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期指机构观点 牛市价差策略存获利空间 2013-09-17 来源：证券时报网 作者：
国泰君安期货研究所：双节临近，节日期间外盘市场的利空冲击或再度发酵，选择在长假前夕建立空头套保头寸的数量预期将增多。期指总持仓量上行0.3万手，价差再度回落，资金利率水平上行，短期内权益类资产的上行格局再度面临挑战。 下周即将公布经济数据，上轮PMI数据公布后，期指上行幅度明显，但上周五期指再度掉头下行，考虑到9月18日美联储议息会议召开，期指暂时维持震荡格局的概率较大。 基差波动区间较上周明显提升。日内基差一度回落，随后迅疾拉升，基差拉升过程中，恰好处于下跌行情的末端，期指跌幅率先收窄，现货在完成大幅下跌后，于1分钟后走势靠拢期指。下月合约持仓量接近当月合约，预期该合约在周三将成为主力合约。当日10月合约基差一度运行至15点上方，此时具备一定的建仓机会，随后基差未能保持自上周五拉起向上的态势，随后滑落，收盘时基差未能突破12点的界限。 价差运行态势呈现迥异格局，下月与当月价差下行迹象明显，季一与当月价差再度上行，布局改革红利以及年末行情的参与者或推高了IF1312合约价格，进而价差拉大。（李辉 整理） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年9月17日
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