证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月23日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2基金产品概况

  2.1基金产品概况

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  2.1.1目标基金基本情况

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  2.1.2目标基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同于2011年6月10日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值90%的资产都投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日，本基金份额净值为0.7208元，累计份额净值为0.7208元，报告期内净值增长率为13.28%，同期业绩基准涨幅为12.84%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2013年3季度，宏观经济数据出现明显好转提振了市场情绪，稳增长的政策落地稳定了市场信心，股指缓慢攀升。PMI持续好转，工业生产受益于企业补库存需求启动，进口显著回升，石油和铁矿石等工业原料增长迅速，经济有所企稳回升。从流动性方面来看，整体处于紧平衡的状态，央行维持“控量稳价，锁长放短”的策略。从海外市场方面来看，美国和欧洲经济持续缓慢复苏，9月份美国QE并未缩减。

  展望第4季度，市场环境仍然存在诸多的不确定性因素，其主要源于国内外政策变动对经济的调控作用。在国内方面，随着稳增长的压力减缓以及十八届三中全会的临近，各项政策的调整存在不确定性。各项改革的措施也将随着三中全会的召开，逐渐清晰。在国际方面，其主要体现在美国政治的不确定性以及QE退出的节奏。

  在投资策略上，深F200ETF联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于深F200ETF紧密跟踪深证基本面200指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深F200ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况（适用于ETF联接基金填写）

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  5.2期末投资目标基金明细（适用于ETF联接基金填写）

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  5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期末本基金未投资股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期末本基金未投资国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他各项资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  2013年9月3日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

  9.1.2《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  9.1.3《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5报告期内博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.1.6博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

  9.2存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：95105568（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  2013年10月23日