证券时报多媒体数字报

  基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金基金合同于2011年11月15日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;

  2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

  经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据:其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数,“量化选股模型”被用于量化选股以增强基金业绩,“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度,本基金较好的跟踪了标的指数的波动,控制了跟踪误差,并取得一定程度的超额收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2013年9月30日,本基金份额净值为0.978元,累计份额净值为0.978元,报告期内基金份额净值增长率为13.46%,同期业绩比较基准收益率为12.90%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2013年第3季度,大盘整体震荡向上,其中以沪深300指数为代表的蓝筹股小幅上涨,以创业板为代表的成长股涨幅较大,市场仍然表现出较强的结构化特征。

  展望最后一个季度,市场的不确定性因素较多。首先,市场对中国经济复苏的持续性存在担忧。虽然PMI指数于7-9月连续上行,但上行速度已经减缓。利率水平有所上升,新增贷款额度则可能下行。外围方面,四季度美国大概率缩减QE规模,国际游资存在外流的风险。再加上渐行渐近的IPO重启、居高不下的创业板指数,各种风险因素叠加,为四季度的A股带来较多的不确定性。

  但另一方面,市场也存在不少乐观因素。上海自贸区的推行,将为中国经济增长添加动力。即将召开的十八届三中全会,也为投资者带来更多期待。改革将成为推动中国股市长久可持续发展的最大动力。

  基于以上对宏观经济的判断,我们认为四季度的A股市场仍将维持结构性行情的趋势。周期性行业在多空因素交织的情况下维持箱体震荡,不容易大幅下跌,也难以大幅上涨。新兴行业的成长型个股上之前已积累了较大的涨幅,存在调整的需求。但一旦完成调整,仍将是未来一段时间最重要的投资标的。

  在投资管理上,我们将继续发挥行业研究和量化投资方面的团队优势,在跟踪指数的基础上,适当精选个股,增强投资业绩。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同规定,本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“五粮液”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  五粮液于2013年2月23日公告,其控股子公司“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》川发改价检处[2013]1号。五粮液在公告中陈述了《行政处罚决定书》有关内容和公司的说明。

  五粮液(000858)为深证300指数成份股。本基金投资五粮液(000858)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度和基金合同的相关规定。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本公司管理的基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件;

  2、本基金基金合同;

  3、本基金托管协议;

  4、本基金招募说明书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

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