证券时报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2011年8月4日至2013年9月30日）

  注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制（二）投资组合限制）的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年三季度，国际黄金市场继续延续了今年以来的震荡行情，在经历了年初的大幅下跌之后，国际黄金价格在7月上涨了7.4%，在8月又涨了5.2%，表现了强劲的反弹趋势，但是进入9月份以来受到叙利亚局势的影响以及对于美联储退出QE的预期，国际市场的黄金价格走势不稳，在冲高1400美元之后又再次滑落到1300美元一线。同时，在现货市场特别是海外投资实物黄金的产品在上半年出现大规模赎回之后在第三季度开始出现净申购，也反应了投资者长期对于黄金的价值和黄金作为天然避险投资品种的再次青睐。美国的经济数据也相对疲软，低于预期也对黄金的价格起到了支持的作用，叙利亚局势的不明朗也让更多的避险资金选择黄金这一天然的避风港，而且在1200美元一线基本达到开采黄金的成本价。

  本基金以跟踪国际市场金价走势是主要投资目标，在基金的合同规定下保持较高仓位以及谨慎的操作，基金收益有效的反应了国际金价的走势。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.727元；本报告期基金份额净值增长率为6.75%，业绩比较基准收益率为10.73%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  经历了上半年黄金价格的大幅调整，国际金价在三季度继续寻找方向，影响黄金价格的不同因素相互影响，但是在国际黄金价格大幅调整之后投资者更应该保持清醒的认识，黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，还会继续发挥其对冲货币贬值的作用以及价格长期向上趋势，特别是接近黄金开采的成本价，投资黄金更具有其长期的潜在价值。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  报告期末，本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  报告期末，本基金未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  报告期末，本基金未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  注：报告期末，本基金仅持有上述6只基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （1）中国证监会核准嘉实黄金证券投资基金（LOF）募集的文件；

  （2）《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》；

  （3）《嘉实黄金证券投资基金（LOF）托管协议》；

  （4）《嘉实黄金证券投资基金（LOF）招募说明书》；

  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

  （6）报告期内嘉实黄金证券投资基金（LOF）公告的各项原稿。

  8.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  8.3 查阅方式

  （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年10月24日