证券时报多媒体数字报

  基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００９年３月４日至２０１３年９月３０日）

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  注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为２００９年３月４日至２００９年９月３日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  国内市场方面，２０１３年第三季度上证指数总体呈现震荡走高走势，上半年年末１９７９点上涨至２１７４点，上涨９．８８％，中小板指数和创业板指数在此期间表现相对强势，期间市场的相对超额收益来自偏小盘、非周期高估值类行业选择，尤其是信息服务、信息设备行业表现相对突出。

  本季度初，本基金预判２０１３年下半年，我国的经济仍然较弱，盈利的下降使得市场不太可能出现趋势性的机会，而流动性相对宽裕，这种经济和流动性搭配相对利空大盘，利多中小盘。目前市场对经济弱反弹相对肯定，在政策中性的假设下，我们仍然认为市场在未来几个月总体趋势可能是下跌的，但我们也认识到经济调结构是上下的共识，是大势所趋，因此在行业配置方面，我们已经偏向了新兴成长行业，增加了非周期类行业配置，在非周期性行业中，我们相对看好医药、ＴＭＴ等，主题投资看好与信息化相关的安防行业。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为１６．８２％，业绩比较基准收益率为７．２４％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ２０１３年第四季度，影响四季度市场走势的不确定因素相对较多，我们判断市场走势会相对比较复杂。经济层面，预判经济同比的年中高点大概率出现在８、９月份，第四季度经济的反弹动量可能减弱，但增速相对平稳。政策层面，ＩＰＯ重启和海外ＱＥ的退出大概率发生在四季度，将对市场产生负面影响，十八届三中全会可能在简政放权，金融、土地等一系列改革等方向上会有所突破，但市场对于政策红利已有部分反应，因此我们预期政策在四季度对市场的影响偏中性。

  本季度末，光大均衡精选基金投资方向主要对医药、食品和电子信息等板块进行了重点布局，未来投资主线“在把握大环境和把握主题投资的基础上，坚持发掘新兴产业行业中符合产业政策发展方向的公司，以期其高增长的潜力反映在业绩表现上。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未投资债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未投资债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未投资资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

  ５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  ５．１０．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他各项资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未有处于转股期的可转债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  无

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准光大保德信均衡精选股票型证券投资基金设立的文件

  ２、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金合同

  ３、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金招募说明书

  ４、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金托管协议

  ５、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金法律意见书

  ６、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  ７、基金托管人业务资格批件和营业执照

  ８、报告期内光大保德信均衡精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  ９、中国证监会要求的其他文件

  ９．２ 存放地点

  上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层本基金管理人办公地址。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：４００８－２０２－８８８，０２１－５３５２４６２０。 公司网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  光大保德信基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日