证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月23日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例74.94%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例3.09%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例20.05%，符合基金合同的相关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  三季度，管理层明确了经济增长的“上限”、“下限”和“底限”，出台一系列稳增长的政策措施，改善了投资者预期。政府高层表态对中国经济健康发展抱坚定信心，缓解了市场对国内经济硬着陆风险的担心；政策托底下企业库存活动出现积极变化，宏观经济出现企稳迹象。表现在：PMI企稳，工业增加值反弹，基建投资托底同时固定资产投资回升；由于欧美经济的回稳，中国出口增速出现小幅反弹，外需好转带动出口回暖。同时国内的消费增速保持平稳增长。

  在此背景下，A股市场主要指数总体上呈现普涨的走势，中小板和创业板表现非常强势，三季度沪深300上涨9.47%，中小板指上涨了17.46%，创业板指上涨了35.21%；其中传媒、计算机、软件、商业零售、通信以及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前；同时以金融、券商、地产、石油石化为代表的大盘蓝筹股在政策托底的政策影响下也表现了一定的强势。

  基于目前的宏观形势，本基金继续采取自下而上的个股挖掘方法，坚定持有安防、先进电子制造、医药、品牌消费等部分业绩可靠的优质公司。同时对传媒、互联网等方向做了适当布局。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为1.279元，本报告期份额净值增长率为10.07%，同期业绩比较基准收益率为8.54%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率，主要得益于精选个股的超额收益以及行业配置贡献。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度，宏观经济的回暖，全年GDP完成7.5%的既定目标压力较小。政府赤字扩张的空间十分有限，预计四季度政府财政支出仍将保持平稳，货币政策由于存在美联储量化宽松政策退出的不确定性，央行可能会适度增加公开市场操作平抑流动性的变化，保持一定的灵活性，但是大幅宽松的空间有限。从市场角度看，在前三季度市场的赚钱效应带动下，场外投资者入市迹象有所显现，未来一个阶段市场的各类投资热点预计还将存在或者不断涌现。本基金还将立足于企业的中长期成长，采用自下而上的方法不断挖掘优质个股和行业，力争为持有人创造合理回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  注:截止报告期末本基金仅持有以上债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  报告期内基金管理人未运用固有资金对本基金进行申购、赎回或者买卖基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告，指定媒体公告时间为2013年8月17日。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2011]1300 号文）

  《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]965号）

  《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

  《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2013年第三季度报告原文

  9.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址：http://www.ubssdic.com

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  咨询电话：400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日