证券时报多媒体数字报

  基金管理人：南方基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾三季度，在上一季度主要经济指标连续低于预期的基础上，三季度的发电量、工业增加值等指标出现环比回暖，显示经济有改善的迹象，二季度末的流动性紧张也大幅缓解，市场信心扭转向上，股指触底反弹。行业表现上，蓝筹股率先触底，但市场增量资金不足导致随后回落，近期市场的热点围绕着政策展开，从前期的上海自贸区，到土地流转，从银行试点优先股，到军工重组板块，各主题热点各放异彩，行业板块间持续分化。

  三季度的具体操作上，我们在仓位和持仓结构上较好地注重了控制，继续优化行业配置及个股组合，保持电子计算机等成长行业的高配置，一定程度增强对互联网类公司的配置，并继续自下而上关注盈利增长稳定和业绩超预期的公司。总体上述操作对基金绩效带来正面效果。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2013年三季度，南方绩优成长基金净值增长11.99%，同期业绩比较基准增长7.70%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度，外围环境上，美联储耶伦获提名将延缓市场对美国退出量化宽松政策时间和节奏的预期。国内已公布的宏观经济运行数据显示生产在不断恢复，三季度的宏观数据和企业三季报的盈利增速有一定的确定性。但四季度受去年同期基数相对较高影响，宏观数据较难持续超预期，且伴随三中全会各项改革发展举措出台、群众路线教育实践活动深入、IPO重启等重大不确定性政治及经济事件的发生，实体经济和市场情绪都将经历预期的产生、证实或证伪、不断修正等阶段，市场的复杂性仍然较高。

  我们对四季度的市场表现持谨慎的态度。宏观上的不温不火，渐进改革可能使得市场指数保持震荡整理，符合政策方向的行业仍有战胜指数的机会，但考虑到前三季度结构化分化比较严重，一些板块过度透支了预期，在四季度可能出现行业收益率和指数收益率背离的情况。

  基于以上判断，在四季度我们会继续努力，勤勉尽责，并在此基础上优选板块及个股的投资机会，努力为持有人创造超额收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。

  2、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。

  3、南方绩优成长股票型证券投资基金2013年3季度报告原文。

  8.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼

  8.3 查阅方式

  网站：http://www.nffund.com