证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月24日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1．国富日日收益货币A

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  2．国富日日收益货币B

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2013年7月24日至2013年9月30日）

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  注：本基金的基金合同生效日为2013年7月24日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，由于自基金合同生效之日起尚不满6个月，截至报告日本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年三季度，债券市场整体呈现陡峭化上行的趋势，其中信用债表现好于利率债，短期品种表现好于长期品种。从驱动债券市场走向的主要因素分析：资金面上，在美国QE退出预期的持续渲染和国内利率市场化稳步推进的内外不利因素重叠下维持紧平衡，资金价格中枢较上半年均值显著抬升，使得短期债券收益率水平居高不下；经济面上，7、 8月的工业增加值的强劲回升扭转了上半年债券投资者对经济的悲观预期，驱动了中长期利率债券的上行；政策面上，三年央票的续发和盘活存量的政策基调使得投资者对中长期资金面亦难言乐观。三季度，本基金采取短久期、滚动投资的策略，配置较大比例的短期存款，提高组合收益的同时有效预防本基金封闭期结束和季末赎回因素对本基金的流动性冲击。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金成立日为2013年7月24日，截至2013年9月30日未满3个月。自2013年7月24日至本报告期末，基金份额A类净值增长0.8442%，同期业绩比较基准增长0.2552%，基金超额收益率0.5890%，基金份额B类净值增长0.8902%，同期业绩比较基准增长0.2552%，基金超额收益率0.6350%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  本基金份额资产净值始终维持在1.000元。

  5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。

  5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.4 其他各项资产构成

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：本基金合同生效日为2013年7月24日

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。

  8.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日