证券时报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图：嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2007年12月8日至2013年9月30日）

  注1：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

  注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  在经历二季度末钱荒之后，国内流动性情况得到缓解，政府强调保证经济增长底线，市场信心有所恢复，在库存周期帮助下，经济增长出现企稳。但长期债务压力和效率低下问题仍存，未来的增长必须要依靠改革和创新。三季度中，市场继续保持分化，新兴成长行业如传媒、软件、信息设备表现优异，同时改革主题下的自贸区和土地流转相关股票表现较好，强周期类的行业仍然表现较差。

  本组合基于对未来经济结构与估值等因素的判断，三季度组合增加了信息技术、传媒等行业的配置，降低了机械、能源等行业的配置，取得了一定的效果。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.095元；本报告期基金份额净值增长率为11.17%，业绩比较基准收益率为9.03%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，我们判断中国经济增速企稳后上行空间有限，外围11-12月份QE所释放的流动性可能有所回收。资本市场方面IPO重启临近，因此，A股指数整体上在四季度面临一定压力。另一方面，中共十八届三中全会前后，改革与转型仍将成为市场关注的中心，未来的改革可能在金融、财税、国企和土地等领域进一步展开。在指数缺乏机会的情况下，改革创新带来的结构性机会持续存在。

  结合上述环境，我们总体仍将保持在电子、食品、医药、传媒、天然气、化工新材料等行业的超配，继续加强甄别，在其中优选商业模式较好、核心竞争力强、动态估值较低的企业进行投资，同时寻找一些在改革预期中有望获得长期增长的企业，力争为投资人获得良好的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  注：报告期末，本基金仅持有上述4只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]320号）；

  （2）《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》；

  （3）《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》；

  （4）《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》；

  （5）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

  （6）基金管理人业务资格批件、营业执照；

  （7）报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。

  8.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  8.3 查阅方式

  （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年10月24日