 (李辉 整理) 本版导读:
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