证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人：中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月23日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：1、本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例4.92%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例89.73%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.74%，符合基金合同的相关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年3季度，中国经济在企业补库存、政策稳增长的推动下出现一定幅度的反弹。其中，工业生产同比增速连续3个月出现回升，固定资产投资增速稳中略升，消费增速保持平稳。在经历了6月份出口负增长后，7、8月份中国出口重新步入正增长。3季度价格保持稳定，8月份CPI同比增长2.6%,PPI同比负增长1.6%。在经历了6月份中下旬资金面的极度紧张后，3季度资金面基本处在紧平衡状态，银行间的资金成本和上半年相比有相当幅度的抬升。受以上因素的综合影响，3季度债券市场各品种收益率整体上行，长端尤其明显，收益率曲线明显陡峭化。本基金前期基本规避债市大幅调整风险，随着收益率的上行增加中长期限的利率债和信用产品，组合久期有所拉长。而股票市场在经历6月份以来的大幅调整后，出现了一波上涨行情，在报告期内本基金适当增加了对股票资产的配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末，本基金份额净值为1.063元，本报告期份额净值增长率为0.95%，同期业绩比较基准收益率为1.08%，基金份额净值增长率低于业绩比较基准，主要由于3季度债券市场出现较大调整。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,中国经济出现企稳迹象,而短期内流动性总体保持紧平衡,难以出现较为宽松的局面，债券市场仍将承受一定的压力,但中国经济回升的持续性还需我们密切跟踪。伴随着债券市场的收益率大幅回升，我们对债券市场态度由前期的较为谨慎转为中性。我们在优化债券组合的结构、保持组合流动性的同时，将灵活操作、寻求较好的投资机会。对于股票市场，我们在控制总体仓位的同时，本基金还将立足于企业的中长期成长，采用自下而上的方法不断挖掘优质个股和行业，力争为持有人创造合理回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  报告期内基金管理人未运用固有资金对本基金进行申购、赎回或者买卖基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告，指定媒体公告时间为2013年8月17日。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1638号）

  《关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]994号）

  《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2013年第三季度报告原文

  9.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址：http://www.ubssdic.com

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  咨询电话：400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日