证券时报多媒体数字报

  （上接B13版）

  5、基金管理人关于内部合规控制声明书

  (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

  (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。

  四、基金托管人

  （一）基金托管人概况

  1、基本情况

  名称：华夏银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）

  法定代表人：吴建

  成立时间：1992年10月14日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：6,849,725,776元人民币

  批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号

  联系人：郑鹏

  电话：（010）85238667

  传真：（010）85238680

  2、主要人员情况

  华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工30人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

  3、基金托管业务经营情况

  华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2013年6月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金及其它受托资产产品，托管各类资产规模4566.19亿元。

  （二）基金托管人的内部控制制度

  1、内部风险控制目标

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

  2、内部风险控制组织结构

  风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，总行稽核部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

  3、内部风险控制的原则

  （1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终；

  （2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员；

  （3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度；

  （4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完整；

  （5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外；

  （6）独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

  4、内部控制制度及措施

  具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；专门设置业务操作区，封闭管理，实施音像监控；指定专人负责受托资产的信息披露工作，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  托管人根据《基金法》、《管理办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。

  1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《管理办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

  五、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、发售主协调人

  齐鲁证券有限公司

  住所：山东省济南市经十路128号

  法定代表人：李玮

  客户服务电话：95538

  网址：www.qlzq.com.cn

  2、网下现金发售直销机构

  机构名称：万家基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）

  办公地址：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）

  法定代表人：毕玉国

  联系人：刘怡君

  电话：(021)38619982

  传真：(021)38619998

  客户服务热线：400-888-0800；95538转6

  3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

  （1）齐鲁证券有限公司

  住所：山东省济南市经十路128号

  法定代表人：李玮

  客户服务电话：95538

  网址：www.qlzq.com.cn

  （2）东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市自由大路1138号

  法定代表人：矫正中

  联系人: 潘锴

  电话:0431-85096709

  客户服务电话:4006000686

  网址：www.nesc.cn

  （3）光大证券股份有限公司

  住所：上海市静安区新闸路1508号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：徐浩明??

  电话：（021）22169999

  传真：（021）22169134

  联系人：刘晨

  客户服务电话： 95525

  网址：www.ebscn.com

  （4）国泰君安证券股份有限公司

  住所：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

  法定代表人：万建华

  电话：（021）38676161

  传真：（021）38670161

  联系人：芮敏棋

  客户服务电话：400-8888-666

  网址：www.gtja.com

  （5）海通证券股份有限公司

  住所：上海市淮海中路98号

  办公地址：上海市淮海中路98号

  法定代表人：王开国

  电话：（021）53594566

  传真：（021）53858549

  联系人：金芸、杨薇

  客户服务电话：400-8888-001，（021）962503

  网址：www.htsec.com

  （6）宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  法定代表人：冯戎

  联系人：李巍

  电话：010-88085858

  传真：010-88085599

  客服电话：4008-000-562

  网址：www.hysec.com

  （7）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  办公地址：上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人：洪家新

