证券时报多媒体数字报

  基金管理人:财通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月23日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金业绩比较基准为:每个保本周期开始日(在第一个保本周期内为基金成立日)中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  财通保本混合型发起式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年12月20日-2013年9月30日)

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  注:(1)本基金合同生效日为2012年12月20日,基金合同生效起至披露时点不满一年;

  (2)本基金股票、权证等权益类占基金资产:≤40%;债券、货币市场工具、现金及其他资产占基金资产:≥60%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产:≥5%;权证占基金资产:≤3%。本基金的建仓期为2012年12月20日至2013年6月20日,截至建仓期末和本报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。本期未发生非集中竞价交易。

  经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2013年3季度受货币政策"收长放短"的影响,银行间资金利率一直维持高位,宏观经济运行情况高于市场预期。其中,投资增速相对稳定,消费增速缓慢上升,出口增速有所改善,CPI同比维持在较低水平,没有明显通胀。此外,加上伯南克鸽派讲话使得市场对于联储的量化宽松退出时间产生猜测和担心,投资者信心一直没有恢复。债券市场在监管冲击以及资金面大幅变化的背景下呈震荡走势,整体看收益率均受到较大冲击,而权益类市场有所机会。

  本季度采取了谨慎稳妥的投资策略,选择了短久期策略以及适当加大权益类投资的资产配置方案。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止到2013年9月30日,本基金单位净值为1.018元,本基金的累计单位净值为1.018元。报告期内业绩比较基准收益率为1.09%,高于业绩比较基准132bp。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  4季度经济再度转弱概率较大,中国制造业PMI和汇丰PMI增速在放缓,工业用电量等数据都显示经济增速在放缓,投资增速难以获得高增长。房地产方面,银行收紧房贷和房地产销售放缓及较高的房价抑制房地产开发商的投资意愿;在"盘活存量,控制增量"的货币政策下,基建投资也难以获得较高增长。

  消费处于下滑过程当中。目前,房地产销售增速的放缓也将影响相关家电、家具和建材等消费,而这些基本是当前消费中增速最高的分项。居民收入放缓和中央控制"三公"消费抑制消费增速。进出口方面,增速也在下降通道之中。新兴市场疲弱,欧美经济增长对我国出口的拉动作用在下降。

  通货膨胀方面的忧虑下降,4季度食品涨幅和非食品通胀预期有所消退,由于去年低基数,四季度CPI同比年末将达到3.3%,全年通胀低或于3.5%。

  资金面情况,社会融资总量增速3季度有所反弹。最近,央行一直用逆回购的方式保持短期资金面相对宽松,外汇占款延续恢复势头,QE预期延缓退出,人民币国际化,边际上增加国内债券需求。目前,环境有利于资金流入,财政存款逐步投放,流动性已经开始改善,供给压力下降,看好四季度债券行情。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金暂不投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.10.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

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  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  单位:份

  ■

  注:本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2013年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于与支付宝合作开通网上直销业务并参与网上直销申购费率优惠活动的公告》;

  2、2013年7月1日披露了《财通基金销售网点及销售人员资格信息一览表》;

  3、2013年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2013年半年度资产净值的公告》;

  4、2013年7月10日披露了《财通基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒财通基金名义实施非法证券行为的公告》;

  5、2013年7月13日披露了《财通基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法人员及机构假冒本公司名义实施非法证券行为的公告》;

  6、2013年7月16日披露了《财通保本混合型发起式证券投资基金开放日常转换业务公告》;

  7、2013年7月18日披露了《财通保本混合型发起式证券投资基金2013年第2季度报告》;

  8、2013年7月31日披露了《关于财通基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》;

  9、2013年8月1日披露了《财通保本混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2013年第1号)》及其摘要;

  10、2013年8月29日披露了《财通保本混合型发起式证券投资基金2013年半年度报告》及其摘要;

  11、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、财通保本混合型发起式证券投资基金基金合同;

  3、财通保本混合型发起式证券投资基金基金托管协议;

  4、财通保本混合型发起式证券投资基金招募说明书及其更新;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、报告期内披露的各项公告。

  10.2 存放地点

  上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

  10.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

  咨询电话:400-820-9888

  公司网址:http://www.ctfund.com。

  财通基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十三日