证券时报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月23日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、博时安心收益定期开放债券A：

  ■

  2、博时安心收益定期开放债券C：

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1．博时安心收益定期开放债券A

  ■

  2．博时安心收益定期开放债券C

  ■

  注：本基金的基金合同于2012年12月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“（二）投资范围”、“（六）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时安心收益定期开放债券基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  经济基本面在8、9月份有一个小反弹，但是总体上来看，亮点很少，平稳为主，对债券市场影响中性。三季度以来，货币政策从极度收紧转变为中性或者中性偏紧状态，7天回购利率逐月回落，平均下来大概在4%左右，基本符合市场预期。但是银行在经历了6月底那一波“钱荒”以后，投资行为发生明显改变，逐渐降低了对利率债的配置需求，转而寻求更高收益的资产。总体上，我们按照既定的思路在季度初就降仓位、降杠杆、减低评级信用债，同时在9月份加仓匹配短期定期存款锁定收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日，本基金A类基金份额净值为1.028元，份额累计净值为1.028元；C类基金份额净值为1.025元，份额累计净值为1.025元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.39%，C类基金份额净值增长率为0.29%，同期业绩基准增长率1.13%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度，基本面上，实质性的政策出炉的概率较低，货币政策也并未放松，而且从中央高层的表态来看，基于长远发展的经济转型和结构调整还是主题，经济数据时好时坏，目前也看不到政策托底刺激的可能，经济本身上行的动力也不足。货币政策方面，我们认为央行可能会延续三季度的节奏，12月份由于财政存款投放流动性或将有所好转。所以，总体上对于四季度的市场，资金成本偏高决定了债市的波段机会有限，大概率上四季度看不到有趋势性机会，组合操作上以减持债券，为定期开放提供流动性为主要操作策略。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转债。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  2013年9月3日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安心收益定期开放债券基金设立的文件

  9.1.2《博时安心收益定期开放债券基金基金合同》

  9.1.3《博时安心收益定期开放债券基金托管协议》

  9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5报告期内博时安心收益定期开放债券基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2存放地点：

  基金管理人、基金托管人处

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：95105568（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  2013年10月23日