证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国金通用基金管理有限公司

  基金托管人：中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月26日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注：无

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本基金合同自2013年7月26日起生效，至2013年9月30日未满三个月。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、图示日期为2013年7月26日至2013年9月30日。

  2、本基金基金合同生效日为2013年7月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

  3、按基金合同或招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，截止报告期末本基金仍处于建仓期。

  3.3 其他指标

  注：无

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

  在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

  在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

  在本报告期，本基金管理人管理有两只基金产品，一只为混合型基金，另一只为指数基金，不存在非公平交易情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金成立以来至9月30日的运作期以采用完全复制法，对沪深300指数成份股进行复制，基金持仓仅包括沪深300指数成份股及现金，其中股票持仓不低于90%，现金类资产不低于5%。

  报告期，沪深300指数表现出较大的波动性，波动范围在（-2.1%，3.5%），波动率达到了1.23%。这提高了基金调整的频率，并且增加了跟踪误差难度。指数管理过程中，为控制跟踪偏离度，本基金对停牌股票均以沪深300指数成份股的可交易股票进行替代，股票复牌后迅速按照沪深300指数成份股权重进行调整；对股票增发、分红等也以沪深300指数成份股的权重为调整基准进行处理。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期，相对沪深300指数收益，基金净值收益的日均跟踪偏离度为0.05%，基金净值的年化跟踪误差为0.84%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  3季度经济表现出明显的企稳迹象，出口、投资、消费等主要经济数据均出现回升。加之“改革创新”的驱动，中国经济结构转型将会逐步展现实质性突破，这一过程中会逐渐呈现出明显的行业变迁，而且这一过程会推动经济的逐步转入良性循环，这将推动证券市场的又一春天。此外，随着金融工具的逐渐丰富，投资者的投资行为将日渐成熟和稳定，这也有利于证券市场的平稳发展。

  短期经济继续回升是大概率事件，可能会面临通胀风险，证券市场会表现出先行迹象。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  注：以上行业分类以2013年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金本报告期未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  注：本基金本报告期未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  注：本基金未参与国债期货投资。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，海通证券（600827.SH）于2013年4月23日公告《海通证券股份有限公司关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》，上海证监局针对海通证券（600837.SH）发行的“一海通财”系列产品未按照《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务的行为提出责令改正。

  由于海通证券（600837.SH）是沪深300指数的成份股，故将其纳入本基金的投资组合。

  报告期内基金投资的前十名证券除海通证券（600837.SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2

  本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注：无

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。

  2.本基金合同生效日为2013年7月26日。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  注：基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  1、2013年7月27日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同生效公告》;

  2、2013年7月27日披露了《关于修改国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同的公告》;

  3、2013年7月27日披露了《关于修改国金通用沪深300指数分级证券投资基金托管协议的公告》;

  4、2013年7月27日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同(修订版)》;

  5、2013年7月27日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金托管协议(修订版)》;

  6、2013年7月27日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金上市前周净值公告》;

  7、2013年8月3日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金上市前周净值公告》;

  8、2013年8月10日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金上市前周净值公告》;

  9、2013年8月15日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加宏源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告》;

  10、2013年8月17日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金上市前周净值公告》;

  11、2013年8月20日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》;

  12、2013年8月21日披露了《国金通用基金管理有限公司关于开通国金通用沪深300指数分级证券投资基金跨系统转托管和份额配对转换等业务的公告》;

  13、2013年8月21日披露了《国金通用基金管理有限公司关于国金通用沪深300指数分级证券投资基金的基金份额净值、基金份额累计净值的公告》;

  14、2013年8月23日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金上市交易提示性公告》;

  15、2013年8月24日披露了《国金通用沪深300指数分级证券投资基金在中国光大银行股份有限公司开通定投业务并实施费率优惠的公告》;

  16、2013年8月24日披露了《关于国金通用沪深300指数分级证券投资基金在销售机构推出定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》;

  17、2013年8月27日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》;

  18、2013年9月30日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告》;

  19、本报告期内，公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金合同；

  3、国金通用沪深300指数分级证券投资基金托管协议；

  4、国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、报告期内披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

  咨询电话：4000-2000-18

  公司网址：www.gfund.com

  国金通用基金管理有限公司

  2013年10月23日