  电话：021-64339000

  联系人：陈敏

  公司网站：www.cfsc.com.cn

  客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

  （8）上海证券有限责任公司

  住所、办公地址：上海市西藏中路336 号

  法定代表人：郁忠民

  电话：（021）53519888

  传真：（021）53519888

  联系人：刘乔

  客户服务电话：（021）962518

  网址：www.962518.com.cn

  （9）申银万国证券股份有限公司

  住所：上海市常熟路171号

  办公地址：上海市常熟路171号

  法定代表人：丁国荣

  电话：（021）54033888

  联系人：黄维琳

  客户服务电话：（021）962505

  网址：www.sw2000.com.cn

  （10）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

  法定代表人：高冠江

  客服热线：400-800-8899

  网址：www.cindasc.com

  （11）兴业证券股份有限公司

  住所：福州市湖东路99号标力大厦

  办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦

  法定代表人：兰荣

  电话：（021）68419974

  传真：（021）68419867

  联系人：杨盛芳

  客户服务电话：400-8888-123

  网址：www.xyzq.com.cn

  （12）中国银河证券股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：胡长生

  电话：（010）66568047

  联系人：李洋

  客户服务电话：400-888-8888

  网址：www.chinastock.com.cn

  （13）招商证券股份有限公司

  住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人：宫少林

  电话：（0755）82943666

  传真：（0755）82943636

  联系人：黄健

  客户服务电话：400-8888-111，95565

  网址：www.newone.com.cn

  （14）浙商证券有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7

  联系人：谢项辉

  电话：0571-87901053

  传真：0571-87901913

  客户服务电话：0571-967777

  网址：www.stocke.com.cn

  （15）中信建投证券有限责任公司

  住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人：黎晓宏

  电话：（010）65186080

  传真：（010）65182261

  联系人：魏明

  客户服务电话：400-888-8108

  网址：www.csc108.com

  （16）中航证券有限公司

  注册地址：南昌市抚河北路291号

  法定代表人：杜航

  统一客服电话：4008866567

  公司网站地址：http://www.avicsec.com

  （17）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

  法定代表人：龙增来

  开放式基金咨询电话：4006008008

  网址：www.cjis.cn

  （18）中信金通证券有限责任公司

  住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  法定代表人：刘军

  电话：（0571）85776115

  传真：（0571）85783771

  联系人：俞会亮

  客户服务电话：（0571）96598

  网址：www.96598.com.cn

  （19）中信万通证券有限责任公司

  住所：青岛市东海西路28号

  法定代表人：史洁民

  客户服务电话：（0532）96577

  网址：www.zxwt.com.cn

  （20）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  联系人：陈忠

  联系电话：010-60838888

  传真：010-60833739

  网址：www.citic.com

  4、网上现金发售代理机构

  网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的81家证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、联讯证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）登记结算机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：金颖

  电话：（021）58872935

  传真：（021）68870311

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：北京市大成律师事务所上海分所

  住所：上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层

  负责人：刘逸星

  经办律师：华涛、夏火仙

  电话：（021）3872 2416

  联系人：华涛

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所

  住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层（100738）

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（200120）

  联系电话：（021）22288888

  传真：（021）22280000

  联系人：徐艳

  经办注册会计师：徐艳

  六、基金的募集

  （一）基金募集的依据

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2013]1047号文注册募集发售。

  （二）基金类型

  股票型基金

  （三）基金运作方式

  交易型开放式

  （四）基金存续期限

  不定期

  （五）基金发售对象、方式和场所

  1、发售对象

  个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  2、发售方式

  投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

  网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。

  网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。

  网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

  3、募集场所

  投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

  基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份额发售公告。

  基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。

  （六）基金份额的认购

  1、基金份额的发售期限

  本基金募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

  投资人认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。

  2、认购开户

  投资人认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户。

  （1）如投资人需新开立证券账户，则应注意：

  ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立A股账户。

  ②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

  （2）如投资人已开立证券账户，则应注意：

  ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

  ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

  ③使用专用交易单元的机构投资者则无需办理指定交易。

  3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算

  （1）认购价格：本基金份额的认购价格为1.00元/份。

  （2）认购费用：

  本基金的认购费用由投资人承担，认购费率不高于1.0%，认购费率如下表：

  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时，按照本招募说明书所示上述费率结构收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照上述费率结构收取一定的佣金。

  （3）网上现金认购

  ①认购时间：认购时间详见本基金《发售公告》。

  ②通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：

  通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

  认购佣金＝认购份额×佣金比率

  认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率)

  认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

  例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为1%，则需准备的资金金额计算如下：

  认购佣金＝1,000×1%＝10元

  认购金额＝1,000×(1+1%)＝1,010元

  即该投资人需准备1,010元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

  ③认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

  ④认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  ⑤清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售主协调人，发售主协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

