证券时报多媒体数字报

  基金管理人：宝盈基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  宝盈中证100指数增强型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2010年2月8日至2013年9月30日）

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  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  今年7、8月份经济数据有所回升，出口、工业增加值和发电量反弹明显，从已披露的9月份PMI数据看，基本企稳，但亦有高频数据显示经济波动周期短期化。短期数据好转的支撑因素主要包括：过去6-12个月房地产市场和基础设施投资反弹的滞后性影响开始在7月份显现，部分产品价格在去库存进行一段时间后下跌趋缓，禽流感等短期因素的消除带来社会零售总额增速再度回升。流动性方面，6月份银行间流动性冲击事件后，货币政策转向稳健审慎，边际改善明显，但总体的流动性环境并未发生重大改变。整个三季度上证指数表现良好，呈普涨态势：传统大盘股有一定修复性的反弹，包括航运、银行等；热门板块如传媒、计算机等继续表现优异；而沉寂已久的商业股则表现极为强眼。风格上，创业板、中小板指数优于代表大盘蓝筹的上证50、中证100，市场的结构性特征明显。报告期，本基金的股票仓位基本维持在高位水平，结构上在复制中证100指数权重的基础上，配置机械设备、非银行金融等行业进行增强型投资。整个三季度看，上证指数收益率为9.88%，中证100指数收益率为7.48%，本基金三季度的净值增长好于中证100指数。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金在本报告期内净值增长率是8.42％，同期业绩比较基准收益率是7.14％。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  过去 4 个季度的起起落落显示出中国经济在改革与增长之间的艰难平衡，中长期的转型压力与短期内增速过快下行的担忧交叉作用，使政策钟摆难以单方向稳定。今年三季度经济数据再度反弹很大程度上仍然依靠政府重提“稳增长”背景下的投资回升与企业预期改变，但随着房地产和基础设施再度膨胀，原有增长模式进一步固化。历史一再证明宽松货币政策推动的基础设施、房地产扩张只能带来短期的经济反弹，而不太可能引领经济进入一轮全新的可持续上升周期。伴随全球流动性环境改变和国内货币政策趋向稳健审慎，中国社会融资规模和M2 增速开始放缓，四季度以后房地产和基础设施投资可能再度回落，经济下行压力或再次上升。

  展望2013年四季度，我们认为应该密切关注十八届三中全会召开前后带来的相关主题性机会，并从大会中发现资本市场未来五年乃至十年的投资方向。

  综合以上因素，我们认为四季度市场将呈现弱势震荡走势,三季报业绩增速较高、估值合理的板块存在结构性机会，而受益于三中全会主题的板块仍将是市场的热点所在。

  我们将严格按照基金合同的规定，被动投资为主，适当辅之以增强型投资，继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

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  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚，但中国平安控股子公司平安证券有限责任公司受到中国证监会行政处罚。

  中国平安2013年5月21日公告，其控股子公司平安证券有限责任公司因万福生科发行上市项目受到中国证监会行政处罚，没收项目收入2555万元，罚款5110万元，暂停其保荐机构资格3个月。

  5.10.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他各项资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。

  《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。

  《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。

  宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

  本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

  8.2 存放地点

  基金管理人办公地址：深圳市深南路6008号特区报业大厦1501

  基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  8.3 查阅方式

  上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

  宝盈基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日