证券时报多媒体数字报

  基金管理人：广发基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发行业领先股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2010年11月23日至2013年9月30日）

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  注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发行业领先股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度以来，经济并没有延续下滑趋势，由于短期库存周期的影响，PMI等先岛指标缓慢回升，体现出短期见底的经济趋势。从微观的企业调研看，经营情况尚可，年内风险不大。国外方面，美国政府近期关门，为债务问题增加了风险，但是继续宽松的货币政策已经明确。国际形势较为稳定。在经济平淡的基础上，市场对于三中全会预期较高，围绕三中全会以及改革的主题投资主导市场，手机游戏、上海自贸区、民营金融、线上线下融合等主题概念是3季度的主要投资机会。

  本基金3季度主要增持了养殖、电力设备行业，有限参与了土地流转等主题投资，对主题投资强度估计不足，没有享受到相关板块的上涨。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  3季度本基金净值上涨13.15%，基金基准上涨7.35%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  短周期补库存力度削弱后，经济在4季度可能会相对稳定，继续回升动力会不足。11月将会召开三中全会，届时各项改革主题将会渐次兑现，目标提出，之后是艰难而又缓慢的推动，主题炒作的空间将会压缩。所以在4季度上半段，主题投资大概率将会继续，新的主题包括土地流转、国企改革、互联网金融、自贸区扩散等。同时，随着3季报陆续披露，全年业绩的确定性越来越强。创业板、中小板等热门板块风险增大，以传媒、游戏、电子、部分食品等行业为例，估值具备相当风险。

  鉴于此，4季度前期将会继续适度参与主题性的投资机会，中期将会偏向谨慎，防范风险为主，并适度向低估值稳定类板块调整仓位，减少回撤风险。

  总体上，4季度中后期会回避今年的热门板块，在今年的冷门行业寻找低估的机会，以回避风险为主。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末本基金未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期末本基金未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  （1）本基金本报告期末未持有股指期货。

  （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金投资国债期货以套期保值为主要目的，在构建债券投资组合时，可通过国债期货对冲利率风险。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  （1）本基金本报告期末未持有国债期货。

  （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

  （1）本基金本报告期末未持有国债期货。

  （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他各项资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准广发行业领先股票型证券投资基金募集的文件;

  2.《广发行业领先股票型证券投资基金基金合同》;

  3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

  4.《广发行业领先股票型证券投资基金托管协议》;

  5.《广发行业领先股票型证券投资基金基金招募说明书》及更新版；

  6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

  7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  8.3 查阅方式

  1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

  2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

  投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日