  ⑥认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  （4）网下现金认购

  ①认购时间：认购时间详见本基金《发售公告》。

  ②通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

  认购费用＝认购份额×认购费率

  认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)

  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值

  认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。

  例：某投资人通过基金管理人认购本基金1,000,000份，认购费率为0.5%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

  认购费用＝1,000,000×0.5%=5,000元

  认购金额＝1,000,000×(1＋0.5%)=1,005,000元

  该投资人所得认购份额为：

  净认购份额＝1,000,000＋100/1.00=1,000,100份

  即，若该投资人通过基金管理人认购本基金1,000,000份，则该投资人的认购金额为1,005,000元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到1,000,100份基金份额。

  ③通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  ④认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

  ⑤认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  ⑥清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。

  T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售主协调人，发售主协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

  ⑦认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  （5）网下股票认购

  ①认购时间：认购时间详见本基金《发售公告》。

  ②认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证380指数成份股和已公告的备选成份股中未限制认购规模的个股。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

  ③认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  ④特殊情形

  1)已公告的将被调出上证380指数的成份股不得用于认购本基金。

  2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

  3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  ⑤清算交收

  投资人通过发售代理机构办理网下股票认购的，每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后, 基金管理人根据有效认购数量计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  ⑥认购份额的计算公式：

  投资人的认购份额＝■（第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00

  其中：

  1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i=1。

  2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：

  a.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

  b.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

  c.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例）/（1+每股配股比例）

  d.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

  e.除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

  f.除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

  g.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

  3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中：

  a.对于经公告限制认购规模的个股，如果投资人申报的个股认购数量总额大于下述公式计算的 ，基金管理人有权对投资人的认购申报数量进行部分确认：

  ■

  b.若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

  4、募集期利息和股票的处理方式

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息，归投资人所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产；投资人以股票认购的，认购股票由登记结算机构予以冻结，冻结期间的权益归投资人所有。

  七、基金合同的生效

  (一)基金备案和基金合同生效

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

  《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

  法律法规另有规定时，从其规定。

  八、基金份额的上市交易

  （一）基金在上海证券交易所的上市

  基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

  1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元。

  2、基金份额持有人不少于1000人。

  3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  （二）基金在上海证券交易所的交易

  基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会备案后公告。

  （三）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形

  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

  1、不再具备本部分第一条规定的上市条件。

  2、基金合同终止。

  3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。

  4、基金合同约定的终止上市的其他情形。

  5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。

  （四）基金份额参考净值的计算与公告

  基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

  1、基金份额参考净值计算公式

  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。

  3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

  （五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。九、基金份额的申购与赎回

  （一）申购和赎回的场所

  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

  基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。

  （二）申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  （三）申购和赎回的原则

  1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

  4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  （四）申购和赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

  2、申购和赎回申请的确认

  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

  投资人申购的基金份额当日可卖出；投资人赎回获得的股票当日可卖出。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

  投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

  （五）申购和赎回的数额限定

  投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

  本基金最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。

  （六）申购、赎回的对价及费用

  1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

  2、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  （七）申购赎回清单的内容与格式

  1、申购赎回清单的内容

  T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。

  2、申购赎回清单组合证券相关内容

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  3、最小申购赎回单位

  最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。

  4、申购赎回清单现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

  （2）可以现金替代

  ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。

  ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

  替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例）

  其中，“最新价格”的确定原则为：

  （i）该证券正常交易时，采用最新成交价；

  （ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；

  （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

  （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用最近一次收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

  收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  ③替代金额的处理程序

  T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

  T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

  T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  ④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

  ■

  （3）必须现金替代

  ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

  5、预估现金部分相关内容

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

  本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为：

  T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）

  其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。

  另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。

  预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  6、申购赎回清单现金差额相关内容

  T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

  T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

  T日投资人申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。7、申购赎回清单的格式

  申购赎回清单的格式举例如下：

  (下转B15版)