证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2011年8月2日至2013年9月30日）

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  注：本基金的基金合同生效日为2011年8月2日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年3季度股票市场震荡反弹，结构性分化进一步加剧。以TMT、医药、环保、大众消费品为代表的成长股估值继续提升，以自贸区和O2O为代表的主题投资表现良好，而传统周期性行业则继续承受估值下跌的压力。

  年初以来，市场参与者面临的最大矛盾是，投资估值便宜的 “现在” 还是投资昂贵但充满希望的 “未来”，以及 “现在” 和 “未来” 之间需要忍受多大的估值差距。就我们来看，成长股活跃的必要条件包括充裕的流动性、宏观的库存周期向上和板块的估值合理性。前两个条件虽已势微，但尚未结束；但对成长股估值的透支则非常严重，这让我们担心，业绩增速和流动性如不达预期，股价会出现趋势性的逆转。而金融、地产和周期性行业，估值已接近实业投资的水平，但在前景不清的背景下，只存在波动的价值。主题投资与改革的结合需要高度关注。在概念炒作之外，少数主题性板块将会成为未来具备真实业绩的行业，如同三年前的环保产业。总体来看，预计结构性牛市的格局会继续延续。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为0.891元，本报告期净值增长率为8.00%，同期业绩比较基准增长率为4.37%，本基金战胜业绩比较基准3.63%。本基金3季度维持了较高股票仓位，在医药、食品饮料、TMT等行业的成长股配置比例较高，这些成长股表现较好是业绩战胜业绩基准的主要原因。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他各项资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

  8.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日