证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  注：本基金份额净值为１００元。

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：基金收益分配是按日结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （２０１２年１２月２７日至２０１３年９月３０日）

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  注：１、本基金基金合同生效于２０１２年１２月２７日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

  ２、根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至２０１３年６月２７日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  ２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金添益交易型货币基金在短期内出现过存放在具有托管资格的同一商业银行存款占净值比超过３０％的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年３季度国内经济增长有所反弹，通胀持续温和，资金紧张的情况逐月改善。宏观和货币政策保持稳定，央行采取锁长放短的形式维持长期资金略偏紧的格局，利率市场化进程持续。由于国内出口反弹，美国ＱＥ退出预期影响减弱，外汇占款增长较多，资金面大为改善。债券市场有较大幅度的下跌，利率债、信用债收益率均大幅上升。这一轮债券的下跌，除了基本面上经济指标超预期好转导致市场风险偏好上升之外，更直接的原因是在利率市场化大背景下，市场资金利率持续上升，对固定收益资产价格带来负面影响。同时，在目前的业绩压力和监管环境下，银行还在增加同业资产配置，降低债券配置，另一个结果是银行同业存款利率水平居高不下。３季度股票市场的活跃也对本基金流动性管理带来压力。本基金在３季度进一步降低了利率债和信用债的配置，加大同业存款配置，降低组合平均剩余期限。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  本基金报告期内净值收益率为０．９１１５％，同期业绩比较基准收益率为０．３４０３％，业绩比较基准为同期７天通知存款利率（税后）。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度以来的经济回升势头在四季度恐难持续，但目前经济运行情况还是在中央容忍度之内，调结构的政策方向还将持续，ＣＰＩ会有季节性上升，但总体温和。央行仍将维持货币市场紧平衡，３季度末以来资金面总体较为缓和的局面会持续，但在资金成本偏高的情况下金融机构之间资金链仍然较为脆弱，发生结构性资金紧张的可能性仍较大。４季度股市有望持续活跃，ＩＰＯ若重新开闸也将对交易所资金产生负面影响。债券收益率的上升带来配置价值，目前短期限金融债的收益率已经是历史较高水平，短融的收益率分化进一步显著，４季度起会有较好的配置机会。

  本基金目前仍将致力于做好流动性管理，防范可能出现的结构性资金紧张情况，控制好组合的剩余期限，在此基础上谨慎寻求债券的配置机会。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  ５．８．２

  本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

  ５．８．３

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

  ５．８．４ 其他资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：本基金基金合同生效于２０１２年１２月２７日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后基金份额净值为１００元。

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  １、２０１３年８月８日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，公司总经理裴长江先生因个人原因，自２０１３年７月３１日起不再担任总经理职务，由黄小薏女士代任。

  ２、２０１３年９月２７日，基金管理人发布高级管理人员任职公告，黄小薏女士自２０１３年９月２４日起正式担任公司总经理。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件；

  华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同；

  华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

  华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议；

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  ９．２ 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2013年10月24日