证券时报多媒体数字报

  基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月23日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:业绩比较基准收益率=50%×中证800指数收益率+50%×中债总指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金的建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

  2、本基金基金合同生效日为2012年12月18日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2012年12月18日至2013年9月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年第三季度,宏观经济处于持续回升的态势之中,部分指标创出一年多来的新高,显示需求在逐步改善,全社会产能利用率有所提高。但同时我们看到,产能过剩、影子银行清理、地方债务问题等仍在困扰中国经济,结构转型仍很艰难。

  管理人第三季度采用行业均衡配置的策略,季度净值涨幅与业绩比较基准相当。考虑到经济复苏的力度较弱,未来政策红利兑现后市场可能难以持续走强,我们相对增加了防御性品种的配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.013元,本报告期份额净值增长率为5.52%,同期业绩比较基准增长率为4.56%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望第四季度,我们认为,宏观经济处于本轮经济复苏的后期。虽然企业利润在一定幅度改善,但诸多问题仍制约着经济走强的持续性。而CPI、一线城市房价等敏感性因素存在超预期的可能,宏观政策一定程度面临"上限"的压制。受此影响,我们预计四季度股票市场走势仍会一波三折,而部分被热炒的题材股、透支业绩的高市盈率成长股面临较大的风险。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除“贵州茅台(600519)”控股子公司贵州茅台酒销售有限公司在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形外,其它没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据贵州茅台2013年2月23日公告,贵州茅台控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》(黔价处[2013]1号),该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

  贵州茅台在本报告期内成为本基金投资的前十名股票,其决策程序说明:基于贵州茅台基本面研究以及二级市场的判断,并充分考虑到其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司在2013年第1季度受到处罚的情形,本基金投资于“贵州茅台”股票,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.10.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 发起式基金发起资金持有份额情况

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  注:本报告期内本基金发起资金持有份额未发生变动。

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  2013年8月17日,安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》,公司注册资本由人民币2亿元变更为3.5亿元。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件;

  2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》;

  4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  10.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  10.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话:4008-088-088

  网址:http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一三年十月二十三日